Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2323
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как я понял, авторы не слишком раскрывают сам алгоритм, отделываясь сентенциями вроде:
Therefore, the GenericPred method uses two basic rules:
R1: Always endeavour to keep the value of a nonlinear measure as steady as possible during prediction (Fig. 3).
R2: The new value must be chosen from a set of potential values generated from a probability distribution.
The prediction has to be pursued one step at a time because the predicted value in the current step is needed for determining the valid range of change for the next step.
Насколько я догадываюсь, вначале выделяется некая логистическая линейная компонента, а затем на каждом шаге производится моделирования нелинейной, основным критерием при этом выступает стабильность некого набора стохастических характеристик ряда. В общем туманно, но результат впечатляет.
На мой взгляд подход чем-то похож на тот который используется в пакете "пророк" в R.
Посмотрел немного повнимательнее - вижу что несколько ошибся. Они из исходного ряда делают ряд из скользящих нелинейных метрик (пишут про фрактальную размерность и показатели Ляпунова). Этот новый ряд они считают (исходя из практических наблюдений) похожим на СБ. И вот этот ряд они методом типа Монте-Карло размножают в будущем и из получившегося набора берут вариант с наибольшей близостью к исходному.
Секретом остаётся вид конкретного преобразования исходного ряда в ряд из метрик и, что важнее - обратное преобразование.
В целом, выглядит всё это подозрительно (прежде всего, стиль изложения результатов) и не вызывает особого желания дальнейшего изучения вопроса.
Посмотрел немного повнимательнее - вижу что несколько ошибся. Они из исходного ряда делают ряд из скользящих нелинейных метрик (пишут про фрактальную размерность и показатели Ляпунова). Этот новый ряд они считают (исходя из практических наблюдений) похожим на СБ. И вот этот ряд они методом типа Монте-Карло размножают в будущем и из получившегося набора берут вариант с наибольшей близостью к исходному.
Секретом остаётся вид конкретного преобразования исходного ряда в ряд из метрик и, что важнее - обратное преобразование.
В целом, выглядит всё это подозрительно (прежде всего, стиль изложения результатов) и не вызывает особого желания дальнейшего изучения вопроса.
Выглядит как какой-то тошнотворный кал, если перефразировать )
если посчитать ско, то будет хуже наивного прогноза цены прошлого бара
Секретом остаётся вид конкретного преобразования исходного ряда в ряд из метрик и, что важнее - обратное преобразование.
Код же есть!
Ну, в сервера ДЦ и ECN нас не пускают) Приходится самим всё выдумывать)
Даже если пустят, это мало что даст.) Скорость в получении цен и их некая правильность сути не изменят. Но тенденции такие, что мощности исследования цен и алгоритмов оценки ФА данных растут, вторых к сожалению медленней гораздо. Но тенденция есть))) И кто первый сможет срастить результаты будет на коне))) некоторое время)...
статья 2014 года. Я точно читал её русский перевод или изложение в труде какого-то популярного "трейдера-учителя".
Смутно помню свелось всё к тому что когда тренд - прогноз хороший, в моменты смены тренда - прогноз неверный. Недалеко ушли короче)
Тема МО скатилась до уровня ЦОС и Арим, прикольно
хотя авторы статьи даже не смогли нормально использовать Ариму или Гарч, чтобы они не прямую линию показывали
пиши исчо про синусойды и проч.Код же есть!
Я не знаю что было с автором статьи когда он писал код в третьей части, но код был "сломан" в трех местах, жесть....
Я поправил
играйтесь
Тема МО скатилась до уровня ЦОС ......
Когда мало знаешь, кругом одни чудеса...
Идея в том что рынок можно описать всего двумя синусоидами + тренд линейный или тоже синусода
У синусоид должны быть правильные частоты относительно друг друга, чтобы получилась классическая елиотовская модель 5-3-5... и так по кругу
Тогда и все фигуры ТА показывают себя , голова плечи , двойная вершина итп... И нету тут никакой магии
видео - смещаю фазы в гармониках https://radikal.ru/video/oVpWCd1Q1pA
Если найти способ перенести цены в такой же вид, (на четких параметрах) то успех практически гарантирован
Вот еще круче, уже с трендом, четко видна 3-5 структура..
Если правильно описать тренд, то можно вообще без остальных синусоид))
Вообще - вы серьёзно думаете что двумя синусоидами - т.е. функциями, не меняющими своих параметров, можно описать РЫНОК?
Не какой то участок графика выбранный произвольно или не очень, а именно РЫНОК? Т.е. на всём протяжении графика рынка, ну хотя бы 10 лет, можно описать двумя синусоидами?
1) Вообще - вы серьёзно думаете что двумя синусоидами - т.е. функциями, не меняющими своих параметров, можно описать РЫНОК?
2) Не какой то участок графика выбранный произвольно или не очень, а именно РЫНОК? Т.е. на всём протяжении графика рынка, ну хотя бы 10 лет, можно описать двумя синусоидами?
1) нет
2) нет
Я о другом говорил, все остальное ваше.