Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 985
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
на помойку выкиньте свою доработку со стопами в 50 нереальных пунктов
че первый день за тестером чтоль
разработчики машинлернеры ёпта
Просто достали своими требованиями выложить результат!
Вы то что показали? Какие-то кривульки неизвестного происхождения с фигой в кармане в виде периода обучения в конце графика? Даже тестера нет!
А здесь результат, 360% за 14 месяцев, с приличным графиком баланса, с кучей характеристик, с исходным текстом.
А к МО имеет непосредственный результат.
Это доработанный эксперт отсюда
На вход подается равномерно распределенная случайная величина из которой получаем бай/сел. Понимаете - случайная.
Но в упражнениях по моделям на этой ветке сплошь и рядом показывают ошибку чуть менее 50%, а здесь соотношение прибыльных к убыточным в базовом варианте 47/53.
Тогда зачем МО? Причем зачем МО именно в Вашем исполнении? Ведь не представляете никаких доказательств того, что модель не переобучена! А если НЕ заниматься проблемой переобучения, то вот всем желающим бесплатный советник от Petr Voytenko.
похоже классный быллл(!!!!) советник
ссылка битая
Это доработанный эксперт отсюда
На вход подается равномерно распределенная случайная величина из которой получаем бай/сел. Понимаете - случайная.
Тоже проходил это, этак в 10-м году. Писал где-то об этом. Отрабатывал оптимальное сопровождение-закрытие сделки, а входы сделал случайными, чтобы не заморачиваться. Мысль была - сопровождением-закрытием минимизировать потери. К моему удивлению, вылезла прибыль порядка 10-15%/мес.
похоже классный быллл(!!!!) советник
ссылка битая
Почему битая? У меня работает.
Вот текст
Тоже проходил это, этак в 10-м году. Писал где-то об этом. Отрабатывал оптимальное сопровождение-закрытие сделки, а входы сделал случайными, чтобы не заморачиваться. Мысль была - сопровождением-закрытием минимизировать потери. К моему удивлению, вылезла прибыль порядка 10-15%/мес.
Я когда увидел, просто в восторг пришел - самое яркое доказательство, что надо заниматься предсказательной способностью предикторов, причем обязательно с доказательством того, что эта предсказательная способность мало меняется.
Вот тогда тестер докажет нам этот факт.
А что доказывает тестер для советника Rаndom? Только то, что на входе случайный выбор ордера. А тестер для этого советника дает доказательства о будущем поведении советника? Никакого, вопрос ведь так не стоял.
Почему битая? У меня работает.
Вот текст
прикольно
здесь автоматизированный вариант ручной торговли
А вот другой вариант из-за других тэйк/стопов
Убыток, который долго накапливался маленькими частями, здесь сразу.
Меняя параметры можно получать самые разные внешне варианты.
Я когда увидел, просто в восторг пришел - самое яркое доказательство, что надо заниматься предсказательной способностью предикторов, причем обязательно с доказательством того, что эта предсказательная способность мало меняется.
Вот тогда тестер докажет нам этот факт.
А что доказывает тестер для советника Rаndom? Только то, что на входе случайный выбор ордера. А тестер для этого советника дает доказательства о будущем поведении советника? Никакого, вопрос ведь так не стоял.
Мне кажется, это как раз доказательство случайности рынка, по крайней мере, случайности для наблюдателя.
Собственно, я и работаю как на случайном процессе. Да, некоторая часть трендов при этом теряется, но компенсируется большИм количеством сделок, т.к. шум более высокочастотный.
ЗЫ Хм. В итоге, основная прибыль получается сопровождением сделки. Ну, и наверное ММ, которого я никогда не понимал.)
Мне кажется, это как раз доказательство случайности рынка, по крайней мере, случайности для наблюдателя.
Собственно, я и работаю как на случайном процессе. Да, некоторая часть трендов при этом теряется, но компенсируется большИм количеством сделок, т.к. шум более высокочастотный.
Да, имеет место быть.
Теория игр начинается со следующей задачи.
В совершенно темной комнате с повязкой на глазах король пытается поймать своего пажа, у которого также завязаны глаза.
Вопрос №1: какой стратегии должен придерживаться король чтобы за минимальное число шагов поймать мальчика, который прячется по углам?
Вопрос №2: какой стратегии должен придерживаться паж чтобы за минимальное число шагов избежать короля, который ищет по углам?
Ответ одинаков: равномерно распределенная случайная величина.
За очень положительным графиком баланса лежит именно это положение, что приращение котировки - равномерно распределенная величина
Да, имеет место быть.
За очень положительным графиком баланса лежит именно это положение, что приращение котировки - равномерно распределенная величина
Ну, вот и пришли к Винеровскому процессу, или винеро-подобному процессу. И че здесь прогнозировать? Лучший прогноз - сама величина.
А вот нормальное распределение (или околонормальное) мы вполне можем прогнозировать. Не в прямом смысле, разумеется, типа след свечи.