Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1286
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В миллиардный раз прикрепляю книгу, которая неоценима при использовании нейросетей и лесов.
Из нее даже папуасу понятно, что под рукой надо иметь стационарный ВР, где значения цены получены через равные целочисленные промежутки времени. Все.
Как это сделать? А я чё, знаю?! Алёша, к примеру, собирал значения через каждую 1 сек., Док - не знаю, но точно знаю, что Доку удалось привести ВР к стационарному виду и он тупо предсказывал знак будущего приращения цены.
Но никто с ценой как есть и не работает, мы прогнозируем будущие ретурны по прошлым, знак и величину(волатильность), лог-ретурны достаточно стационарны если выровнять переодическую гетерекседатичность. Меня часто удивляют вопли про НЕ-стационарность, будто кто то цену напрямую прогнозирует, обычно это теоретики которые сами ни разу не пытались прогнозировать и строить ТС, услышали какое то наукообразие про "нестационарность" и повторяют везде...
Секунды, тики, "гомогенизация тиков" и тд. это для HFT-шников, нет никакой особой инфы в тиках или секундах если торгуется интрадей, с парой десятков сделок в день, даже сотней, минутки полностью подойдут.
Но никто с ценой и не работает, мы прогнозируем будущие ретурны по прошлым, знак и величину(волатильность), лог-ретурны достаточно стационарны если выровнять переодическую гетерекседатичность. Меня часто удивляют вопли про НЕ-стационарность, будто кто то цену напрямую прогнозирует, обычно это теоретики которые сами ни разу не пытались прогнозировать и строить ТС, услышали какое то наукообразие про "нестационарность" и повторяют везде...
Ну, я вижу, ты и так шаришь. А чё тогда спрашиваешь? Перервенко какого-то приплел...
Ну, я вижу, ты и так шаришь. А чё тогда спрашиваешь? Перервенко какого-то приплел...
Ну не может же он обманывать всех вместе с ФА, это заговор какой то... мне страшно...
Ну не может же он обманывать всех вместе с ФА, это заговор какой то... мне страшно...
:)))
Ну не может же он обманывать всех вместе с ФА, это заговор какой то... мне страшно...
это Rпидемия. Туда можно уйти и не вернуться, делая обзоры на сотни пакетов. Пройдет как и все (новое) в жизни
Вот Александр пишет всегда одно и то же, в разных словах и так сказать и их производных, что бы до дитять всяких дошло. С - стабильность.
Но никто с ценой как есть и не работает, мы прогнозируем будущие ретурны по прошлым, знак и величину(волатильность), лог-ретурны достаточно стационарны если выровнять переодическую гетерекседатичность. Меня часто удивляют вопли про НЕ-стационарность, будто кто то цену напрямую прогнозирует, обычно это теоретики которые сами ни разу не пытались прогнозировать и строить ТС, услышали какое то наукообразие про "нестационарность" и повторяют везде...
Полностью разделяю твое возмущение!
Но и ты нас пойми - мы ж "вопили" только оттого, что тебя ждали, когда ты придешь и покажешь нам всем, как прогнозировать цену через ретурны и лог-ретурны.ю предварительно выровняв периодическую гетероскедастичность.
Жги!
Я еще возврат из обучения сделал в виде вероятности, а не в виде номера класса. (что ограничивет применение леса для классификации только на 2 класса 0 и 1).
О торговых/тестерных результатах сказать нечего, пока только вероятности вижу. И по прежнему тестирую permutation. Дальше не продвинулся. Один пересчет через удаление 6 часов занимает. (( Теперь оценку на valid хочу сравнить. ДУмаю, что на train все таки переподгонка - и я оценивал важность для подгонки.
Если ограничители по глубине и по числу примеров в листе есть в современных лесах, видимо в этом есть смысл. Потому и сам занимаюсь.
Вот что значит настоящий программист за дело взялся, не то что мы, теоретики
В миллиардный раз прикрепляю книгу, которая неоценима при использовании нейросетей и лесов.
Из нее даже папуасу понятно, что под рукой надо иметь стационарный ВР, где значения цены получены через равные целочисленные промежутки времени. Все.
Как это сделать? А я чё, знаю?! Алёша, к примеру, собирал значения через каждую 1 сек., Док - не знаю, но точно знаю, что Доку удалось привести ВР к стационарному виду и он тупо предсказывал знак будущего приращения цены.
А_К, может хватит нести чушь и каждый раз ссылаться на статью Колмогорова, которую вы сами не понимаете.)
Кстати, о чем она, статья? Ведь главное в статье вовсе не стационарность и не отсчеты через равные "целочисленные промежутки времени". В статье это всего лишь нач допущения, принятые для доказательства того, что... Кстати, для доказательства чего именно? Не угадали, вовсе не возможности прогнозирования. А тогда чего?
В статье ничего не говорится о том, что прогнозирование невозможно для нестационарных процессов, для процессов не через "целочисленные промежутки времени", а с какими либо другими. Все это, кстати, тоже возможно, с не меньшим успехом.))
В общем, ваши бесконечные заявления о возможности прогнозирования стационарных временных рядов + через "равные, целочисленные ...", кроме чуши по другому не назовешь. А статья Колмогорова к этой бредятине не имеет никакого отношения - она вообще о другом.
Я вообще-то самоучка. В основном сайтами занимаюсь.
Ну а когда не занимаюсь, то занимаюсь МО. В качестве хобби.)
А с деревом один раз посидеть и разобраться надо. Потом можно переделывать его как угодно.
Старое просто устроено, а в новой версии что-то наворотили (видимо ускорители расчета, но код при этом усложнился) - даже не стал разбираться.
сейчас разбираюсь как раз, ищу то место где кол-во сэмплов менять )
сейчас разбираюсь как раз, ищу то место где кол-во сэмплов менять )
//--- to split or not to split
if(idxbest<0)
Ну и чуть выше можно тоже заблокировать цикл разделения узла (для ускорения), но можно и оставить как есть, он найдет разделение, но его можно проигнорировать.