Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1741

Новый комментарий
 

Пытаюсь сб предсказать, вид распределения имеет значение?

Так можно прорядить?

int size 10000;
double A[]; ArrayResize(A,size);
for(int i=0;i<size;i++)
  {for(int j=0;j<15;j++)
     {rand();
     }
   A[i]=rand();
  }

На сколько понял, для предсказания достаточно простенькой регрессии из 2 коэффициентов?

имхо, где то подглядывает, нельзя такие выбросы предсказать, или это стеб был? Этож грааль тогда

 
mytarmailS:
Mihail Marchukajtes:

А теперь вся ирония торговой стратегии опирающейся на частотные преобразования, которая имеет место быть, когда мы получаем идеальный круг в конце фьючерса, там и любой дурак может это построить. Просто получаешь в течении недели последней хорошо работающую  ТС, а в начале приходится чуть ли не с утра, а потом ещё и после обеда. Это работа, ну вот будь у меня возможность хоть раз прогнать  и поискать эти фигуры. Я был бы рад.

по мне это обусловлено правильностью волны, и из волновой теории, правильная волна затухает правильно, поэтому имеем краткосрочный прогноз. Неправильная кривулька имеет внутри много волн, поэтому прогноз без разделения волн не может быть сделан.

 
Maxim Dmitrievsky:

Это разделение на несколько условных состояний, по заданным признакам

допустим, состояние - рост, снижение, флэт

для каждого из состояний пишется стратегия. При переключении кластеров стратегии меняются, на новых данных

В принципе правильно понимаю. Можно подробнее о признаках. Приращения (пока только их увидел здесь), скорости, на скольких барах, можем ли мы смотреть поведение цены на младших ТФ внутри баров старших ТФ?

Мне задача от обратного ближе. Общая стратегия: Оптить параметры советников при недостаточно правильных правилах кластеризации всегда будет иметь зоны слива, начало которых недостаточно правильные правила не могут точно определить.

Оптить правильнее правила кластеризации, вернее параметры, по которым разделяем состояния. На истории определять состояния, и смотреть все параметры, которые только можно придумать в начале и в конце стабильного состояния и определять какие параметры имеют одинаковые изменения, или, что сложнее и мозг ломается)) смотреть параметры не по одному, а парами, тройками. 

 
Rorschach:

Пытаюсь сб предсказать, вид распределения имеет значение?

Так можно прорядить?

На сколько понял, для предсказания достаточно простенькой регрессии из 2 коэффициентов?

имхо, где то подглядывает, нельзя такие выбросы предсказать, или это стеб был? Этож грааль тогда

здесь они предсказываются по предыдущему часу, тоже прореженному.. т.е. там они тоже есть

в последней статье поиск по "Параметры для всех часов кластера довольно близкие"

 
Valeriy Yastremskiy:

по мне это обусловлено правильностью волны, и из волновой теории, правильная волна затухает правильно, поэтому имеем краткосрочный прогноз. Неправильная кривулька имеет внутри много волн, поэтому прогноз без разделения волн не может быть сделан.

В волновой теории есть понятия правильная и не правильная волна? 



Кароч, попробовал нагенерить  предикторов с помощью спектрального анализа..

Трейнил на евродолере часовик (классификация ), хотел сравнить свои результаты с результатами в статьях глубоко уважаемого мною Владимира Перервенка

На сколько я видел в его статьях  у него максимальный результат был если не ошибаюсь 76 % правильных предсказаний, у меня получилось   80-82 %   но замечу что это на кроссвалидации на трейне, на тесте проверить не могу так как особым образом строиться целевая и на новых данных попросту нету меток.

Но судя по графику , ошибка в тех же диапазонах..

Так же хочу заметить что есть подозрение на то что мне удалось убить аффект умирания  модели после тренировки.


Вот  так выглядит график предсказаний на 800 барах OOS после обучения

евра часовик

кароч не знаю можно ли на таком что то заработать, но что есть то есть.

 
mytarmailS:

В волновой теории есть понятия правильная и не правильная волна? 

Вот  так выглядит график предсказаний на 800 барах OOS после обучения

кароч не знаю можно ли на таком что то заработать, но что есть то есть.

Синусоида обычно считается))) И круг получается тогда))

Красивый график, пробовать надо)

 
Valeriy Yastremskiy:

Красивый график, пробовать надо)

Да какое там, куча ложных сигналов , нужно к 95% стремиться 

И у меня есть идеи как еще можно поднять качество, но не знаю как это все реализовать

 
Rorschach:

Что видим, чем стабильнее период тем круглее. То есть я могу взять к примеру вейвлеты и получу такую же картинку.

А вообще оно не очень хорошо работает. На рисунке ниже хорошие периоды (2 и 3), но не очень гладкие и из-за этого круг рассыпается.

Здесь пишут, что cssa это ssa, построенная на прогнозе нейросети. О чем раньше и писал, запаздывание можно устранить только предсказанием. В обычной ssa скорее всего вместо прогноза дублируют последнюю известную цену, а в cssa строят прогноз с помощью нейросети.
Спасибо большое за информцию, ну как итог. Вы вэти картинки сами сделали или вытащили откуда, если да то какой результат работы на ООс был получен?
 
 
 
Maxim Dmitrievsky:

красиво, так что таки что то получилось у тя с кластерами?

дай картинку поближе

1...173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748...3625
Новый комментарий