Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1010
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ZZ как таргет ИМХО - плохая идея, точки разворота(колени) его в местах которые хрен предскажешь, там флуктуации, а посередине что угодно и тренд и не тренд, ни лохи ни куклы наверно не подозревали что там ZZ констатировал тренд апостериори.
На мой взгляд нужно играться с первой производной(конечной разницей) от разных сглаживающих индюков типа джурика и тп
Почти тысячу страниц про модели, рассуждения про которые были бы интересны лет этак 10-15. Сегодня их сотни в R с нулевыми затратами по освоению и использованию. Модели, которые сложны в использовании, например глубокие нейросети, крайне редки. Все остальное очень быстро осваивается.
А вот целевая и соответствующие к ней предикторы - это проблема, которая решается опытом, интуицией и на 90% удачей. Это надо обсуждать.
Так как подавляющее число форумян все еще не умеют мерить предсказательную способность предикторов, то я даже предлагал свои услуги в этом вопросе с соответствующим прогоном в rattle. Нашлось таких всего несколько человек.
Они очевидны, определяются размером прибыли, которую планируете получить. Например, развороты не менее 100 пипсов в надежде, что половину удастся откатить. Эта величина особой роли не играет.
Играет: что считать трендом.
Определяющим является набор предикторов, который будет иметь отношение к целевой. Пишу об этом уже третий раз, но вроде не читаете моих постов.
Просто я думал, что Вы прошли путь по которому иду я, но судя по Вашему ответу - наши пути расходятся. Я исхожу из того, что индикаторы используются людьми и их настраивают люди, и там где больше денег в совокупности, там и будут лучше отрабатывать определенные настройки индикатора.
Я использую сейчас классический ZZ, который рисуется при коррекции на определенное число баров (по каналу Дончиана), считаю его более подходящим, чем ЗЗ по пунктам. Ещё мне понравился ZZ по каналу RSI.
А вот целевая и соответствующие к ней предикторы - это проблема, которая решается опытом, интуицией и на 90% удачей. Это надо обсуждать.
Так как подавляющее число форумян все еще не умеют мерить предсказательную способность предикторов, то я даже предлагал свои услуги в этом вопросе с соответствующим прогоном в rattle. Нашлось таких всего несколько человек.
Очень интересно, а можно подробнее про измерение предсказательной способности?
И прежде всего чем мерить?
Из цикла "веселые картинки": лес глубиной 15.
А как же вне обучения, а вот так)
Ну, что интересно...?
А есть ли они предикторы, может их и не было. 1000 страниц исписали, а даже таких натюрмортов показать не смогли.
Если кому интересно, к вопросу о переобучению, то вот тест с лесом глубиной в три.
Из цикла "веселые картинки": лес глубиной 15.
А как же вне обучения, а вот так)
Ну, что интересно...?
А есть ли они предикторы, может их и не было. 1000 страниц исписали, а даже таких натюрмортов показать не смогли.
Если кому интересно, к вопросу о переобучению, то вот тест с лесом глубиной в три.
Может поробывать сделать упор на сопровождение открытой позиции?
Может поробывать сделать упор на сопровождение открытой позиции?
Много чего попробовал, на картинках показан лучший результат.
Много чего попробовал, на картинках показан лучший результат.
А предикторы какого типа?
А предикторы какого типа?
В основном стандартные индикаторы.
Из цикла "веселые картинки": лес глубиной 15.
А как же вне обучения, а вот так)
Ну, что интересно...?
А есть ли они предикторы, может их и не было. 1000 страниц исписали, а даже таких натюрмортов показать не смогли.
Если кому интересно, к вопросу о переобучению, то вот тест с лесом глубиной в три.
Ну это у вас совсем плохая модель, можно конечно получше, но всё равно шарп-ратио ко 2х сложно вытянуть, даже на тестах, что говорит что на реале будет вообще печалька. Ну это хотя бы правда какая есть, а не индюковые хитроподогнанные "граали", которые ваще рандомные.
Ну это у вас совсем плохая модель, можно конечно получше, но всё равно шарп-ратио ко 2х сложно вытянуть, даже на тестах, что говорит что на реале будет вообще печалька. Ну это хотя бы правда какая есть, а не индюковые хитроподогнанные "граали", которые ваще рандомные.
Покажите лучше. У меня тренировка 2004-2014, данные вне обучения 2015 по текущую дату. Сможете так?