Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 949
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Какой еще тренд при классификации? Ошибки предсказания класса будут рвать тренд - ничего не останется от тренда.
Ну а почему бы и нет, я определяю только входы, выходы будут отрабатываться тралом, а не результатами МО.
Конечно, елы-палы!
Еще какие?
Сейчас пересчитаю.
Жду с интересом!
Жду с интересом!
Вот.
Необходимое количество деревьев возросло, уж точно не 100
Ошибку считает не правильно: надо считать по столбцу, хуже чем ранее, но все равно очень прилично
Overall error: 17.1%, Averaged class error: 18.83333%
Error matrix for the Random Forest model on Pred_027_2016_H2_T.csv [test] (counts):
Predicted
Actual -1 0 1 Error
-1 19963 5131 328 21.5
0 2259 37753 2104 10.4
1 404 5703 17597 25.8
Error matrix for the Random Forest model on Pred_027_2016_H2_T.csv [test] (proportions):
Predicted
Actual -1 0 1 Error
-1 21.9 5.6 0.4 21.5
0 2.5 41.4 2.3 10.4
1 0.4 6.3 19.3 25.8
Overall error: 17.4%, Averaged class error: 19.23333%
Поразительная стабильность ошибки - это очень обнадеживает.
Вот.
Необходимое количество деревьев возросло, уж точно не 100
Ошибку считает не правильно: надо считать по столбцу, хуже чем ранее, но все равно очень прилично
Спасибо! Значит набор предикторов не так и плох, и есть смысл его расширять!
Поразительная стабильность ошибки - это очень обнадеживает.
А может просто выборка очень типична? Я вот думаю как-то надо обучатся на файле с 2015 годом, а проверять на 2016 - там как бы тренды глобальные противоположного направления, думаю там система не сможет так эффективно работать.
Эх, знать бы как это ещё заставить работать... интересно леса у Максима и тут одинаковы по логике формирования или нет?
Спасибо! Значит набор предикторов не так и плох, и есть смысл его расширять!
А может просто выборка очень типична? Я вот думаю как-то надо обучатся на файле с 2015 годом, а проверять на 2016 - там как бы тренды глобальные противоположного направления, думаю там система не сможет так эффективно работать.
Эх, знать бы как это ещё заставить работать... интересно леса у Максима и тут одинаковы по логике формирования или нет?
Писал выше, повторю:
ПС.
Предикторов и так с избытком.
Писал выше, повторю:
Зачем делить файл, если и так всё уже поделено на два файла? Просто не умею я в R этого делать, объяснить мне никто так и не смог - видимо глуп.
ПС.
Предикторов и так с избытком.
Да не совсем, это не всё что я использую в реальной торговле, в том числе и с применением АТС.
Очень надеюсь, что сеть сможет переплюнуть оптимизированный советник на истории :)
Где вы понабрали столько пердикторов? вручную подбирали под стратегию? с ума сойти :)
логика у лесов +- одинаковая должна быть
А вот другая модель:
Результат КАЧЕСТВЕННО другой, хотя и модель качественно другая, должна плохо работать на Ваших данных.
Надо доводить до ума randomForest
Очень надеюсь, что сеть сможет переплюнуть оптимизированный советник на истории :)
Зачем делить файл, если и так всё уже поделено на два файла? Просто не умею я в R этого делать, объяснить мне никто так и не смог - видимо глуп.
Поделить - раз плюнуть, проблема в предубеждении к R.
Очень надеюсь, что сеть сможет переплюнуть оптимизированный советник на истории :)
А зачем сеть?