Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 441
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Недавно вышла новая версия R 3.4 https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/NEWS.html
Мне вот это понравилось -
For now, the compiler will not compile code containing explicit calls to browser(): this is to support single stepping from the browser() call.
JIT compilation can be disabled for the rest of the session using compiler::enableJIT(0) or by setting environment variable R_ENABLE_JIT to 0.
enableJIT(3)
Большинство “специалистов” по МО на самом деле коллекционеры инструментов, всё время проводят в поисках и обсуждении новых фич, библ или плагинов модных приложений для МО, а само решение реальных задач откладывается на потом.
всё время проводят в поисках и обсуждении новых фич, библ или плагинов модных приложений для МО
Без этого никак. Персептрон 80-х годов форекс не потянет. А современный гбм уже потянет. Скорее всего что с развитием моделей машинного обучения - форекс соответвенно усложняется, и отставание даже на 1 шаг может иметь плохие последствия. Если уйти на шаг вперёд по сравннению с современным МО - будет грааль для форекса.
Ну а что, подумал я и решив наплевать на все стереотипы и не вернутся к своему главному убеждению. Не важно как идёт модель главное чтобы она шла в плюс. Дело в том что у меня есть примерно 9 степеней свободы ориентации ТС. Бывает так что ни одна из них не ведёт к профиту. Но чаще всего какаято одна из степеней обязательно приводит к профиту. Ну вот полюбому. Если мы вертим ТС то какаято из степеней что то да зарабатывает. Ну не суть.... и решил я знамо забирать спред себе. Нечего мол разбрасыватс добром. И вуаля, безубыточная стратегия готова, с должным риском... естестченно, но в данном случае спред НАШ!!! Или даже немного более. Вот отчёт за сегодня. Смысл в том что работают две НС, которые не видели данных с 07.01. Тоесть с начала недели период вне выборки. И что самое интересное работа идёт отложками, что может быть надёжней при использовании тестера с его огрехами. Но обратите внимание на сделки, СПРЕД мы забираем себе, или даже немного больше.
Тут правда риск завышен ввиду того что выставляется две отложки относительно сигнала одна на растоянии 0.00050 другая на 0.00100. Если стрелки в обе стороны, то ставится миниканал на полупку и продажу, но с положительным профитом порядка 0.00100 пункта. Не редко срабатывают оба, в итоге зарабатываем спред себе. Некая форма КэриТрейд. Это только за сегодня. А сеть уже работает четвёртый день. Показать?????
Ладно не буду томить. И напомню вся работа идёт отложенными ордерами. И знаете почему... Да потому что СПРЭД НАШ!!!!! Ни капли ВРАГУ!!!! :-)
300% за четыре дня.... Примерно, при максимальной просадке не более 20% Вопрос в другом, как эта стратегия будет себя чувствовать в течении следующей недели......
Ну или хотябы завтра..... Но то что данный с 07.01 они не видел это факт. И выход у меня не заглядывает, я слежу за чистотой сбора данных.Недавно вышла новая версия R 3.4 https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/NEWS.html
Мне вот это понравилось -
раньше можно было в коде вызватьenableJIT(3)
Ладно не буду томить. И напомню вся работа идёт отложенными ордерами. И знаете почему... Да потому что СПРЭД НАШ!!!!! Ни капли ВРАГУ!!!! :-)
300% за четыре дня.... Примерно, при максимальной просадке не более 20% Вопрос в другом, как эта стратегия будет себя чувствовать в течении следующей недели......
Ну или хотябы завтра..... Но то что данный с 07.01 они не видел это факт. И выход у меня не заглядывает, я слежу за чистотой сбора данных.Тестерные данные любой покажет. Вы на реал или демо поставьте.
Либо не в реал-тайме смотрите поведение стратегии, а валкинг форвард тестрование сделайте за полгода - год... т.е. обучите на данных до марта и проверьте на марте, потом обучите на данных до апреля и проверьте на апреле и т.д. В реал тайме слишком долго ждать, чтобы оценить работу советника.
Большинство “специалистов” по МО на самом деле коллекционеры инструментов, всё время проводят в поисках и обсуждении новых фич, библ или плагинов модных приложений для МО, а само решение реальных задач откладывается на потом.
Без этого никак. Персептрон 80-х годов форекс не потянет. А современный гбм уже потянет. Скорее всего что с развитием моделей машинного обучения - форекс соответвенно усложняется, и отставание даже на 1 шаг может иметь плохие последствия. Если уйти на шаг вперёд по сравннению с современным МО - будет грааль для форекса.
GBM шустрее MLP, с этим не поспоришь, но я бы бочку не катил на MLP и на рынке это вопрос совсем не краеугольный, куда важнее фичи, а ещё важнее данные.
Я МО только недавно занялся... но такое же поведение было и с обычными советниками... программишь - программишь, тестишь - тестишь, а толку - ноль. Ничего не находится
Точно! У всех думаю был подобный период и не один, помню я копировал коды с кодобазы, в надежде когда нибудь просмотреть все индюки и совы, потом собирал классификаторы...
Сейчас уверен, что коллекционирование высокоуровневых алгоритмов - пустое занятие, не возможно "быстро попробовать" чужой алгоритм, это фэйк, один MLP не возможно попробовать за сотню жизней, миллионы нюансов и подводных камней, то что ты "попробовал" на выходных, мало что значит, чел который сам написал и переписал много раз этот алгоритм, получит совсем иного качества результат чем ты и даже если ты возьмешь модный GBM :)
Либо ты КОНКРЕТНО знаешь что тебе нужно, а тогда самому написать куда быстрее, либо куйней страдаешь, что то типа как ТВ раньше люди пультом каналы переклацывали что бы найти что то интересное, очень утомительное и не эффективное занятие.