Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1802

 
Maxim Kuznetsov:

если представимо а-ля система счисления, то можно без здоровенного цикла

комбинацию бит 01101101 вы-же легко получаете из 109, без перебора всех вариантов

Это подойдёт только если нужно перебрать все комбинации, а тут нужны только те, в которых ровно К элементов (К единиц).

В любом случае, набор комбинаций запредельно огромный и вряд ли получится посчитать что-либо для каждой из них. Тут уже пару раз советовали считать только на рандомно выбранных комбинациях - мне это кажется более разумным.

 
Aleksey Nikolayev:

Это подойдёт только если нужно перебрать все комбинации, а тут нужны только те, в которых ровно К элементов (К единиц).

В любом случае, набор комбинаций запредельно огромный и вряд ли получится посчитать что-либо для каждой из них. Тут уже пару раз советовали считать только на рандомно выбранных комбинациях - мне это кажется более разумным.

Видимо Алексея это не пугает. Он борется за то, чтобы не 250 дней делать расчеты, а хотя бы месяц...

 
Vladimir Karputov:

Посоветуйте форум по Python и машинному обучению, где  можно задавать вообще нубские вопросы?

 Куча актуальной инфы на medium.com, подписка 10 баксов в мес, но много бесплатного контента. Вопросы можно в слаке, группы на скрине
 
Aleksey Vyazmikin:

Если есть последовательность, то должна быть формула или иное быстрое решение, чем прохождение через все точки. Перебор так же не эффективен для применения.

По сути это же функция с известными точками...

Думаю, что можно определять области, а уже по их границам строить таблицу. Ну допустим есть закономерность для каждого 10000 элемента, тогда с этой точки считать. Странно, что такая задача не решена.

Когда-то давно-давно, занимался чем-то похожим. Нужно было выбрать самые эффективные проходы для комбинаций параметров с заданными условиями. Параметров было допустим 12, каждый из них имел значение от 1 до 10 и нужно было проверить только те прогоны у которых например сумма всех параметров была допустим 27. Из них выбрать самые лучшие прогоны ввести какой-то фильтр опять отобрать и т.д. Понятно что в лоб задачка не решалась. Я тогда сделал так - на первом этапе запустил 12 вложенных циклов от 0 до 9, внутри проверял условие на комбинацию, если выполнялось записывал строку индексов цикла в массив.  В результате из триллиона комбинаций получился массив на полмиллиона нужных мне. Дальше  делал прогоны по полученным комбинациям, выбрал 100к лучших записал их индексы в другой массив и дальше уже возился с ним.   

 
sibirqk:

Когда-то давно-давно, занимался чем-то похожим. Нужно было выбрать самые эффективные проходы для комбинаций параметров с заданными условиями. Параметров было допустим 12, каждый из них имел значение от 1 до 10 и нужно было проверить только те прогоны у которых например сумма всех параметров была допустим 27. Из них выбрать самые лучшие прогоны ввести какой-то фильтр опять отобрать и т.д. Понятно что в лоб задачка не решалась. Я тогда сделал так - на первом этапе запустил 12 вложенных циклов от 0 до 9, внутри проверял условие на комбинацию, если выполнялось записывал строку индексов цикла в массив.  В результате из триллиона комбинаций получился массив на полмиллиона нужных мне. Дальше  делал прогоны по полученным комбинациям, выбрал 100к лучших записал их индексы в другой массив и дальше уже возился с ним.   

Прореживание наше все)))

 
Прореживанием единым хлеб насущный дашь нам днесь
 
Maxim Dmitrievsky:
Прореживанием единым хлеб насущный дашь нам днесь

Осталось смысл - корреляцию между масштабами найти))))

 
Aleksey Vyazmikin:

В приложении в одном файле и баланс и OHLCV - может так удобней будет.

У меня, оказалось, происходила проверка на ошибку в индикаторе, поэтому так получилось - надо с индикаторами разбираться отдельно ещё - эх.

К сожалению прогнозировать по балансу (ЗЗ построенный по балансу) не получилось, результаты хуже чем если прогнозировать саму цену, даже показывать не чего, думаю все же нужно двигаться к фильтру самих сделок.

Кстати спасибо за отлично подготовленный  дата сет, очень приятно когда все с первого раза запустил.


А по поводу вашего второго вопроса про комбинаторику то  советую прислушаться к  Vladimir Perervenko  он фигни не посоветует, да и  Р не такой страшный для изучения, скорей наоборот очень дружелюбный , да и мы" Р-щики "  будем рады новому бойцу, ведь проводить какие то серьезные  исследование в MQL это садо мазо.. 

 
Valeriy Yastremskiy:

Осталось смысл - корреляцию между масштабами найти))))

Т.е., например, корреляция клоузов М15 с предыдущими n минутных клоузов? Можно сделать ресэмплинг и посмотреть
 
Maxim Dmitrievsky:
Т.е., например, корреляция клоузов М15 с предыдущими n минутных клоузов? Можно сделать ресэмплинг и посмотреть

Да, но мне кажется надо смотреть три масштаба, старший и младший. Часовой или 4х часовой в диапазоне выборки М15. Логика подсказывает)