Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 810
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уже устал писать. Дельта объём и открытый интерес является причиной для цены. Сначала формируются предпосылки к движению там, а уж потом начинается это движение.....
Понаблюдайте за графиком накопительной дельты...
По классике если дельта растет (рыночные объемы покупок больше,чем продаж), то и цена растет. Но иногда бывают участки, когда дельта растет, а цена падает и наоборот. Владельцы больших денег торгуют не рыночными ордерами, а отложенными.
Такое различное поведение дельты не предскажет, а только запутает НС.
К нашему сожалению, кукловоды не только ценой, но и дельтой манипулируют.
Понаблюдайте за графиком накопительной дельты...
По классике если дельта растет (рыночные объемы покупок больше,чем продаж), то и цена растет. Но иногда бывают участки, когда дельта растет, а цена падает и наоборот. Владельцы больших денег торгуют не рыночными ордерами, а отложенными.
Такое различное поведение дельты не предскажет, а только запутает НС.
Тем более, что фьючерсы это часть рынка от CME и эти обьемы в основном могут влиять только на отклонение цен контрактов.
Тем более, что фьючерсы это часть рынка от CME и эти обьемы в основном могут влиять только на отклонение цен контрактов.
Не только контрактов. Цены форекса и CME хоть и смещены, но синхронны. Думаю идет взаимное перераспределение денег между ними, по принципу арбитража между брокерами.
нет там никакого распределения, котировка берется с форы так же как в дц и контролится маркетмейкером
фьюч это дериватив, он ни на что не влияет, так же как опцион
почему цена всегда идет против дельты? (на самом деле не всегда, это конспирологи придумали). Потому что рынку абсолютно на нее наплевать :)
или давайте еще наивно пополагаем, что фьючи московской бижи как-то влияют на форекс котир :D
фьюч это дериватив, он ни на что не влияет, так же как опцион
Смелое заявление. Оч даже влияет. Возьме комоды хотя-бы - цена комодов привязана к фьючам. Движение цены фьючей оч связаны с ОИ опционов.
Не знаю как это применить к АТС, но связи очевидны.
Смелое заявление. Оч даже влияет. Возьме комоды хотя-бы - цена комодов привязана к фьючам. Движение цены фьючей оч связаны с ОИ опционов.
Не знаю как это применить к АТС, но связи очевидны.
комоды это товары, цена которых формируется на бирже (хотя это тоже не совсем так, рынок то манипулируемый)
какой процент валютных потоков проходит через биржу? 1%? сколько не искал нигде не мог найти адекватной инфы, даже от поклонников ОИ и прочей чухни ))
какой процент валютных потоков проходит через биржу? 1%? сколько не искал нигде не мог найти адекватной инфы, даже от поклонников ОИ и прочей чухни ))
Про внебиржевой безналичный рынок валюты не слышал - внебиржевой - это обменники.
А биржевой выглядит вот так:
комоды это товары, цена которых формируется на бирже (хотя это тоже не совсем так, рынок то манипулируемый)
какой процент валютных потоков проходит через биржу? 1%? сколько не искал нигде не мог найти адекватной инфы, даже от поклонников ОИ и прочей чухни ))
Валюта - тот-же комод. Не знаю сколько %% торгуется на бирже, но банки торгуют валютами по биржевым ценам+ комиссия. Наш родной ЦБ устанавливает курс рубля тоже по биржевым ценам.
Про внебиржевой безналичный рынок валюты не слышал - внебиржевой - это обменники.
А биржевой выглядит вот так:
поставщик котировок для фх фьючей для российской биржи Goldman Sachs, если не ошибаюсь
у них на сайте было где-то написано
т.е. берется эталонный котир и цена выравнивается маркетмэйкером (как работает сама технология в подробностях не знаю)