Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2311

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky:

Тогда нет смысла менять шило на мыло

Смысл может и есть, но он случаен и дорог.) По смыслу решения этого круга задач это выявления чего либо, либо упрощения расчетов. Разложение на стационарные функции, ради выявления именно циклов имеет смысл если эти циклы есть.))) В природе они точно есть, и конечно в результатах жизнедеятельности они быть просто обязаны)))) Но вот сопоставить этим стационарностям явления, которые их породили... ну это видимо не сегодня....

[Rorschach]

Мысли про 2 пути. 1 - искать характеристики ряда на которых можно зарабатывать. Оказалось не так просто, смотришь участок где люди смогли заработать, а статистики ничего не показывают.

2 - подгонка системы под ряд. В самом простом случае идет умножение исходного ряда на +-1 по какому то условию. А если закономерности все равно не удается выявить, так чего напрягаться, взять за условие рандомные параметры или менять направление сделки через какой то промежуток времени. Как пример сов в прицепе.

[Rorschach]

Эксперименты по онормаливанию распределения. Два файла с евро и 2 с разными пгсч.

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

Тогда нет смысла менять шило на мыло

Максим, вы вроде разобрались с алглибовским МГК https://www.mql5.com/ru/forum/36408/page17#comment_9620369

pcabuildbasis(
double[,] x,       // матрица цен инструментов 
int npoints,       // количество цен для каждого инструмента
int nvars,         // количество инструментов
out int info,      // результат операции, любое положительное число - все ок
out double[] s2,   // массив разбросов / дисперсий для всех найденных векторов
out double[,] v)   // массив векторов, каждый вектор и есть искомые весы для выравнивая наборов вокруг нуля 

Как из s2 и v получить например 2 столбца главных компонент.
Полагаю, что x надо с этими коэффициентами умножать/делить?
Есть формула?

Массивы s2 и v вроде отсортированы, главные вначале или в конце?

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:

Максим, вы вроде разобрались с алглибовским МГК https://www.mql5.com/ru/forum/36408/page17#comment_9620369

Как из s2 и v получить например 2 столбца главных компонент.
Полагаю, что x надо с этими коэффициентами умножать/делить?
Есть формула?

Массивы s2 и v вроде отсортированы, главные вначале или в конце?

Делал pca и lda, но уже не вспомню, к сожалению, давно было. Ничего полезного не получил, поэтому забылось 

[Forester]

Может еще кто знает?

Тут шаг 4, есть такой код по созданию столбцов компонент, но пока не пойму как циклами и (*/+-) такое повторить.

_, vecs = np.linalg.eig(covmat)
v = -vecs[:,1])
Xnew = dot(v,Xcentered)
print Xnew

OUT: [ -9.56404107 -9.02021624 -5.52974822 -2.96481262 0.68933859 0.74406645 2.33433492 7.39307974 5.3212742 10.59672425]

dot(X,Y) — почленное произведение (так мы перемножаем векторы и матрицы в Python)

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:

Может еще кто знает?

Тут шаг 4, есть такой код по созданию столбцов компонент, но пока не пойму как циклами и (*/+-) такое повторить.

_, vecs = np.linalg.eig(covmat)
v = -vecs[:,1])
Xnew = dot(v,Xcentered)
print Xnew

OUT: [ -9.56404107 -9.02021624 -5.52974822 -2.96481262 0.68933859 0.74406645 2.33433492 7.39307974 5.3212742 10.59672425]

dot(X,Y) — почленное произведение (так мы перемножаем векторы и матрицы в Python)

https://gist.github.com/freemancw/2981258

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

https://gist.github.com/freemancw/2981258

Видел. Это не то. Тут матрицу 3х3 просто в переменные переписаны. Но новые вектора компонент не вычислены.
В результате нужно получить для каждой компоненты 6 строк (по этому примеру).

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:
Видел. Это не то. Тут матрицу 3х3 просто в переменные переписаны. Но новые вектора компонент не вычислены.
В результате нужно получить для каждой компоненты 6 строк (по этому примеру).

реально потерял и не помню.. была версия бота на pca, если найду потом скину

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

реально потерял и не помню.. была версия бота на pca, если найду потом скину

Поиск по слову PCABuildBasis на всем диске может помочь) Если файл не удален.