Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 435
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А на каком принципе простые НС (простой МЛП) строят прогноз?
Мне кажется на обычной корреляции - т.к. вес связей между нейронами растет от количества повторений сигнала по этой линии при совпадающем ответе НС, если линия была то в + то в - она и останется около 0 - а это по сути обычное усреднение. Затем используя эти веса находим похожесть входной комбинации предикторов среднему на периоде обучения.
Аппроксимирует ф-ии
остается лишь один вариант -обратится за помощью к конюху) научит как должен торговать настоящий мужчина....ведь не паттерны и наука важны, а мужество и сила...и борода нужна настоящая чеченская...тогда рынок не устоит против несгибаемого и принципиального воина.....
хач стайл трейдинг рулит..........
конюх это несчастный человек, возомнивший себя гуру и решивший одолеть рынок через свою психологию. Это первая стадия невежества, впереди еще очень много..
желаю ему удачи превратиться из нуба во что-то более способное
конюх это несчастный человек, возомнивший себя гуру и решивший одолеть рынок через свою психологию. Это первая стадия невежества, впереди еще очень много..
желаю ему удачи превратиться из нуба во что-то более способное
Но он тем не менее Ваш учитель, он писал где то, значит кое что полезное он Вам рассказывает, если Вы ему платите деньги.
Но он тем не менее Ваш учитель, он писал где то, значит кое что полезное он Вам рассказывает, если Вы ему платите деньги.
Он п...т, ему наверное приснилось это, я же уже скидывал переписку.. это больной человек. Т.е. он мнит что чему-то меня учит.
Никаких денег, естественно, я ему не платил. Эта шушера прилипла как банный лист, после этого я его просто забанил.
Он п...т, ему наверное приснилось это, я же уже скидывал переписку.. это больной человек. Т.е. он мнит что чему-то меня учит.
На розыгрыш похоже, кому то просто нефиг делать, маловероятно что это он пишет всерьёз, сами подумайте, какого вообще хрена, настоящему "конюху" здесь делать? Но тем не менее как говорится "осадок остался" и Вы теперь его ученик, ассоциируетесь с конюхом и его учением о мужестве и взрослой торговле.
На розыгрыш похоже, кому то просто нефиг делать, маловероятно что это он пишет всерьёз, сами подумайте, какого вообще хрена, настоящему конюху здесь делать?
мне все равно, он просто тратит мое время своим бредом ) спросите его что он вообще здесь забыл, мне не интересно.
Еще раз: он мне не друг, не брат не сват не учитель никто, я понятия не имею почему эта шушера возомнила себя моим учителем и еще и оскорбляет
Если правильно понял, о чем вы - то я после найденного варианта отсеиваю все рядом стоящие на 20 баров.
Нет, это больше похоже на то что мы находим паттерн, делим его на части и затем смотрим как эти части отрабатывались в кач-ве прогнозов, и так по всем частям пробегаем и смотрим среднюю ошибку.. ну почти как в нейросетях
Или же, ищем несколько паттернов, идущих друг за другом и затем смотрм как все эти паттерны отработали, если средняя ошибка низкая то значит можно доверять следующему предсказанию
То есть здесь еще будет фактор взаимовлияния одного паттерна на другой, так мы анализируем еще что-то типа контекста, т.е. в каком положении друг относительно друга эти паттерны расположены, по идее это должно повысить кач-во предсказания. С ругой стороны, как разделить эти паттерны, их же можно представить как один большой, если корреляция с текущим графиком хорошая..
Вот то что я делал, мб пригодится, с наклонами регрессий.. в визуализаторе запускаете и он показывает прогноз. Красный чарт показывает реальный график, зеленый - с измененным углом наклона, по которуму найден паттерн, затем прогноз переносится на красный.
Forecast accuracy можете поменьше поставить и scaling stop тоже, а то котировок может не хватить. Он строит кучу таймфреймов со множителем.
Иногда классно предсказывает, иногда в молоко )
Нет, это больше похоже на то что мы находим паттерн, делим его на части и затем смотрим как эти части отрабатывались в кач-ве прогнозов, и так по всем частям пробегаем и смотрим среднюю ошибку.. ну почти как в нейросетях
Или же, ищем несколько паттернов, идущих друг за другом и затем смотрм как все эти паттерны отработали, если средняя ошибка низкая то значит можно доверять следующему предсказанию
То есть здесь еще будет фактор взаимовлияния одного паттерна на другой, так мы анализируем еще что-то типа контекста, т.е. в каком положении друг относительно друга эти паттерны расположены, по идее это должно повысить кач-во предсказания. С ругой стороны, как разделить эти паттерны, их же можно представить как один большой, если корреляция с текущим графиком хорошая..
Вот то что я делал, мб пригодится, с наклонами регрессий.. в визуализаторе запускаете и он показывает прогноз. Красный чарт показывает реальный график, зеленый - с измененным углом наклона, по которуму найден паттерн, затем прогноз переносится на красный.
Forecast accuracy можете поменьше поставить и scaling stop тоже, а то котировок может не хватить. Он строит кучу таймфреймов со множителем.
интересно посмотреть, но #include <MT4Orders.mqh> не хватает, а если его закоментировать, то ScaleInvarianceMultiTF (EURUSD,M1) array out of range in 'ScaleInvarianceMultiTF.mq5' (79,55)
https://www.mql5.com/ru/code/16006
Out of range - истории котировок не хватает, поставьте scaling stop настройку меньше, 50 например.
То есть если вы на минутках берете паттерн в 100 баров то для построения всех синт. таймфреймов ему уже понадобится 100*50 баров истории, а там вообще 100*1440стоит :)
https://www.mql5.com/ru/code/16006
Out of range - истории котировок не хватает, поставьте scaling stop настройку меньше, 50 например.
То есть если вы на минутках берете паттерн в 100 баров то для построения всех синт. таймфреймов ему уже понадобится 100*50 баров истории, а там вообще 100*1440стоит :)
Он ищет 1 самый похожий вариант или усредняет по нескольким? Судя по всему находит 1 лучший. Мне кажется надо по 10 или даже по 100 вариантам искать средний прогноз (точное число должен определить оптимизатор).