Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2373
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Может кто помочь на R сделать скрипт, который берет выборку и применяет на ней модель "регрессия Lasso"? Слышал мнение, что она хорошо работает для бинарных признаков с высокой корреляцией - хочу попробовать. Правда, мне нужна классификация, а не регрессия, но думаю это тут не очень важно - человек говорил про классификацию.
смотрите в сторону ROCKET, алгоритм создает кучу декоррелированных признаков
Может кто помочь на R сделать скрипт, который берет выборку и применяет на ней модель "регрессия Lasso"? Слышал мнение, что она хорошо работает для бинарных признаков с высокой корреляцией - хочу попробовать. Правда, мне нужна классификация, а не регрессия, но думаю это тут не очень важно - человек говорил про классификацию.
https://www.pluralsight.com/guides/linear-lasso-and-ridge-regression-with-r
http://www.science.smith.edu/~jcrouser/SDS293/labs/lab10-r.html
https://rstatisticsblog.com/data-science-in-action/machine-learning/lasso-regression/
Нам надо создать модель рынка те --- Упрощенное пространство признаков которое обладаем полезными для нас свойствами
Зачем упрощение
1) Наглядность , воспринимаемость
2) Чем проще пространство тем больше в нем повторяемости, легче искать закономерности и они будут повторяться не раз в 2 года
3) Минимизация шанса комбинаторного взрыва при поиске закономерностей
4) Умное упрощение удаляет шум
Что есть полезные свойства (что нужно от модели)
1) Модель должна быть адекватна рыночным движениям
2) повторяемость данных внутри модели
3) простота
Может кто то чем то дополнит, также приглашаю обсудить варианты модели , кто как это себе представляет
Мат. модель физических процессов с разумными допущениями это достижимая цель с достаточной точностью.
Многофакторные мат. модели простых процессов, броуновское хороший пример, тоже достигают нужной точности.
А вот сложные системы не встречал.
Алексей Николаев в блогах делал модель игры меньшинства на R
Получилось похоже на тиковое движение. Но добавить в модель факторы разного влияния просто не получается. И куда идти, в сложные игровые модели или делать из простой модели более сложную трудно решить более менее верно. При том, что модель изначально простой не получается из за количества классов / групп действующих переменных более 2х. В броуновском движении 1 класс, и то модель достаточно сложная.
смотрите в сторону ROCKET, алгоритм создает кучу декоррелированных признаков
Мне нужно с бинарными поэкспериментировать.
https://www.pluralsight.com/guides/linear-lasso-and-ridge-regression-with-r
http://www.science.smith.edu/~jcrouser/SDS293/labs/lab10-r.html
https://rstatisticsblog.com/data-science-in-action/machine-learning/lasso-regression/
Спасибо, но я пассажир в R, во всем разнообразии там примеров кода я утону - мне бы банально рабочий скрипт, вроде и параметров там не много...
Спасибо, но я пассажир в R, во всем разнообразии там примеров кода я утону - мне бы банально рабочий скрипт, вроде и параметров там не много...
Держи мой ленивый друг
Только не спрашивай меня про модель, я ее не юзал и юзать не собираюсь, я уже вырос из того мышления чтобы верить в чудо-модельки)
Мат. модель физических процессов с разумными допущениями это достижимая цель с достаточной точностью.
Многофакторные мат. модели простых процессов, броуновское хороший пример, тоже достигают нужной точности.
А вот сложные системы не встречал.
Алексей Николаев в блогах делал модель игры меньшинства на R
Получилось похоже на тиковое движение. Но добавить в модель факторы разного влияния просто не получается. И куда идти, в сложные игровые модели или делать из простой модели более сложную трудно решить более менее верно. При том, что модель изначально простой не получается из за количества классов / групп действующих переменных более 2х. В броуновском движении 1 класс, и то модель достаточно сложная.
сложно
Прадовская маркировочка сделок
Прадовская маркировочка сделок
Этот материал интересней. Я только не понял, он работает только с командной строки? Кто нибудь смотрел?