Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 953

 
Aleksey Vyazmikin:

Я думаю, что можно взять канал регрессии с диапазоном 100, сдвигать его на каждом баре, и если наклон будет больше/меньше X, то считать участок, описываемый каналом - флэтом. Как думаете?

Думаем почти также, но только почти.)) Нарисуйте свой канал на графике, и сами все увидите.

 
Olga Shelemey:

 ты ведь также преобразуешь ВР или как Асауленко и пр. работаешь с тем что есть, т.е. OPEN, CLOSE на М1, М5 и т.п.?

Откуда инфа, что я только с OHLC работаю? Хотя, безусловно, в основном я с ними и работаю, но и не только с ними.))

Но как А_К2 дурью не маюсь.))) Что дают, с тем и работаю. Всяческие преобразования - это потери инфы. Либо в процессе преобразования мы получаем конечный результат не нуждающийся в дальнейшей обработке и готовый к непосредственному применению, либо такое преобразование лишнее.

 
Yuriy Asaulenko:

Откуда инфа, что я только с OHLC работаю? Хотя, безусловно, в основном я с ними и работаю, но и не только с ними.))

Но как А_К2 дурью не маюсь.))) Что дают, с тем и работаю. Всяческие преобразования - это потери инфы. Либо в процессе преобразования мы получаем конечный результат не нуждающийся в дальнейшей обработке и готовый к непосредственному применению, либо такое преобразование лишнее.

"Всяческие преобразования - это потери инфы" -- это неверное утверждение.

Преобразования бывают полезные, бесполезные, вредные, и откровенно глупые.

Результатом преобразований могут быть различные исходы. В одних случаях - это потеря информации. В других случаях - это извлечение информации, присутствующей в неявном виде.

 
Олег avtomat:

"Всяческие преобразования - это потери инфы" -- это неверное утверждение.

Преобразования бывают полезные, бесполезные, вредные, и откровенно глупые.

Результатом преобразований могут быть различные исходы. В одних случаях - это потеря информации. В других случаях - это извлечение информации, присутствующей в неявном виде.

Это не неверное утверждение, а безусловно верное.)) Можно добавить, за исключением обратимых.

С остальным, пожалуй, можно и согласится.)

 
Yuriy Asaulenko:

Думаем почти также, но только почти.)) Нарисуйте свой канал на графике, и сами все увидите.

Дело в том, что мной предложенный вариант не очень то хорошо рисовать - на 200 баров будет 100 каналов. Можно и МАшный канал взять, смотреть на его наклон и ширину. Другое дело, что надо определится с точкой выхода из флэта, т.е. формализовать когда считать, что флэт закончился. Понятно, что всё это будет делаться задним числом, но это не важно для подготовки выборки.

 
Aleksey Vyazmikin:

Дело в том, что мной предложенный вариант не очень то хорошо рисовать - на 200 баров будет 100 каналов. 

На 200 свечей 100 каналов? И это для определения флэта? Что-то уж оч нехило.))

 
Yuriy Asaulenko:

На 200 свечей 100 каналов? И это для определения флэта? Что-то уж оч нехило.))

Сдвиг же будет каждый бар - окно канала 100 баров.

 
Aleksey Vyazmikin:

Сдвиг же будет каждый бар - окно канала 100 баров.

Так нужна только последняя точка канала. Остальное-то че строить? Вот и строим только последние точки.

ЗЫ Вместо линии регрессии МА взять, только строить ее не от начала времен, а от, скажем 100-200 точек назад, да хоть 20 точек, если МАшка короткая. Эт сами уточните.

 

что тут у нас.. опять водища

Юрий, напишите хоть вы что-нибудь полезного (не про то как предсказывать синусоиду нейросетью)

что там по точкам каналов и МА.. саму суть только без воды.

 
Maxim Dmitrievsky:

что тут у нас.. опять водища

Юрий, напишите хоть вы что-нибудь полезного (не про то как предсказывать синусоиду нейросетью)

что там по точкам каналов и МА.. саму суть только без воды.

Уже все вроде сказано. Никакой воды.)