Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3662
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Там проблема только в том, что кластеры на новых данных тоже плывут :) то, что ты понаразмечал, на новых данных уже устарело. Поэтому их не нужно делать слишком много, достаточно 2-10. Чем меньше кластеров, тем неохотнее они плывут, или не так быстро.
Все так же и с листьями. Я например могу брать в торговлю только листья с 10% ошибки на трейне. На ООС ошибка уже приближается к 40-50%, а то и сливать начинают.
Сколько там листьев отбирается не считал, но думаю не много.
Все так же и с листьями. Я например могу брать в торговлю только листья с 10% ошибки на трейне. На ООС ошибка уже приближается к 40-50%, а то и сливать начинают.
Сколько там листьев отбирается не считал, но думаю не много.
Почти все варианты без фильтрации сливные со скоростью спред+комиссия+своп. Но МО может иногда вытягивать. Вот пример (на графиках только ООС по валкинг форварду):
Без фильтрации: 66 тыс сделок
С фильтрацией МО: 5тыс cделок, т.е. отсеяно 90%
Но всё равно плохо. Прибыль на трейне 7 пт на сделку, но на ООС 0,7 пункта на 1 сделку в среднем. Очень сильно упала прибыльность(( Как у других исследователей МО - так же сильно падает? Раз в 10?
Проскальзывание всего в 1 пт сделает и эту торговлю сливной.
Но видно, что МО все-таки работает.
В целом на ЗигЗаге больше ловить нечего. Графики выше на движения ЗЗ от 50 пт размечены. Ниже идти мало смысла - там еще сильнее базовый слив и вряд ли МО вытянет. Самое интересное на 200пт было. Если идти в сильные движения более 500 пт - то там сделок станет мало и репрезентативность выборки станет маленькой, т.е. доверия ей будет мало на новых данных.
Думаю, что еще исследовать... пересечения МАшек что ли попробовать...
Кто какие другие алгоритмы для целевой использует?
Размечаю по длительности сделок. От одного до 15 баров, со случайным выбором.
Баров какого периода М?
Прибыль на трейне 7 пт на сделку, но ООС 0,7 пункта на 1 сделку в среднем. Очень сильно упала прибыльность((
так же сильно падает? Раз в 10?
Баров какого периода М?
Прибыль на трейне 7 пт на сделку, но ООС 0,7 пункта на 1 сделку в среднем. Очень сильно упала прибыльность((
так же сильно падает? Раз в 10?
сейчас видос запилю
у меня ничего не показывает. Ссылка на сам рутуб есть?
На модерации
На модерации
Разметку такую вы в статье описывали, с ней все ясно. Фичи на МАшках - тоже все ясно.
А вот то что разметка на Н1 - уже интереснее. За 15 часов цена и на 2000 пт может уйти. Достаточно крупные движения ловите, потому и прибыльность на сделку хорошая. Но как я говорил сделок маловато в итоге получается. Сейчас 25 пт дотестирую, потом 10пт. И попробую 500 и 1000 еще, может тоже хотя бы до 10 пт получится в среднем.
Разметку такую вы в статье описывали, с ней все ясно. Фичи на МАшках - тоже все ясно.
А вот то что разметка на Н1 - уже интереснее. За 15 часов цена и на 2000 пт может уйти. Достаточно крупные движения ловите, потому и прибыльность на сделку хорошая. Но как я говорил сделок маловато в итоге получается. Сейчас 25 пт дотестирую, потом 10пт. И попробую 500 и 1000 еще.