Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2363

 
Aleksey Mavrin:

Звучит разумно. НО! Какие бы ты признаки не взял, это всё равно будут последние n значений, даже если n->бесконечность, просто потому что будущие значения признаков брать нельзя)

Поэтому принципиально ничего нового, просто подбор признаков, хоть лунный гороскоп Байдена туда засунь.

Давай представим что на рынке есть закономерности.


Под закономерностью я предполагаю сложную повторяющуюся структуру

Закономерность складываеться  из последовательности  "событий"  .  Событие это правило или кластер

У события есть 3 параметра -  цена, время, значение

Учитывать последовательность в индексах бессмысленно так как рынок не стационарен, так что все что можно учитывать это порядок появления событий и их параметры

 Вот как пример 

Одна и та же закономерность на нестацыонарном рынке...


Так вот задача найти эту закономерность 

Забыл сказать, что есть событие мы тоже не знаем, нам это надо найти

 
Aleksey Nikolayev:

Да уж, очередное великое открытие - безиндикаторные системы (в смысле отсутствия индикаторов считаемых на каждом баре)

Кстати, самый простой пример - зигзаг, если его понимать не как ломанную линию, а просто как список вершин.

Найди решение..))

 
mytarmailS:

Давай представим что на рынке есть закономерности.

Так вот задача найти эту закономерность 

В примере прям вылитый ЗЗ, как и Алексей указал постом выше, пока вы свой писали видать :).

Уж не знаю, если вы думаете что все работают индикаторами, то нет. Ничего нового в вашем описании нет, все МО-шники давно используют и такую нотацию и многие другие и их смеси.

Я не критикую, просто пытаюсь понять что нового и пользу/идеи для себя извлечь.

 

Я вот начал писать под библу Дмитрия на видяхах активное. суть задаёшь паттерны ТА (ну надо же с чего то начать баловство :) ) как первичные примеры, прогоняешь по истории, и самые кривые моменты чтоб показывало и 3-5 кнопок для классификации собой любимым, и так гонять, прикольно должно быть) пользы не думаю что сразу возникнет, паттерны уже прогоняли наверное все кому не лень и я с этого начинал писать на mql, ~55% максимум. 

Но сам процесс должен быть залипательный и вдруг ещё идей подкинет.

ап: да вот и идея - игрушки такие продавать на маркете, типа угадай какой паттерн здесь нашла нейросеть и т.п.))
 
Aleksey Mavrin:

В примере прям вылитый ЗЗ, как и Алексей указал постом выше, пока вы свой писали видать :)

ЗЗ это один из миллиона видов событий, это не пример поиска закономерностей, то что говорил Алексей я делал с ЗЗ и сетями года 4 назад

Aleksey Mavrin:

 Ничего нового в вашем описании нет, все МО-шники давно используют и такую нотацию и многие другие и их смеси.

Все МО-шники используют матрицу признаков "Х" и отклик "У"

Матрица признаков это скользящее окно с фиксированым размером

Ну как? много закономерностей так найдем? ))

Вот и ниодин МО-шник не нашел еще, и не найдет никогда хоть GPT-6 тренируй


Также во всем нете я не нашел алгоритма который может находить такие вещи из коробки

 
Aleksey Mavrin:

Я не критикую, просто пытаюсь понять что нового и пользу/идеи для себя извлечь.

Новое то, что нету такого алгоритма (вообще), а только он способен что то найти на рынке..

И реализации его я вижу две, интересны идеи экспертов))

 
Aleksey Mavrin:

Я вот начал писать под библу Дмитрия на видяхах активное. суть задаёшь паттерны ТА (ну надо же с чего то начать баловство :) ) как первичные примеры, прогоняешь по истории, и самые кривые моменты чтоб показывало и 3-5 кнопок для классификации собой любимым, и так гонять, прикольно должно быть) пользы не думаю что сразу возникнет, паттерны уже прогоняли наверное все кому не лень и я с этого начинал писать на mql, ~55% максимум.

Было бы полезно сделать подсчёт значимости отличия результата от СБ. Можно выбрать какой-нибудь параметр - например, общее число найденых паттернов на участке  и посмотреть, насколько оно нетипично для СБ. Вид распределения параметра для СБ посчитать аналитически вряд ли возможно, посему стоит применить Монте-Карло. Из цены строится много реализаций СБ посредством случайных перемешиваний приращений и для каждой реализации считается значения параметра. Получается большая выборка, относительно которой смотрим на значение параметра, полученного для исходной цены. Если оно сильно смещено к какому-либо концу выборки, то данный паттерн достоин более подробного изучения. 

 

тыть, даж перечитывать не стал что обсуждалось! ПАРНИ! давайте в рамках этой ветки определимся с ПОНЯТИЯМИ!, а то так и будем блуждать ВСЕ в СОБСТВЕННОМ тумане!

1. Нормализация входов? что это, у меня всё просто - умудрился загнать через математику в пределы (0,1) ,(-1,+1)

2. Факторизация выходов? во тыть с эти совсем сложно((((((((

да ***что-то размечивать? СИСТЕМА должна торговать!

значит либо:

1. Прогнозирует ЦЕНУ - что имхо наиболее сложно!

2. Прогнозирует СОБЫТИЕ - (-1)(0)(+1) - что тоже под вопросом))))

3. Прогнозирует СОБЫТИЕ  - не случая стопера конкретного уровня?????????

да это только начало!!!!

Всё это пока ***, с КАКОЙ ФИТНЕСОМ ВСЁ ЭТО?

 
mytarmailS:

Найди решение..))

предсказуемо...

 

уже писал как убрать серийную корреляцию при скользящем окне почти до нуля, при подготовке данных

с масштабной инвариантностью признаков\паттернов не играл, можно подумать. Смотря что брать за точку отсчета

самое простое - менять признаки (например, периоды МАшек) при изменении волатильности и проч. Будет аналогичный эффект.