Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1284
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
если в ANSI сохранять то в 2 раза меньше чем в unicode. Ну там прямая загрузка в структуру леса получается, по моему, не знаю как еще быстрее
по крайней мере сейчас все быстро стало, короче как в 1-й статье меня устраивает сейчас
Последний - самый тяжелый, который и надо в бинарник писать/читать
Примерно так и представлял)
Но в бинарники должно быть еще быстрее и размер файлов меньше в разы. А если массив данных преобразовать перед сохранением в float, то размер еще в 2 раза ужмется.
Но я не понял почему это работает
В текстовый файл бинарные данные читаете и пишете. А перед этим в текстовом виде. Видимо MQL как то умеет это комбинировать. Логичнее было бы все как
сохранять и читать.Примерно так и представлял)
Но в бинарники должно быть еще быстрее и размер файлов меньше в разы. А если массив данных преобразовать перед сохранением в float, то размер еще в 2 раза ужмется.
Но я не понял почему это работает
В текстовый файл бинарные данные читаетепишете. А перед этим в текстовом виде. Видимо MQL как то умеет это комбинировать. Логичнее было бы все как
сохранять и читать.тут расширение не играет никакой роли, можно любое ставить. Главное это флаг |FILE_BIN
тут расширение не играет никакой роли, можно любое ставить. Главное это флаг |FILE_BIN
а - не обратил внимания, что имена файлов разные. Можно все в один сохранить.
можно в 1, остальные почти не влияют на производительность, только последний со структурой леса, самый тяжелый. Остальные там по 1-й срочке
можно в 1, остальные почти не влияют на производительность, только последний со структурой леса, самый тяжелый. Остальные там по 1-й срочке
А 1 файл для 1 модели - удобнее
потом в этой куче файлов можно самому запутаться)
А 1 файл для 1 модели - удобнее
ну да, там в других файлах просто: кол-во деревьев, кол-во фичей, кол-во классов и кол-во сэмплов. Если они известны заранее то можно даже не сохранять. Я просто ставлю какие были по дефолту, а сохраняю только структуру со сплитами, ну еще кол-во сэмплов варьируется.
Времени нет - это верно. Даже форум читать - отвлекает от более полезных вещей. А вы про подготовку релиза... это ж несколько часов чтоб все грамотно оформить и предоставить и объяснить, а потом еще и поддержку попросите))
Вы же программист - мне как програмисту гораздо удобнее когда понятно, что и почему. Залезьте в код. За пару часов разберетесь в ф-ии построения дерева и воткнете в нее и ограничение по числу примеров и все что захотите.
Ушел перебор предикторов делать.
Я не программист, поэтому работа с кодом требует много усилий, но в целом позицию понял.
Я не программист, поэтому работа с кодом требует много усилий, но в целом позицию понял.
Не прибедняйтесь.) У вас 5 продуктов (или не вы их писали?) и куча сигналов (наверняка с собственных советников), судя по которым вы уже живете с доходов на форексе.
А я все еще в поиске и живу совсем с другого.Не прибедняйтесь.) У вас 5 продуктов (или не вы их писали?) и куча сигналов (наверняка с собственных советников), судя по которым вы уже живете с доходов на форексе.
А я все еще в поиске и живу совсем с другого.На самом деле в сигналах работает один советник, просто применяются разные каналы и их настройки для базового формирования сигнала, разные комбинации фильтров, и разный ММ. Да он большой, и логику писал я, но разные функции по работе с ордерами я писал на заказ, и из-за этого писался на заказ вспомогательный класс по ММ, по работе с файлами, некоторые хитрые индикаторы, т.е. сложный код я не писал, но своих идей от туда много перетащил на советник для МО. Уже больше года я не занимаюсь улучшением советника, хотя есть заметки на бумаге.
Логику того советника я много раз описывал - это сетка ордеров по плавающему каналу с увеличением лота по фибо, а остальное вопрос фильтрации (для первоначального входа и дальнейшего набора) и базовых настроек. Торговля против тренда, но не во флете (в моем понимании) - идея пытаться найти признаки окончания тренда.
Риски там в любом случае большие, и даже уже не по логике самой ТС, а по необходимости снимать\пополнять счет, что бы нормально выдерживать просадку на коротких промежутках. Так 03 января 2019 года я не успел вовремя перевести деньги по счетам(их около 50 было счета центовые), нуждающихся в пополнении и в результате потерял всю прибыль за 2018 год, но это конечно моя ошибка - январские движения бывают очень сильными, убеждался каждый год и планировал выключать торговлю, и опять наступил на грабли. Видимо надо закодить приостановку торговли за неделю до НГ и недели на 3, а может и весь январь.
Поэтому с рынка я не живу, а только об этом мечтаю. И, думаю, главной причиной является медленное программирование - не успеваю проверять и кодить все свои идеи.