Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2458

 
Dmytryi Nazarchuk #:
Какие вещи? 

Комплекс мероприятии направленных на получение прибыли. К примеру сейчас кванты знают что  делать по закрытию рынка и  что будут делать рыночные участники. Покупают целенаправленно зная что толпа в пятницу, будет крыть по любым ценам а в понедельник падение продолжиться, но без участников.  Обычные вещи, которые местные статисты-программисты, очень хорошо знают. 

 
Andrei Trukhanovich #:

В целом прикольно. Правда тыкнул ссылку на обученные модели, машинка припарковаться не смогла, я думал там будет аццкая коробка которая паркуется как Шумахер

ну не плохо, совсем не плохо паркуется. видно, что там тормоза плохие - было бы вообще классно.

каждый день вижу людей, паркующихся гораздо хуже)))))

 
BillionerClub #:

Комплекс мероприятии направленных на получение прибыли. К примеру сейчас кванты знают что  делать по закрытию рынка и  что будут делать рыночные участники. Покупают целенаправленно зная что толпа в пятницу, будет крыть по любым ценам а в понедельник падение продолжиться, но без участников.  Обычные вещи, которые местные статисты-программисты, очень хорошо знают. 

Если кванты и ты "знаешь", то почему вы еще не миллиардеры?

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Если кванты и ты "знаешь", то почему вы еще не миллиардеры?

Ахахах, не в бровь , а в глаз
 
Andrey Dik #:

ну не плохо, совсем не плохо паркуется. видно, что там тормоза плохие - было бы вообще классно.

каждый день вижу людей, паркующихся гораздо хуже)))))

Проработала у меня эта хрень 2.5 суток.

Почему-то после 9-го поколения ошибка резко возросла:

1st Best Car Genome почему-то показывает ошибку 1.52, хотя на графике выше минимальная точка — 0.67:


После перехода на другую вкладку и обратно запустилось 10-е поколение, график исправился, и сразу появился новый лидер:


Но в целом сыровато, конечно.

Любопытство удовлетворил, и хватит.

 
Andrey Khatimlianskii #:

Но в целом сыровато, конечно.

Любопытство удовлетворил, и хватит.

конечно это просто игрушка, хотя и забавная.

 

оставлю линк на примеры из Машинное обучение для алгоритмической торговли на финансовых рынках.Стефан Янсен

P.S. ну и, конечно, я всё-таки верю в ограниченность машинного обучения ТСам, хоть и допускаю его полезность в РМ

Machine learning in Risk-management can use Matlab, Python, R

хоть ещё и не кодила это дело... (для различения Тренда и Флета для включения соотв. ТС, можно, конечно, опираться на такого рода обратную связь [анализировать и варьировать MM алгоритмически], но всё-равно не хочется платить за настроение рынка и свою занятость, потерями, даже если сводимыми в сторону уменьшения каким-либо алгоритмом и теорией вероятностей)... я пока склоняюсь к чёткому разделению хороших и плохих трейдов с точки зрения коньюктуры рынка и осведомлённости трейдера о ней, и об этом ну никак не сообщить роботу... только если подучить его не торговать в убыток много (когда конъюктура спроса - предложения изменилась, а трейдера рядом с терминалом нет или он сам ещё неосведомлён)

GitHub - stefan-jansen/machine-learning-for-trading: Code for Machine Learning for Algorithmic Trading, 2nd edition.
GitHub - stefan-jansen/machine-learning-for-trading: Code for Machine Learning for Algorithmic Trading, 2nd edition.
  • github.com
Code for Machine Learning for Algorithmic Trading, 2nd edition. - GitHub - stefan-jansen/machine-learning-for-trading: Code for Machine Learning for Algorithmic Trading, 2nd edition.
 
JeeyCi #:

оставлю линк на примеры из Машинное обучение для алгоритмической торговли на финансовых рынках.Стефан Янсен

P.S. ну и, конечно, я всё-таки верю в ограниченность машинного обучения ТСам, хоть и допускаю его полезность в РМ

хоть ещё и не кодила это дело... (для различения Тренда и Флета для включения соотв. ТС, можно, конечно, опираться на такого рода обратную связь [анализировать и варьировать MM алгоритмически], но всё-равно не хочется платить за настроение рынка и свою занятость, потерями, даже если сводимыми в сторону уменьшения каким-либо алгоритмом и теорией вероятностей)... я пока склоняюсь к чёткому разделению хороших и плохих трейдов с точки зрения коньюктуры рынка и осведомлённости трейдера о ней, и об этом ну никак не сообщить роботу... только если подучить его не торговать в убыток много (когда конъюктура спроса - предложения изменилась, а трейдера рядом с терминалом нет или он сам ещё неосведомлён)

Обычный обзор на методы МО , с приставкой трейдинг..

Я делал все из перечисленого , разве что состизательных сетей не пробовал но это и не важно, важно то что чуда не произошло..

Суть трейдинга в другом..

 
Andrey Khatimlianskii #:

Проработала у меня эта хрень 2.5 суток.

так что в итоге - парковаться научил?

 

Братцы приветствую!!!

Помнится я уже говорил это не однократно но повторюсь. Да метод обучения и архитектура НС это важно, но куда более важны данные которые Вы используете. Во многом с хорошо подготовленными данными отработает качественно широкий спектр архитектур сетей. Естественно что для каждого типа НС требуется своя специфическая предобработка, НО если входные данные, информация, которую Вы берете для входа в сеть имеет смысл для целевой то и результат будет виден сразу. Смысл ковырять различные методы построения НС если выехать только на уникальной конфигурации всё равно не получится.

Ну это я так, вдруг молодёжь читает :-)