Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 502
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подогнать СБ под признаки ценового ряда можно.
А в чем смысл?
После подгонки статистически (характеристики) он не будет отличаться от реального ценового. Но мы же знаем, что на СБ профита нет.
Поэтому и спрашивал про различия. Здесь народ серьезный, должен знать/видеть. Не верю, что >500 страниц, а такой первоочередной вопрос не рассматривался, но поиском не нашел.
После подгонки статистически (характеристики) он не будет отличаться от реального ценового. Но мы же знаем, что на СБ профита нет.
Поэтому и спрашивал про различия. Здесь народ серьезный, должен знать/видеть.
После преобразований это будет уже не СБ
После преобразований это будет уже не СБ
Терминологически так, но по сути это будет ряд без возможности профита.
Да это всё фигня толстые хвосты, сезонность и тп .СБ легко можно также подогнать по ЭТИМ простым стат характеристикам, однако ГЛАВНОЕ, это ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ БУДУЩЕГО ПРИРАЩЕНИЯ ряда, знака и величины, на основе прошлых приращений и прочих нелинейных от них функций(индикаторов) данного ряда и других рядов. На рынке можно худо-бедно получить 52-53 % правильных предсказаний направления и 60-70% величины(волатильности), а СБ по 50% рандом тобишь(на рынке слив по спреду). Волатильность можно видеть "на глаз", она очень сезона и автокоррелированна, а направление... в нем вся соль, там всё сложно и по чучуть.
У Уважаемых участников ветки хочется спросить по этому поводу
Вопрос, как мне видится, ключевой: насколько сильно реальные ценовые данные отличаются от СБ? Если правильно понимаю, чем сильнее отличие, тем больше возможностей выжать профит. И наоборот, вплоть до "нет отличий - нет профита".
случайное блуждание на то и случайное что может принять любой вид, в том числе и графика котировок, нет? есть и мягкая случайность в 2 ско, есть и бурная в 3 и больше, что к чему подгонять? ) и графиков котировок очень много разных, с разными свойствами, сравните например график биткойна и евродоллара, и разные свойства будут у них
Да это всё фигня толстые хвосты, сезонность и тп .СБ легко можно также подогнать по ЭТИМ простым стат характеристикам, однако ГЛАВНОЕ, это ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ БУДУЩЕГО ПРИРАЩЕНИЯ ряда, знака и величины, на основе прошлых приращений и прочих нелинейных от них функций(индикаторов) данного ряда и других рядов. На рынке можно худо-бедно получить 52-53 % правильных предсказаний направления и 60-70% величины(волатильности), а СБ по 50% рандом тобишь(на рынке слив по спреду). Волатильность можно видеть "на глаз", она очень сезона и автокоррелированна, а направление... в нем вся соль, там всё сложно и по чучуть.
))) Тебе именно в эту ветку надо.
Дай мне ЛЮБОЙ отрезок СБ и я тебе подберу на нем такие функции "индикаторы", которые дадут тебе не 52-53%, а 70-80%
))) Тебе именно в эту ветку надо - ты как Максимка.
Дай мне ЛЮБОЙ отрезок СБ и я тебе подберу такие функции "индикаторы", которые дадут тебе не 52-53%, а 70-80%
ээ.. я то опять причем? я же не виноват что люди пытаются со мной спорить, а потом такие ээ.. ну может быть..
ээ.. я то опять причем? я же не виноват что люди пытаются со мной спорить, а потом такие ээ.. ну может быть..
))) Извини. Я сотру
с уважением.
@Maxim Dmitrievsky у тебя на нечетная логика на весь RF или на каждом дереве в отдельности?
с уважением.
сейчас пока только на выходе - через нее пропускаю несколько целевых, допустим с 3-х баров, а она выдает 1 совокупный результат, и этому результату учу леса