Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1150
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Максимка привет! слушай! Я тут наклепал предикторов по разворотным точкам, пока только на сел но завтра будут и на бай...
стопы\тейки просто для визуализации, это не тс
Предикторы уже работают в плюс сами по себе. У меня предложение, что если я тебе скину данные с в формате open | high | low | close | vol | pred1 |pred2 | pred3.....
Ты нагенерируешь своих предикторов по OHLC данным для фильтрации и обучишь сеть , или что там у тебя , может выйдет что то путное
Что скажешь?
Я мог бы попробовать, если Вы не против, прикрепил ряд для теста
Я мог бы попробовать, если Вы не против, прикрепил ряд для теста
Я то не против, но по какой целевой обучать будете?? Если бинарная классификация то не интересно, я так умею... Интересно обучить на фитнес функции те поиск некого минимума функции ну или максимума..
Данные укоротил, так как слишком много и надеюсь сделал без ошибок расчеты так как писал код на скорую руку
For 2 years ... it doesn't even run in tester :)))
You mean within the trained sample data or out of sample(OOS)??
Within sample data...the curve is very nice:)))
In OOS, it is in net loss((
So I am running direct forward testing LIVE in MT5.
ah, ok )
Я то не против, но по какой целевой обучать будете?? Если бинарная классификация то не интересно, я так умею... Интересно обучить на фитнес функции те поиск некого минимума функции ну или максимума..
Данные укоротил, так как слишком много и надеюсь сделал без ошибок расчеты так как писал код на скорую руку
Ок благодарю, поиграюсь на днях.
На счет целевой... вообще если у Вас фичи сигнализируют разворот(полагаю), то добавляется способов "выстрелить себе в ногу"(на алготрейдерский манер), если не быть внимательным и эмоционально относиться к "хорошим" результатам, так например сама по себе точность(логлос и тд) классификации\регрессии точек разворота может легко ввести в заблуждение, это как с пропорцией количества профитных\лосёвых трейдов, которая мало о чем говорит, сам по себе "разворот" не содержит информации сколько на нем можно заработать потерять, а значит само качество классификации\регрессии сложно интерпретировать, поэтому всё же для начала нужно перевести "развороты" в "направления" а их уже запросто количественно оценить в профит.
Думаю для начала сделать с Ваших разряженных разворотных сигналов, что то непрерывное, трендовое, а по ним зафититься на направления будущих ретурнов на разный период, как то так...
Ок благодарю, поиграюсь на днях.
На счет целевой... вообще если у Вас фичи сигнализируют разворот(полагаю), то добавляется способов "выстрелить себе в ногу"(на алготрейдерский манер), если не быть внимательным и эмоционально относиться к "хорошим" результатам, так например сама по себе точность(логлос и тд) классификации\регрессии точек разворота может легко ввести в заблуждение, это как с пропорцией количества профитных\лосёвых трейдов, которая мало о чем говорит, сам по себе "разворот" не содержит информации сколько на нем можно заработать потерять, а значит само качество классификации\регрессии сложно интерпретировать, поэтому всё же для начала нужно перевести "развороты" в "направления" а их уже запросто количественно оценить в профит.
Думаю для начала сделать с Ваших разряженных разворотных сигналов, что то непрерывное, трендовое, а по ним зафититься на направления будущих ретурнов на разный период, как то так...
Ну , пробуйте...
Кстати обязательно добавьте еще предикторов, думаю не плохо помогут свечные модели для фильтрации, еще можно входить не сразу по сигналу, а через свечу например с каким то подтверждением
А если серьёзно, то "негодовой" и потрейдовый вообще не имеет смысла как метрика, её нельзя оптимизировать, так как стратегии каждый раз будут отличаться по количеству трейдов, так например стратегия генерирующая 1000 сделок будет иметь в трое меньший шарп, чем стратегия с 100-ми сделками, при одинаковых прибыли и макс. просадке.
Несмотря на общепринятость вашего подхода к подсчёту шарпа для активов и портфелей я не готов переносить его на отдельные ТС. Считаю, что ТС - это никак не портфель, а лишь его возможная часть.
Дело даже не в самом шарпе, а в навязываемом подходе, когда вместо своей ТС я должен рассматривать непонятно что, где многие сделки могут быть искусствено склеены в одну и при этом могут быть добавлены несуществующие нулевые сделки. И это только из-за того, что "так надо".
Для меня шарп - характеристика распределения прибылей сделок, которая показывает статистическую значимость отличия средней прибыли от нуля. В случае, когда число сделок в ТС может так сильно меняться, шарпа придётся модифицировать. Для этого из него надо вычесть величину типа k/sqrt(n), где n - число сделок. Смысл в том, что при увеличении числа сделок доверительный интервал для матожидания сужается и это может в некоторой степени скомпенсировать уменьшение обычного шарпа при увеличении числа сделок . Если число сделок так сильно не скачет, то эта поправка не влияет на оптимизацию и потому можно использовать стандартный шарп.
ОООО А я давеча захожу темы нет. Ну думаю не буду будоражить воспалённые умы, чай трудятся......
И тут на тебе, гляжу поднялась. Захожу, а тут буржуи... тьфу ты...... Эх.... продали Россию матушку..... Срамьё!!!!!!!
Естественно это шутка!!!!!!!