Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1731

 
Maxim Dmitrievsky:

Условно. 1-e 2 параметра час и минута, дальше оценка кач-ва и номер кластера 1, -1 (можно сделать больше)

а кластеризация по чем проводилась?   типа какой час и минута ? 

И что такое оценка качества?

или я опять ничего не понял????
 
Maxim Dmitrievsky:

гусеницу можно юзать уже ПОВЕРХ этой предобработки, тогда ты сможешь обмазаться нутеллой и полить себя шампанским

Ах тыж гад Максим, это была моя идея :-)
 
mytarmailS:

а кластеризация по чем проводилась?   типа какой час и минута ? 

И что такое оценка качества?

или я опять ничего не понял????

по R^2 по склейке суммы ретурнов - метрика. Если падающий то -1, растущий 1

среди всех часов и минут, да. Потом одинаковые кластеры можно склеить

часы и минуты как пример, надо пропробовать со значениями индикаторов

З.Ы. если много параметров, можно подключить генетику, а не полный перебор. Но много параметров - зло

 

По сути это готовая торговая стратегия которую я давно хочу попробовать при автоматической оптимизации, когда быстро и гарантированно получаем круг и смотрим поведение в перспективе максимально ближайшего будущего что бы сделать окончательные выводы. Как то так. Оптимизироваться можно хоть каждый час ни манутках и всё равно будет в русле основного тренад. Ну в общем если Ваш интерес не поддельный в этом вопросе, рад буду помочь провести тесты и сделать окончательные выводы!!!!!!


По сути это у меня мечта детства со времен Нерошела осталась нереализованная.

 
Mihail Marchukajtes:

По сути это готовая торговая стратегия которую я давно хочу попробовать при автоматической оптимизации, когда быстро и гарантированно получаем круг и смотрим поведение в перспективе максимально ближайшего будущего что бы сделать окончательные выводы. Как то так. Оптимизироваться можно хоть каждый час ни манутках и всё равно будет в русле основного тренад. Ну в общем если Ваш интерес не поддельный в этом вопросе, рад буду помочь провести тесты и сделать окончательные выводы!!!!!!


По сути это у меня мечта детства со времен Нерошела осталась нереализованная.

Единственный частотный анализ который заслужил моего внимание как наиболее адекватный и не противоречивый с одним единственным доказательством в пользу его работы. Да и делов то. В случае его состоятельности работа будет просто сказкой. Это тебе не сети юзать, тут гарантированно на микро небольшой срок, буквально пару изгибов и особо без заморочек. Во всяком случае считаю это максимальные возможности частотного анализа.

Здесь и сейчас гарантированно на буквально не большой срок.

На большее частотный анализ не способен, ведь в частотах рыбы нет на средне-длинных дистанциях. Вот тут Макс уже не поспоришь.

 
Mihail Marchukajtes:
Ах тыж гад Максим, это была моя идея :-)
Какая именно? Обмазаться нутеллой? 🤔
 
Maxim Dmitrievsky:
Какая именно? Обмазаться нутеллой? 🤔
Нет та что обмазана коричневым шоколадом :-)
 
Maxim Dmitrievsky:
Какая именно? Обмазаться нутеллой? 🤔

))))

 
Mihail Marchukajtes:

Мне эта тема интересна давно. Много возился с фурье, вейвлетами, EMD, SSA. Основная проблема это задержка. Все эти методы показывают прошлое. Это решается с помощью прогнозирования, но из-за этого появляется перерисовка (SSA). Если цена какое то время стационарна прогноз получается хороший, но как узнать сколько времени цена останется прогнозируемой? Настройки в CSSA вполне обычны для прогнозирующих методов. Есть еще способ избавиться от задержки это фазовая коррекция, но из-за этого у индикатора появляются сильные отклонения после резких движений цены. Не думаю что CSSA как то хакнула все эти ограничения, просто добавили понтовую визуализацию калибровки.

 
Просто нужно взять и проверить методу. Просто сам я это не в жизь не сделаю, во первых буду делать это люто долго, я тут R вспоминал, так датафрейм делал часа четыре с непривычки пока разобрался, подсказать то особо не кому. Да и то что я сделаю 100 процентов будет с кучей ошибок. А тут нужно собрать скрипт в R, реализующий весь перечисленный выше алгоритм и проверить его на реалиях. Даже если самый сложный параметр ТС такой как  "ГАРАНТИРОВАННОСТЬ" будет 3 из 5 уже можно будет зарабатывать.