Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 455
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну что же, заряжайте свои алгоритмы. Настраивайте свои системы под ключ, ибо грядут два датасета, которые покажут всю их сущность. Интересен будет вердикт по ним, а желательно и построенные модели, чтобы можно было проверить их в реальной работе.
ОО... Сенсей, спасибо))) Давно так не ржал))))))))
ХМ.... я тебя не понимаю...... если твоя модель какаято секретная, то можешь конечно не выкладывать. Или ты думаешь что твоя модель будет работать вечно и ты типа отдаешь грааль в чужие руки???? Что тебя так рассмешило????
По сути я лично придерживаюсь следующего постулата "Архитектура сети играет незначительную роль в построение модели. Главное уметь правильно тренировать хотя бы один нейрон"
Выразился конечно коряво, но что то с утра ничего толкогого в голову не идёт. Я просто хотел сказать что можно получить модель в виде полинома, без всяких там секретов и т.д. обычный такой полином.... НО он в себе будет нести обобщающую способность и работоспособность в будущем. Просто он натренирован правильно, а вот это уже исскуство, за это отвечает не сама НС, а её окружение.....
Если я выложу свою модель, то безопасность моей ТС не будет нарушена, поскольку важен не сам полином, а метод его получения....
У одной таргет 1, у другой 0? А почему тогда в каждой таблице и так уже есть таргеты 0 и 1?
Можно их объеденить в одну?
А почему две таблицы?
У одной таргет 1, у другой 0? А почему тогда в каждой таблице и так уже есть таргеты 0 и 1?
Можно их объеденить в одну?
Одна для сигналов на покупку, другая для сигналов на продажу.....
Чтобы объединить их в одну, нужно сделать инверсию для одной из таблиц. Тогда одну и ту же модель можно использовать для сигналов на покупку и продажу.
А так получается две независимые модели, одна на покупку, другая на продажу....
Это болезнь)))
Ты понимаешь, что млять, хотя бы ради уважения надо для начала править шапку))) что таргет не обладает свойством полноты и люди юзают не только кв и пр.,
а и тупо делят пополам))) Ты понимаешь, что и в этом посте не только стеб? Нет...поэтому и через 13 следующих лет будешь писать такую же лабуду)))
За то, что рассмешил, напомню в десятый раз, что в адской машинке Решетова две ошибки, одну из которых можно частично нивелировать... но эта приблуда
всегда будет проигрывать как минимум 2%... на датасете Дока, на оос(тест) можно получить 55.3%... но это разумеется всего лишь попугаи...
Ты знаешь что это за ошибки???? Раз говоришь с такой уверенностью.....
Попробовал Buy15MALL, модель нашла какую-то зависимость между ST9, AD5, Volum7, VVolum7, другие входы полностью игнорит. Точность 55,6%. Моделью поделиться не могу. Попробуй заново обучить машину Решетова только на этих четырёх.
на оос(тест) можно получить 55.3%... но это разумеется всего лишь попугаи...
Классно, это даже не попугаи, это предсказание прироста eurusd m5 по барам за последних 7 недель или около того. Но учитывая спред думаю торговля будет в минус.
По советам буду пробовать похожий эксперимент но с разными лагами прироста, типа open0-open1, open0-open2, итд
Смыслом этой затеи было определится в следующем.
Либо данные у меня собраны корректно и они будут работать и на других алгоритмах и системах оптимизации.
Либо это всё таки чудеса Оптимизатора Решетова, который может из любых данных сделать стоящую модель.
Лучше б на изобр. поупражнялся, ведь смысл не его обработать а...
Согласен, мне нужно качественное шумоподавление.
Я вроде научился обучить модель с кроссвалидацией так чтоб точность не сильно падала на новых данных. Как в этом случае, если пару лет назад получил бы 100% на трене и 50% на тесте, то сейчас просто 50% и там и там. Но этого явно мало. Когда научусь шумоподавление то плюс пару процентов наверно выжму.
Я на биржевых инструментах проверял. В отличии от неск лет назад, там все движение - 15-20 мин... и тишина.
На Форекс, да, минуты скорее не рулят. Хотя 51-53% точности - это оч хороший прогноз, но спрэд этим прогнозом действительно не отобьешь.( Но вот для улучшения входа использовать можно попробовать.
Распределение вероятностей одинаково на любом ТФ, т.е. вероятность выхода за пределы 3-х сигм и поимки черного лебедя, о чем тут вообще речть? причем здесь тф :) ТФ это просто другое представление того же самого графика
Mihail Marchukajtes:
Михаил, один только вопрос.
Почему в датасете таймсерии у тебя данные отсортированы?
Что здесь прогнозировать?
upd/ Хотя бы как разбить датасет на тренировочный и тестовый?