Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3666
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Возможно, правильный вопрос звучит так: А можно ли вообще с помощью МО модели отлавливать редкие но длинные движения?
Хотел нечто такое написать, но потом заснул и приснилось, что уже написал. Как будто бы для трендовых ТС привычная логика МО ломается.
Это очень и очень жаль.
Возможно, правильный вопрос звучит так: А можно ли вообще с помощью МО модели отлавливать редкие но длинные движения?
Это очень и очень жаль.
На флэтовых тайна разгадана и уже близко к идеалу. Иногда удивляет как так можно.
Еще опровергнуты некоторые тезисы, что такое можно получать только на тиковых неэффективностях. Нет, можно на ценах открытия.
З.Ы. Сейчас уже заинтересовался ТС через LLM'ки.
На флэтовых тайна разгадана и уже близко к идеалу. Иногда удивляет как так можно.
Еще опровергнуты некоторые тезисы, что такое можно получать только на тиковых неэффективностях.
сколько в среднем на сделку в пт?
Где это написано в тестере?
Где это написано в тестере?
Тогда среднее в деньгах и лот на сделку?
0,01 - $2.5 при t/p 200
$5.06 при t/p 500
На флэтовых работает по чисто МОшным принципам с порогами и всем остальным, можно делать калибровку.Ну я пробовал разметку на пробой максимума/минимума предыдущих значений, что несколько улучшает результат. Может нужно добавлять подобный фильтр, чтобы модель не частила во флэте. А первую обучать уже только на отобранных случаях. Просто нужен немного другой подход.