Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 502

 
Дмитрий:

Подогнать СБ под признаки ценового ряда можно.

А в чем смысл?

После подгонки статистически (характеристики) он не будет отличаться от реального ценового. Но мы же знаем, что на СБ профита нет.

Поэтому и спрашивал про различия. Здесь народ серьезный, должен знать/видеть. Не верю, что >500 страниц, а такой первоочередной вопрос не рассматривался, но поиском не нашел.

 
fxsaber:

После подгонки статистически (характеристики) он не будет отличаться от реального ценового. Но мы же знаем, что на СБ профита нет.

Поэтому и спрашивал про различия. Здесь народ серьезный, должен знать/видеть.


После преобразований это будет уже не СБ

 
Дмитрий:

После преобразований это будет уже не СБ

Терминологически так, но по сути это будет ряд без возможности профита.

 

Да это всё фигня толстые хвосты, сезонность и тп .СБ легко можно также подогнать по ЭТИМ простым стат характеристикам, однако ГЛАВНОЕ, это ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ БУДУЩЕГО ПРИРАЩЕНИЯ ряда, знака и величины, на основе прошлых приращений и прочих нелинейных от них функций(индикаторов) данного ряда и других рядов. На рынке можно худо-бедно получить 52-53 % правильных предсказаний направления и 60-70% величины(волатильности), а СБ по 50% рандом тобишь(на рынке слив по спреду). Волатильность можно видеть "на глаз", она очень сезона и автокоррелированна, а направление... в нем вся соль, там всё сложно и по чучуть.

 
fxsaber:
У Уважаемых участников ветки хочется спросить по этому поводу

Вопрос, как мне видится, ключевой: насколько сильно реальные ценовые данные отличаются от СБ? Если правильно понимаю, чем сильнее отличие, тем больше возможностей выжать профит. И наоборот, вплоть до "нет отличий - нет профита".


случайное блуждание на то и случайное что может принять любой вид, в том числе и графика котировок, нет? есть и мягкая случайность в 2 ско, есть и бурная в 3 и больше, что к чему подгонять? ) и графиков котировок очень много разных, с разными свойствами, сравните например график биткойна и евродоллара, и разные свойства будут у них

 
Андрей:

Да это всё фигня толстые хвосты, сезонность и тп .СБ легко можно также подогнать по ЭТИМ простым стат характеристикам, однако ГЛАВНОЕ, это ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ БУДУЩЕГО ПРИРАЩЕНИЯ ряда, знака и величины, на основе прошлых приращений и прочих нелинейных от них функций(индикаторов) данного ряда и других рядов. На рынке можно худо-бедно получить 52-53 % правильных предсказаний направления и 60-70% величины(волатильности), а СБ по 50% рандом тобишь(на рынке слив по спреду). Волатильность можно видеть "на глаз", она очень сезона и автокоррелированна, а направление... в нем вся соль, там всё сложно и по чучуть.


))) Тебе именно в эту ветку надо.

Дай мне ЛЮБОЙ отрезок СБ и я тебе подберу на нем такие функции "индикаторы", которые дадут тебе не 52-53%, а 70-80%

 
Дмитрий:

))) Тебе именно в эту ветку надо - ты как Максимка.

Дай мне ЛЮБОЙ отрезок СБ и я тебе подберу такие функции "индикаторы", которые дадут тебе не 52-53%, а 70-80%


ээ.. я то опять причем? я же не виноват что люди пытаются со мной спорить, а потом такие ээ.. ну может быть..

 
Maxim Dmitrievsky:

ээ.. я то опять причем? я же не виноват что люди пытаются со мной спорить, а потом такие ээ.. ну может быть..


))) Извини. Я сотру

 
@Maxim Dmitrievsky  у тебя нечетная логика на весь RF или на каждом дереве в отдельности?

с уважением.
 
Andrey Kisselyov:
@Maxim Dmitrievsky  у тебя на нечетная логика на весь RF или на каждом дереве в отдельности?

с уважением.

сейчас пока только на выходе - через нее пропускаю несколько целевых, допустим с 3-х баров, а она выдает 1 совокупный результат, и этому результату учу леса