Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1566
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подскажите если кто помнит, где то в этой ветке мелькал код на Р , который делал распределение нестац. ВР нормальным
Был где то на питончике у меня, такой расчёт, конечно речь не про совсем прямо "нормальный", но близкий к нему, там просто лог-ретурны были нормированы на относительный коэффициент исторической сезонной волатильности в пределах недели.
https://www.mql5.com/ru/forum/316065/page7#comment_12219249
Люди добрые, подскажите в двух словах, а зачем подобное преобразование может быть полезно?
Разве это не суп из топора?
Люди добрые, подскажите в двух словах, а зачем подобное преобразование может быть полезно?
Разве это не суп из топора?
Попробую объяснить (гнилых помидоров не боюсь) )
На рынке всё ненормально. Но современные алгоритмы МО "лучше" работают если будет нормально. Есть миф что за реальной ненормальностью рынка скрыта скрытая нормальность, Все её хотят :)
Люди добрые, подскажите в двух словах, а зачем подобное преобразование может быть полезно?
Разве это не суп из топора?
Не знаю кто там как использует, но у меня выходит неудержимый профит на случайном блуждании и я думаю что я сошел с ума
более того, получается, что на рынке заработать сложнее, чем на СБ
И у Александра из другой темы получается точно так же
Не знаю кто там как использует, но у меня выходит неудержимый профит на случайном блуждании и я думаю что я сошел с ума
более того, получается, что на рынке заработать сложнее, чем на СБ
И у Александра из другой темы получается точно так же
Макс, ты только что сказал то, о чем молчат Волшебники. Либо уводят разговор в никуда, либо ложными вбросами тащат лопоухих страждущих в бездну.
Так было, так есть, так будет.
Только докопаться до обычного случайного процесса на рынке крайне нелегко. Рыночный ВР - это сумма 2 случайных процессов, в результате чего получается сложнейший немарковский ряд. Взять его современным мат.аппаратом не представляется возможным.
Поэтому, у настоящих Ищущих должна быть только одна цель - узреть эти 2 подпроцесса, либо свести исходный немарковский ряд к марковскому.
Все.
Прощай, Макс - я здесь уже не обитаю. Это лишь просто моя Тень...
Макс, ты только что сказал то, о чем молчат Волшебники. Либо уводят разговор в никуда, либо ложными вбросами тащат лопоухих страждущих в бездну.
Так было, так есть, так будет.
Только докопаться до обычного случайного процесса на рынке крайне нелегко. Рыночный ВР - это сумма 2 случайных процессов, в результате чего получается сложнейший немарковский ряд. Взять его современным мат.аппаратом не представляется возможным.
Поэтому, у настоящих Ищущих должна быть только одна цель - узреть эти 2 подпроцесса, либо свести исходный немарковский ряд к марковскому.
Все.
Прощай, Макс - я здесь уже не обитаю. Это лишь просто моя Тень...
Хорошо, Александр, удачи :) Почитываю ваши записки на смрадлабе, оч. интересно. Если что, то я тоже не буду шибко разглагольствовать на этот счет.
Эм, не читал предыдущий миллион постов на эту тему, но серьезно есть изыскания построить реальную ТС на основе СБ или "попытки" определения характера распределения приращений цены?
Да, нужно "курить" топик "от теории к практике", наверное, лучше начало, потому что дальше там зафлудерашено все.
Здесь все ключевые моменты почиканы великим маэстро с биполярным расстройствомДа, нужно "курить" топик "от теории к практике", наверное, лучше начало, потому что дальше там зафлудерашено все.
Здесь все ключевые моменты почиканы великим маэстро с биполярным расстройствомПо возможности покурю, пока по первому посту АК, у меня сложилось впечатление что основываются все подобные стат.исследования на предположении, что есть история-выборка, которая достаточна большая чтобы там искать что-то.
Если взглянуть философски на это, то можно заметить что невозможно доказать что выборка не является СЛИШКОМ МАЛОЙ, настолько что на ней любые стат.исследования не имеют смысла.
Попросту говоря - какие бы закономерности мы не нашли на всей истории торгов, вероятность того, что в следующий момент(период) времени произойдёт что-то , отчего закономерности на всей истории изменятся, вот вероятность этого не меньше, чем того - что закономерности не изменятся. И опровергнуть это невозможно.
Макс, ты только что сказал то, о чем молчат Волшебники. Либо уводят разговор в никуда, либо ложными вбросами тащат лопоухих страждущих в бездну.
Так было, так есть, так будет.
Только докопаться до обычного случайного процесса на рынке крайне нелегко. Рыночный ВР - это сумма 2 случайных процессов, в результате чего получается сложнейший немарковский ряд. Взять его современным мат.аппаратом не представляется возможным.
Поэтому, у настоящих Ищущих должна быть только одна цель - узреть эти 2 подпроцесса, либо свести исходный немарковский ряд к марковскому.
Все.
Прощай, Макс - я здесь уже не обитаю. Это лишь просто моя Тень...
vergüenza ajena
более того, получается, что на рынке заработать сложнее, чем на СБ
Конечно сложнее , заработок на СБ 50 на 50, а на рынке (50 - спред - комиссия).