Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 572

[Alexander_K2]

Dmitry Fedorchenko:

Делите большой депозит на маленькие. На одном счете торгуете, и на остальные копируете сделки ) Делов то )

Гениально.

[Yuriy Asaulenko]

Alexander_K2:
Гениально.

Особенно на фьючерсах.))

[Maxim Dmitrievsky]

как надо фитить модели :))

текущие приращения и снизу обученная модель, 2 дерева :) если ставлю 20 деревьев то вообще 1 в 1

причем на вход текущие приращения пары не подаются, а на них модель обучается (подаются на выход)

почему-то запоминает идеально, надо теперь будущее предсказывать

[Yuriy Asaulenko]

Maxim Dmitrievsky:

как надо фитить модели :))

текущие приращения и снизу обученная модель, 2 дерева :) если ставлю 20 деревьев то вообще 1 в 1

почему-то запоминает идеально, надо теперь будущее предсказывать

Запоминает действительно здорово. Только вот вопрос - имеют ли приращение какое-либо отношение к будущему? Утверждать не берусь, но мне кажется, что не имеют.

Кстати, не понял, почему на плоских вершинах такие большие приращения, или под приращениями понимается что-то другое?

[Maxim Dmitrievsky]

Yuriy Asaulenko:

Запоминает действительно здорово. Только вот вопрос - имеют ли приращение какое-либо отношение к будущему? Утверждать не берусь, но мне кажется, что не имеют.

Кстати, не понял, почему на плоских вершинах такие большие приращения, или под приращениями понимается что-то другое?

здесь приращения с лагом, например 55.. поэтому они распределены так не норамально, поэтому на плоских вершинах могут быть большие

ну посмотрим что из этого можно выжать.. не знаю имеют к будущему или нет, ресерч надо делать 

просо удивился что леса так фитятся.. и ошибку уже пол дня не могу найти, как-будто все действительно правильно :)

[Yuriy Asaulenko]

Maxim Dmitrievsky:

здесь приращения с лагом, например 50.. поэтому они распределены так не норамально

ну посмотрим что из этого можно выжать.. не знаю имеют или нет, ресерч надо делать 

Лаг - это типа моментум?

[Maxim Dmitrievsky]

Yuriy Asaulenko:
Лаг - это типа моментум?

ну берутся приращения не соседних баров, а например close[0]/close[55]

[Dmitry Fedorchenko]

Maxim Dmitrievsky:

как надо фитить модели :))

текущие приращения и снизу обученная модель, 2 дерева :) если ставлю 20 деревьев то вообще 1 в 1

причем на вход текущие приращения пары не подаются, а на них модель обучается (подаются на выход)

почему-то запоминает идеально, надо теперь будущее предсказывать

Мучался полгода с разными предикторами, в том числе и приращениями чего угодно к чему угодно, количеством предикторов. И модели использовал разные. И RF, и SVM, и MLP... И старшие таймы мучал и спускался вплоть до M1. Максимум что удавалось добиться на валидационной выборке, это 53 процента точности, на выборке для обучения - 100,0%. Этого недостаточно для торговли. Для того чтобы работать в плюс, нужно хотя бы 57% точности. То ли руки кривые, то ли что. Кто нибудь достигал больших результатов? Просто интересно.

[Maxim Dmitrievsky]

Dmitry Fedorchenko:

Мучался полгода с разными предикторами, в том числе и приращениями чего угодно к чему угодно, количеством предикторов. И модели использовал разные. И RF, и SVM, и MLP... И старшие таймы мучал и спускался вплоть до M1. Максимум что удавалось добиться на валидационной выборке, это 53 процента точности, на выборке для обучения - 100,0%. Этого недостаточно для торговли. Для того чтобы работать в плюс, нужно хотя бы 57% точности. То ли руки кривые, то ли что. Кто нибудь достигал больших результатов? Просто интересно.

я пока не достиг таким способом.. вот делаю разные варианты.. перебирать разных вариантов приходится реально оч. много

[Yuriy Asaulenko]

Maxim Dmitrievsky:

ну берутся приращения не соседних баров, а например close[0]/close[55]

Т.е., типа моментум. Так он бьет хвостом.