Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2821

 
СанСаныч Фоменко #:

арчи моделируют нестационарность, причем довольно подробно.

Модели МО, вероятно, и нейронки также, эксплуатируют идею "история повторяется", путем поиска паттернов.

Означает ли статья, что путь поиска паттернов более перспективен, чем моделирование нестационарности? 

Моделирование нестационарности подразумевает моделирование волатильности, насколько понимаю. Без направления сделок. В этом плане паттерны или смещение среднего приращений более перспективно для направленной торговли. Статью не смотрел ещё.

Я бы даже отказался от сделок в разном направлении, например Евробакс последние 10 лет надо тупо периодически продавать, без покупок. Там любые покупки будут вносить больше ошибок в модели, чем продажи.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Моделирование нестационарности подразумевает моделирование волатильности, насколько понимаю. Без направления сделок. В этом плане паттерны или смещение среднего приращений более перспективно для направленной торговли. Статью не смотрел ещё.

Я бы даже отказался от сделок в разном направлении, например Евробакс последние 10 лет надо тупо периодически продавать, без покупок. Там любые покупки будут вносить больше ошибок в модели, чем продажи.

Согласен.

В наших терминалах торгуется знак. Что такое волатильность вообще непонятно.

А вот если прогнозировать абсолютную величину актива, то другое дело. Волатильность - это риск, что является решающем при прогнозировании значения актива.


Вероятно, как-то так.


Так что забудет о гарчах.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Моделирование нестационарности подразумевает моделирование волатильности, насколько понимаю. Без направления сделок. В этом плане паттерны или смещение среднего приращений более перспективно для направленной торговли. Статью не смотрел ещё.

Я бы даже отказался от сделок в разном направлении, например Евробакс последние 10 лет надо тупо периодически продавать, без покупок. Там любые покупки будут вносить больше ошибок в модели, чем продажи.

Не думаю что счас время когда можно определить что лучше, определять отсутствие сигнала в хаосе сравнивая среду с хаосом, или наличие сигнала, выделяя его из хаоса. Так же как и что лучше предсказывать или определять состояние. Пока время экспериментов.

 
Что значит такая не стационарность? Если в ней существуют стабильно повторяющиеся паттерны))) Может не все видят их во времени?.
 
СанСаныч Фоменко #:

Согласен.

В наших терминалах торгуется знак. Что такое волатильность вообще непонятно.

А вот если прогнозировать абсолютную величину актива, то другое дело. Волатильность - это риск, что является решающем при прогнозировании значения актива.


Вероятно, как-то так.


Так что забудет о гарчах.

Волатильность предсказывается для учёта рисков да, на ней опционы построены. А для направленной торговли не первостепенное значение имеет, там скорее угадать в какую сторону надо и все
 
Valeriy Yastremskiy #:

Не думаю что счас время когда можно определить что лучше, определять отсутствие сигнала в хаосе сравнивая среду с хаосом, или наличие сигнала, выделяя его из хаоса. Так же как и что лучше предсказывать или определять состояние. Пока время экспериментов.

У нас вообще другая задача: корректно классифицировать
 

книга по временным рядам

https://otexts.com/fpp3/intro.html

=====

Предсказуемость события или количества зависит от нескольких факторов, включая:

  1. насколько хорошо мы понимаем факторы, способствующие этому;
  2. сколько данных доступно;
  3. насколько будущее похоже на прошлое;
  4. могут ли прогнозы повлиять на то, что мы пытаемся предсказать.
 

..

 
mytarmailS #:

книга по временным рядам

https://otexts.com/fpp3/intro.html

=====

Предсказуемость события или количества зависит от нескольких факторов, включая:

  1. насколько хорошо мы понимаем факторы, способствующие этому;
  2. сколько данных доступно;
  3. насколько будущее похоже на прошлое;
  4. могут ли прогнозы повлиять на то, что мы пытаемся предсказать.

ха, интересно !

1. допустим на 5

2. все

3. копия

4. нет

 
Renat Akhtyamov #:

ха, интересно !

1. допустим на 5

2. все

3. копия

4. нет

Не согласен ни по одному пункту)