Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 517
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Может кто хочет побаловаться - леса обучаются на приращениях, дают прогноз на 1 бар вперед. В настройках задается глубина обучения, лаг для приращений и кол-во входов (каждый новый вход это смещение на 1 бар назад). Потом из текущих цен вычитается прогнозное значение. Гистограмму рисует только для каждого нового бара, в визуализаторе смотрел.
Скажите сразу - какой процент ошибки?
Скажите сразу - какой процент ошибки?
Ошибки не смотрел, наблюдал за гистограммой и менял периоды. По ощущениям - большой, и при увеличении обучающей выборки уменьшается не намного.. но я позже допилю z-score для него и попробую сразу через бота проверить. По сути в этот каркас можно все что угодно пихать, не только приращения.
Если ставить маленький лаг для приращений (здесь он 1) то вроде бы даже предугадывает часто. Каждый столбец гистограммы это прогноз на след. бар. Меньше нуля - покупка, выше - продажа. Ну и значение это насколько пунктов ожидается рост\падение
Кстати, если есть у кого-то предположения как добавить в модельку еще и трендовую компоненту + к приращениям, буду признателен, это должно немного улучшить предсказания на сильных продолжительных трендах (во флэте он хорошо предсказывает)
Кстати, если есть у кого-то предположения как добавить в модельку еще и трендовую компоненту + к приращениям, буду признателен, это должно немного улучшить предсказания на сильных продолжительных трендах (во флэте он хорошо предсказывает)
Добавь производную от подходящей МАшки, и будет счастье.)
ЗЫ Или лучше производные от пары МАшек с разными периодами.
Добавь производную от подходящей МАшки, и будет счастье.)
ЗЫ Или лучше производные от пары МАшек с разными периодами.
MACD какой-нибудь? )
MACD какой-нибудь? )
Нет, именно 2 производные от разных МАшек и их на входы НС. MACD менее информативен.
Попробую чуть позже, ага
Попробую чуть позже, ага
Если входов НС не жалко, то можно еще туда дельту впихнуть между МАшками. Можно предварительно дельту через сигмоид пропустить и вычесть 0.5, чтобы к нулю привести.
Не жалко, до 500 входов делал :) да, действительно, привязать приращения к чему-то трендовому, например 50 последовательных приращений на 50 входов и 50 моментумов каких-нибудь или дельт, и так повторить 5000-10000 раз. Посчитает максимум за 10 минут
Не жалко, до 500 входов делал :) да, действительно, привязать приращения к чему-то трендовому, например 50 последовательных приращений на 50 входов и 50 моментумов каких-нибудь или дельт, и так повторить 5000-10000 раз. Посчитает максимум за 10 минут