Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1804
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
да понятно это
тут вопрос в определении времени живучести ТС - если можешь определить, тогда все ОК - проторговала свое время - обучил - проторговала - обучил...
при таком подходе мало данных для теста, вот и предлагаю и слева и справа проверять, а глубоко в истории нет смысла искать, волатильность все время изменяется, поэтому актуальны только пару лет, я по крайней мере генетикой за 1,5 года варианты ищу, форвардтест на 6 месяцев, иногда на год провожу, больше года ТС получаются с большими просадками - не то, что хотелось бы
качественных признаков нет, выдумывать велосипед приходится. Если отторгует 5Х от трейна то по любому хорошая модель
качественных признаков нет, выдумывать велосипед приходится. Если отторгует 5Х от трейна то по любому хорошая модель
дык в этом и проблема, не угадывать будущее - сколько проторгует, а планировать
ну и из наблюдений, основной способ слить - это закладывать % от депозита при росте депозита, чем дальше от ООС, тем больше вероятность что начнется слив, а если еще и лотность увеличилась, то соответственно и слив со скоростью кометы )))
по крайней мере в сигналах наблюдал, что и ровненький график и просадки небольшие, а потом стрелой вниз, начинаешь смотреть сделки, все четко, ТС перестала работать, а лотность намного больше чем при старте ТС....как бы антиМартингейл торжествует - был топик старый ;)
дык в этом и проблема, не угадывать будущее - сколько проторгует, а планировать
ну и из наблюдений, основной способ слить - это закладывать % от депозита при росте депозита, чем дальше от ООС, тем больше вероятность что начнется слив, а если еще и лотность увеличилась, то соответственно и слив со скоростью кометы )))
по крайней мере в сигналах наблюдал, что и ровненький график и просадки небольшие, а потом стрелой вниз, начинаешь смотреть сделки, все четко, ТС перестала работать, а лотность намного больше чем при старте ТС....как бы антиМартингейл торжествует - был топик старый ;)
Короче, если есть идеи что можно захреначить в кач-ве фичей, то могу очень быстро проверить )
пробовал и приращения и регрессии и проч. муть, результаты от случая к случаю
новости в тестере так и не сделали, было бы прикольно с ними поиграть2 года ООС, обучение последние 5 мес
Оптить период 2 года.) От периодов много зависит получается. И модельки накладывать, без них судя по всему никуда. Вопрос минимального периода достоверности.
Оптить период 2 года.) От периодов много зависит получается. И модельки накладывать, без них судя по всему никуда. Вопрос минимального периода достоверности.
На евробаксе почти на любых фичах на 2-3 года хорошо обучается, там явно есть закономерность. С другими инструментами хуже.
бот прям реально находит закономерность, если она есть. Фичи уже особой роли не играют
новости в тестере так и не сделали, было бы прикольно с ними поигратьНовости если только парсить скачаный файл, там лет за 10 есть вроде https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=549773
А так да, давно хотелось быстро и не трудно новости пошерстить)
Новости если только парсить скачаный файл, там лет за 10 есть вроде https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=549773
А так да, давно хотелось быстро и не трудно новости пошерстить)
геморить неохота, синхронизировать с данными тестера.. бее :) хотя.. чем черт не шутит
новости в тестере маст хэвНа евробаксе почти на любых фичах на 2-3 года хорошо обучается, там явно есть закономерность. С другими инструментами хуже.
Оптить по инструменту тоже нужно.) Если мат.модель меняется на периоде меньшем необходимого для обучения то видимо это СБ)
геморить неохота, синхронизировать с данными тестера.. бее :) хотя.. чем черт не шутит
новости в тестере маст хэвДругого не нашел, и сам файл скачал месяца 4 назад))))
да понятно это
тут вопрос в определении времени живучести ТС - если можешь определить, тогда все ОК - проторговала свое время - обучил - проторговала - обучил...
при таком подходе мало данных для теста, вот и предлагаю и слева и справа проверять, а глубоко в истории нет смысла искать, волатильность все время изменяется, поэтому актуальны только пару лет, я по крайней мере генетикой за 1,5 года варианты ищу, форвардтест на 6 месяцев, иногда на год провожу, больше года ТС получаются с большими просадками - не то, что хотелось бы
качественных признаков нет, выдумывать велосипед приходится. Если отторгует 5Х от трейна то по любому хорошая модель
А есть возможность узнать, когда изменяются параметры обучения? Кроме ошибок там разных) Что то видимо промежуточное нужно. Если алгоритм один, то он один, а нужны промежуточные видимо результаты.