Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3059
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ответ ИИ:
Для создания стационарного ряда, который может быть использован для арбитража, нужно выбирать валютные пары, которые имеют высокую корреляцию, но могут временно отклоняться друг от друга.
Корреляция между валютными парами можно измерить с помощью коэффициента корреляции Пирсона. Чем ближе коэффициент к 1, тем выше корреляция.
Валютные пары с высокой корреляцией могут включать EUR/USD и GBP/USD, USD/CHF и USD/JPY, AUD/USD и NZD/USD, USD/CAD и AUD/USD, USD/JPY и EUR/JPY.
Однако, для арбитража необходимо учитывать не только корреляцию, но и другие факторы, такие как волатильность и ликвидность каждой валютной пары, курсы центральных банков и экономические новости.
сама не пользуюсь
GBPUSD EURUSD GBPX EURX
Минутки три года.
Тест вне выборки на новых данных, минутки три месяца
GBPUSD EURUSD GBPX EURX
Минутки три года.
Тест вне выборки на новых данных, минутки три месяца
может было бы правильно сначало написать что вообще тут посчитано?
кореляция? коинтеграция? ошибка модели?
есть 300 профитных долгосрочных обученных моделей, кому надо? могу скомпилить в бота лучшие
в личку, здесь скомпилированные не приветствуются. Бесплатно, не для коммерческого исп.
Какой то код, который у меня опять не работает. Хотите предметных обсуждений - выкладывайте воспроизводимые результаты.
Код рабочий и воспроизводимый.
Код рабочий и воспроизводимый.
Да - рабочий - разобрались - версия R у меня была не та....
Как из него сделать котировки минутые лет за 10, и загрузить в MT5 что б можно было, не подскажите?
Код рабочий и воспроизводимый.
Да никто и не сомневался никогда ;))
Он под каждую библиотеку новую версию R устанавливает, а потом разсуждает дураки разработчики или не дураки.. )))
И смешно.. И Грусно.... И противно...
продолжаем грызть каузал в свободное от забот время
прямо через силу инъекции в мозг
Первая часть, где тетеньки сравнивают разные лернеры
Первая часть, где тетеньки сравнивают разные лернеры
Чего то смотрю - и пока только мысль такая - так называемый эффект - это по сути ошибка на отложенной выборке.
Иными словами, это какое то оправдание того, что всё пошло не так. Но не пойму, а где же способ выявить именно причину...
А какой Вы увидели смысл от этих изысканий для трейдинга?