Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2734
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если начать исследовать котировки как временной ряд, то можно заприметить некоторые особенности, которых нет в других временных рядах. Возможно, в этих особенностях сидят закономерности. И да, не все можно вытащить авторегрессией и классификацией напрямую с использованием лаговых признаков, но с добавлением смекалки можно
Лично мне претит исходное представление о котировках, как о временном ряде. Если математически формализовать моё представление о них, то это кусочно-постоянные функции от времени (непрерывные справа). Причём, область значений может иметь весьма разную природу - например числа, вектора, состояние стакана и тд. Помимо собственно цен есть и другая необходимая информация, которая тоже вполне представима такими же функциями (состояние сессии, новости и тд), причём область значений здесь может быть тоже весьма разнообразной.
Но содержательная вычислительная работа с функциями непрерывного времени практически невозможна, поэтому всегда делается какая-нибудь дискретизация. Её можно делать очень по разному и единогласие здесь вряд ли достижимо в принципе.
Лично мне претит исходное представление о котировках, как о временном ряде. Если математически формализовать моё представление о них, то это кусочно-постоянные функции от времени (непрерывные справа). Причём, область значений может иметь весьма разную природу - например числа, вектора, состояние стакана и тд. Помимо собственно цен есть и другая необходимая информация, которая тоже вполне представима такими же функциями (состояние сессии, новости и тд), причём область значений здесь может быть тоже весьма разнообразной.
Зачем нужно "представление"? Какова цель "представлений"?
Если Обще философская, то вопросов нет.
Но на финансовых рынках целей всего две: предсказать значение и предсказать направление (знак).
Если "представление" для этого, то какое влияние, как связаны, какой предсказательной способностью обладают все эти "представления" для обозначенных выше целей?
Зачем нужно "представление"? Какова цель "представлений"?
Если Обще философская, то вопросов нет.
Но на финансовых рынках целей всего две: предсказать значение и предсказать направление (знак).
Если "представление" для этого, то какое влияние, как связаны, какой предсказательной способностью обладают все эти "представления"?
Что бы участники обсуждения лучше понимали идеи, представления у всех здесь как показывает практика, сильно разные, даже на начальных понятиях. От представлений зависит приближенность моделей объектов к самим объектам.
Модель была обучена под конкретный участок. Если нет активации в листьях это значит что текущая выборка не соответствует тому одному участку на котором обучалась модель...
Если текущая выборка не соответствует, то это значит что она другая, а это собственно и является фактом её изменения.
А в чем проблема подставить свои данные в мой скрипт?
Я не понимаю, что он там должен сделать по итогу работы. Нам нужно, что б он определил оптимальную длину участка из всей выборки, он это сделает?
Даже желательно разбить выборку на участки тогда уж для последовательного применения и обучения.
Что бы участники обсуждения лучше понимали идеи, представления у всех здесь как показывает практика, сильно разные, даже на начальных понятиях. От представлений зависит приближенность моделей объектов к самим объектам.
да он балбес, даже не пытайся что то обьяснять
Я не понимаю, что он там должен сделать по итогу работы. Нам нужно, что б он определил оптимальную длину участка из всей выборки, он это сделает?
Даже желательно разбить выборку на участки тогда уж для последовательного применения и обучения.
Да я тоже не понимаю что ты и как хочешь делать, как что определять
Да я тоже не понимаю что ты и как хочешь делать, как что определять
Определить минимальный размер окна или выборки значимой цель. А вот каким образом не знаю. Перебором может, но это затратно. Навскидку сложно придумать. Вроде как необходимо что бы все искомые признаки должны быть в выборки и достаточно по одному разу, могут повторяться, но что бы все хотя бы по одному разу. Как это определить, не зная признаков не знаю.
Определить минимальный размер окна или выборки значимой цель. А вот каким образом не знаю. Перебором может, но это затратно. Навскидку сложно придумать. Вроде как необходимо что бы все искомые признаки должны быть в выборки и достаточно по одному разу, могут повторяться, но что бы все хотя бы по одному разу. Как это определить, не зная признаков не знаю.
Да цель то понятна...
Но чесно, хоть убей не вижу никакой глубокой идеи в этом
Да цель то понятна...
Но чесно, хоть убей не вижу никакой глубокой идеи в этом
Зачем нужно "представление"? Какова цель "представлений"?
Если Обще философская, то вопросов нет.
Но на финансовых рынках целей всего две: предсказать значение и предсказать направление (знак).
Если "представление" для этого, то какое влияние, как связаны, какой предсказательной способностью обладают все эти "представления" для обозначенных выше целей?
Следует ещё уточнить способ предсказаний. Если они делаются посредством гаданий на внутренностях животных, то нужен источник животных - зооферма, например. Если же для предсказаний используется математика, то нужен соответствующий математический аппарат, основанный на понятиях, которые обычно вводятся на основе представлений о предметной области.