Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2337
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В питоне не силен. Но что-то не увидел в коде (разделы 2.6 - 2.8), где происходит корректировка самих данных по денойсированной матрице.
Пока не разбирался подробно, здесь более понятное описание
https://hudson-and-thames-portfoliolab.readthedocs-hosted.com/en/latest/estimators/risk_estimators.html#de-noising-and-de-toning-covariance-correlation-matrix
раздел De-noising and De-toning Covariance/Correlation Matrix
скорее всего, это больше подходит для портфельных стратегий
Пока не разбирался подробно, здесь более понятное описание
https://hudson-and-thames-portfoliolab.readthedocs-hosted.com/en/latest/estimators/risk_estimators.html#de-noising-and-de-toning-covariance-correlation-matrix
раздел De-noising and De-toning Covariance/Correlation Matrix
скорее всего, это больше подходит для портфельных стратегий
Тут тоже не увидел корректировки самих данных.
Видимо показалось)
Тут тоже не увидел корректировки самих данных.
Видимо показалось)
Очевидно, что есть обратная трансформация к этому. Иначе нет смысла
Очевидно, что есть обратная трансформация к этому. Иначе нет смысла
Может они просто выкидывают из портфеля кореллируемые (после обесшумливания) инструменты... они все время про портфели твердят.
В коде не видно(
Может они просто выкидывают из портфеля кореллируемые (после обесшумливания) инструменты... они все время про портфели твердят.
Вроде как все это называется Агломеративная фильтрация\кластеризация. Без изучения предмета не могу ничего сказать, но интересно :)
коды в его книге - копии работ с arxiv'аСтатья прикладная поклонника Прадо https://dou.ua/lenta/articles/ml-vs-financial-math/
да, но про фильтрацию там нет
да, но про фильтрацию там нет
нет. там пролог и эпилог МО в контексте финансовых рядов.
нет. там пролог и эпилог МО в контексте финансовых рядов.
все что там написано пробовал, почти что чушь в наивной реализации. Ну фич импортанс нормально.
это далеко не все, что есть у Прадо в книгах