Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3681
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что значит "работают"?
Вы явно хотите говорить о своём наболевшем, используя моё сообщение просто как повод для этого. В принципе, понимаю что вы хотели сказать и согласен что это очень важно, но у меня речь о другом.
В контексте моего сообщения речь идёт просто о стандартных условиях для алгоритмов, которые собирают в ансамбль - ошибка меньше чем у наивного алгоритма (ещё нужна независимость конечно)
Но подходящая для МО-трейдинга платформа не помешала бы. С кастомными событиями и нормальной синхронизацией событий на истории.
Вы явно хотите говорить о своём наболевшем, используя моё сообщение просто как повод для этого. В принципе, понимаю что вы хотели сказать и согласен что это очень важно, но у меня речь о другом.
В контексте моего сообщения речь идёт просто о стандартных условиях для алгоритмов, которые собирают в ансамбль - ошибка меньше чем у наивного алгоритма (ещё нужна независимость конечно)
...
Можно ли как-то применить методы "оттуда", чтобы пустить агента на график.
Агент будет видеть постоянно бесконечную картину паттернов "много входных данных (по сути - голый график), но как-то обучаться "выигрывать" в этой среде.
Подумалось.
Что мы видим в реальном мире вокруг? Деревья, дома, и много чего ещё. У этого мира есть свои физические законы, сила гравитации, инерция тел, законы преломления волн и многие другие. Так вот, деревья и дома - это не законы, это данные. Грубо говоря, по расположению деревьев и домов на текущей улице и нескольких предыдущих, пытаться предсказать расположение деревьев и домов на следующей улице. Абсурд? - конечно. Но именно так в большинстве случаев и получается, когда применяют МО к рыночным данным - попытка предсказать деревья на следующей улице (как угодно, значения цены или приращения, направление или диапазон), это никак не выявление законов в цвр. А ещё даже додумываются до такого "вот, если чуть-чуть недообучить прогнозировать деревья и дома на следующей улице, то точно получится обобщение и получится вычислить закон гравитации в этом плоском мире ценового графика...". Не, не получится.
Поэтому да, такой вот агент на графике должен воспринимать "деревья" как следствие, а не причину - законы. Должен буквально жить и улучшать свои навыки, обучаясь и ориентируясь по законам этого свечного мира.
Похоже, что вообще нет никаких фиксированных ценовых паттернов. Не могу утверждать точно, но это похоже на поиск знакомых фигур в небе, образованных облаками (это просто сгустки пара, нет никаких закономерностей в форме). Закономерности в другом - в температуре, давлении и влажности, вот что формирует облака.