Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3046

Новый комментарий
 

Ктонибуть разбирался с пакетом quanstrat для создания,бектеста сттратегий любого уровня, оптимизации пареметров итп 

Создан реальными трейдерами из фонда и каждый день используеться для стратегий с реальнимы деньгами

кратное введение

нксколько интересных мыслей от туда же

Вместо того, чтобы использовать бэктесты для проверки хороших торговых стратегий, я думаю, что они лучше подходят для отклонения тех стратегий, которые мы определенно  НЕ  хотим использовать.

====

как я узнаю, что моя стратегия не является переобученной или ложной в своих доходах?:

  • Для финансовых данных можно использовать апсэмплинг или передискретизацию (но это нужно делать очень осторожно из-за смены режимов).
  • Тестирование чувствительности/стабильности параметров. По сути, если я решу использовать разные параметры для своих технических индикаторов (например, SMA-30 и SMA-180) или начну в разные дни недели, сильно ли изменятся результаты моей работы (насколько хрупки мои индикаторы). модель на основе ее начальных условий?)
 
Aleksey Vyazmikin #:

Мне нужны разные версии.

Пишет же "Предупреждение: недоступен индекс для хранилища" - что за индекс - вообще не понятно. Проверил ссылку напрямую в браузере - какой то файл скачивает.

Как обычно: Вам нужно то, чего нельзя, вроде как называется садомазо.

 
СанСаныч Фоменко #:

Как обычно: Вам нужно то, чего нельзя, вроде как называется садомазо.

Почему нельзя, если это предусмотрено даже в R-Studio.

Просто беда в том, что библиотеки перестают поддерживать, и они не работают в новых версиях - поэтому и потребность держать разные версии.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Просто беда в том

беда совсем в другом

 

  
 
Maxim Dmitrievsky #:

  

Виктор Григорьевич, моё почтение xD

 
Aleksey Nikolayev #:

Возник чисто теоретический вопрос - может ли ONNX модель использоваться для получения другой ONNX модели. Например, первая модель используется для периодического переобучения на новых данных и обновления рабочей модели. Имеется в виду, без использования питона и тд.

На первый взгляд, вряд ли это возможно, но вдруг кто-то пытался делать что-то подобное.

Осмысленных ответов от ИИ добиться не удалось - пишет что можно и приводит в подтверждение ссылки не имеющие никакого отношения к вопросу)

ONNX модель - это разложенный на элементарные операции граф обученной модели. Обучать модель в формате ONNX в Винде невозможно. Пишут о такой возможности в Линукс.

Ее можно использовать только получения предикта (исполняет намного быстрее чем предикт модели) и без Питона. Очень интересное применение модели ONNX в пакете carefree-learn. Внизу рисунок.Взят из описания пакета.

  carefree hiheline

 
mytarmailS #:

беда совсем в другом

Да, нашел причину.

В общем обновил, даже ошибки не пишет, но результат такой же - все ввысь почти.


А прошлый код-скрипт, что ранее чуть выложили - перестал работать - раньше работал - до обновлений.

> p1 + p2 + plot_layout(nrow = 2)
Error in app$vspace(new_style$`margin-top` %||% 0) : 
  attempt to apply non-function
 
Aleksey Vyazmikin #:

Да, нашел причину.

В общем обновил, даже ошибки не пишет, но результат такой же - все ввысь почти.


А прошлый код-скрипт, что ранее чуть выложили - перестал работать - раньше работал - до обновлений.

Завтра попробую у себя запустить
 
mytarmailS #:

Ктонибуть разбирался с пакетом quanstrat для создания,бектеста сттратегий любого уровня, оптимизации пареметров итп 

Создан реальными трейдерами из фонда и каждый день используеться для стратегий с реальнимы деньгами

кратное введение

нксколько интересных мыслей от туда же

Вместо того, чтобы использовать бэктесты для проверки хороших торговых стратегий, я думаю, что они лучше подходят для отклонения тех стратегий, которые мы определенно  НЕ  хотим использовать.

====

как я узнаю, что моя стратегия не является переобученной или ложной в своих доходах?:

  • Для финансовых данных можно использовать апсэмплинг или передискретизацию (но это нужно делать очень осторожно из-за смены режимов).
  • Тестирование чувствительности/стабильности параметров. По сути, если я решу использовать разные параметры для своих технических индикаторов (например, SMA-30 и SMA-180) или начну в разные дни недели, сильно ли изменятся результаты моей работы (насколько хрупки мои индикаторы). модель на основе ее начальных условий?)

ну если нет никаких других критериев оценки, то через устойчивость параметров

можно еще представить выходные значения ТС как сигналы во времени и померить их энтропию и сравнить с рандомом. Если ТС захватывает какие-то закономерности, которые повторяются с некоторой периодичностью, то это будет отражено.

Для строителей кастомных ФФ может быть полезно.

самое лучшее мерило - это время и тесты в реале. Любая ТС перестает работать.
1...303930403041304230433044304530463047304830493050305130523053...3510
Новый комментарий
Причина обращения: