Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 989

 
Igor Makanu:

я сейчас от обратного хочу идти - есть не случайные данные, значит матюаппарат должен дать отличный прогноз, затем можно уже усложнять

т.е. я предлагаю не матаппарат натягивать на данные,  а данные подавать те которые матаппарат должен обработать со 100% гарантией

на питоне надо сделать будет позырить, в МТ муторно сильно.. мб попожже попробую

по ощущениям даже арима должна справиться

 

Кстати, наследие Мандельброта это эконофизика

там у них свои какие-то формулы и метОды, но я не изучал. Постулируется как замена устаревшей теории эффективного рынка

Истоки эконофизики — в работах классиков. Бенуа Мандельброт в 1965 году обнаружил, что динамика финансовых рядов (колебаний цен на бирже) совершенно одинакова на малых и больших масштабах времени: по графику такого ряда практически невозможно определить, изображает он колебания цен в течение часа, суток или месяца. Это свойство Мандельброт назвал самоподобием, а обладающие им объекты — фракталами. Исследования процессов с такими свойствами ведутся в физике весьма энергично, и разработанные там методы анализа часто (но, увы, не всегда) помогают заметить аномалии в поведении финансовых рядов — предвестники резких обвалов или взлётов цен. Французский математик Луи Башелье ещё в самом начале XX века в своей «Теории спекуляций» пытался описать динамику финансовых рядов по аналогии с броуновским движением — хаотическим движением молекул в жидкости или газе. Современные модели, обобщающие такой подход, порождают фрактальные процессы, очень похожие по статистическим параметрам на реальные финансовые ряды. Многие из этих моделей опираются на созданную в 1970—1990-е годы теорию хаотических динамических систем — уравнений, порождающих сложную динамику, иногда почти неотличимую от случайного процесса. Современная эконофизика использует и другие мощные средства теоретической физики — например, континуальный интеграл, важнейший инструмент квантовой механики и квантовой теории поля. Но самое модное, пожалуй, направление сегодня — эволюционные игры, напрямую имитирующие деятельность бесчисленных инвесторов, следующих тем или иным предпочтениям и принципам.

В настоящее время, почти регулярные серии встреч на тему эконофизика включают: семинар Никкеи Econophysics Research, и симпозиумы APFA, ESHIA, Коллоквиум по эконофизике.

 
Maxim Dmitrievsky:

на питоне надо сделать будет позырить, в МТ муторно сильно.. мб попожже попробую

по ощущениям даже арима должна справиться

да хоть в попугаях измерьте https://snob.ru/news/155663

В мультфильме «38 попугаев» во время измерения роста Удава герои кукольной постановки Мартышка и Слоненок допустили неточность, использовав разные методы подсчета, утверждает житель Екатеринбурга Станислав Березин

)))))

, интересен матаппарат который точно может распознать ф-цию Вейерштрасса, затем уже можно дальше идти ;)

В мультфильме «38 попугаев» насчитали на 26 мартышек и на 7 слонят больше
В мультфильме «38 попугаев» насчитали на 26 мартышек и на 7 слонят больше
  • snob.ru
мультфильме животные думают, как измерить рост Удава. Попугай предложил использовать себя в качестве единицы измерения: «Сколько в тебя попугаев поместится, такой у тебя и рост». Попугай отмерил 38 шагов, после чего измерения провели Мартышка и Слоненок: у первой получилось 5, а у второго 2. Станислав Березин считает, что животные использовали...
 
Igor Makanu:

да хоть в попугаях измерьте https://snob.ru/news/155663

)))))

, интересен матаппарат который точно может распознать ф-цию Вейерштрасса, затем уже можно дальше идти ;)

распознать в смысле написать: это ф-я в-м, я уверен на 90% ?

думал предсказать надо

куда дальше идти собрались? я в паб

 
Maxim Dmitrievsky:

думал предсказать надо

куда дальше идти собрались? я в паб

да предсказать

увы, я в ночь работаю сегодня (((


я прошу дать мат.модель, - тут в ЛС доброжелатели говорят ищи в лесу - пока вот туда пойду если вариантов нет (НС бы структуру кто подкинул бы - с НС давно знаком, но видимо руки не оттуда растут - ничего не нашел там (((  )

 
Igor Makanu:

да предсказать

увы, я в ночь работаю сегодня (((


я прошу дать мат.модель, - тут в ЛС доброжелатели говорят ищи в лесу - пока вот туда пойду если вариантов нет (НС бы структуру кто подкинул бы - с НС давно знаком, но видимо руки не оттуда растут - ничего не нашел там (((  )

ну лес да, пример кидал тут с таблицей умножения

 
Maxim Dmitrievsky:

ну лес да, пример кидал тут с таблицей умножения

я был бы рад если дадите ссылку на этот пример - увы, по Вашим сообщениям найти его или по топику... случайный лес еще тот

 
Igor Makanu:

я был бы рад если дадите ссылку на этот пример - увы, по Вашим сообщениям найти его или по топику... случайный лес еще тот

в мт4 alglib вроде тоже встроен, но пораб на 5 перейти

Файлы:
RF_sample.mq5  4 kb
 
Maxim Dmitrievsky:

в мт4 alglib вроде тоже встроен, но пораб на 5 перейти

спс, будет чем на ночь заняться

да на 5-ку я то уже перешел, но почему то по форумам если где и подвернется заказ, то 99,99% заказов на МТ4, вот и не задумываясь все делаю на МТ4 - сам знаю, что плохая привычка, но привык, по рукам скоро начну себя бить )))

 
Maxim Dmitrievsky:

да, ну можно какими-то промежуточными значениями заполнять

единственное св-во фракталов использую это зекальная симметрия, на графиках иногда красивые паттерны с неплохими входами получаются. Но руками, не автоматизировано никак

типа вот такого из последнего

еще мультифракталы иногда работают - формации повторяются одна за другой но с разными периодами, точно так же как в ф-ии В-М


Если правильно понял, вместо ценового ряда использовать, ряд фракталов(имею ввиду индикатор строящийся по фракталам)?

Что такое мультифракталы?