Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1728
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
переходи на питон, замутим рабочую среду для граалей
а в чем сама идея, среды?
а в чем сама идея, среды?
на основе нового оптимизатора
на основе нового оптимизатора
Я думаю что ето все не сработает, цена оч. сильно меняет свои характеристики , я "работаю" над чем то таким чтобы преобразить правильно данные еще до всех манипуляций на которых будут искаться какие то статистические паттерны, мне кажется что это есть цель №1, если она будет выполнена то потом уже неважно какой МО натравливать или вид оптимизации
без фильтрации это пустая затея
притом, разложить на компоненты это даже не цель. Грубо говоря, чтобы получить устойчивый цикл ты должен так преобразовать ряд, чтоб циклы там изначально были. Иначе дальнейшая декомпозиция через собственные вектора (eigenvectors) (метод главных компонент или гусеницу) всегда будет показывать фигню, которая меняется со временем
Т.е. эта штука работает только на заранее цикличном ряде
по поводу CSSA я не нашел удобоваримой инфы, что там с чем сравнивается.
Кароче смысл моего посыла был такой. Эта не перерисовывающаяся гусеница имеет ряд настроек, где ты указываешь параметры из зелёного окна 10 и 11ё и устанавливаешь их групстар и групдепт, далее руками чисто имперически выбираешь диапазон построения (важно) ну и количество баров обучения я так толко и не понял и никогда его не менял, думаю это как то связано с итерациями. В итоге она позволяет строить цикличную прямую абсалютно любой кривизны и циклов. Эта штука очень гибкая. Ну гусеница, которая не перерисовывает. Так вот смысл этой стратегии такой что когда ты строишь эту прямую в соответствии с параметрами зелёного окна, которые тоже подбираешь в ручную. Тёмная палочка на точках расширяется и перемещается по точкам и в этот момент осцилограв пляшет мама не горюй. По том опять поменял истори на несколько десятков баров и снова заходишь в это окошечно егенвектора и пляшешь с этой палочкой пока сцуко кружок не получится. Но самое интересное что данный авдон был единственным аддоном который имел собственное окно внутри Нейрошела. Не диалоговая форма индюка или стратегии, а открывалось внутренне окно программы наравне с основной формы, это же тебе не индюк или стратегия это типа инструмент для работы. И ЭТО ТАК ЖУТКО ТОРМОЗИЛО, это просто был пипец из пипецов прям конкретных. Ну кароче плясать с такой малой долей вероятности найти этот круг я не стал, но тот круг который я получил далеко не чета этомой унылой размезне на зелёном окне. Смотри даже создатели этого инструмента сами для справки не смогли найти хороший пример, потому как вариантов построения данной кривой на текущем конце графика ну просто множество и она будет чётко описывать его как гусеница, но вот в ближайшем будущем она поведёт себя по разному. Так вот на зелёном окне есть две частоты, которые попеременно предсказывают друг друга.
Фундаментальный смысл ЭТОЙ стратегии в том что она гарантированно даёт 4-5 сигналов сразу же после построения забрал гарантированно своё и отвалил. Да даже двух будет достаточно. Это фундаментальный смысл ВСЕХ стратегий. Если стратегия не даёт Вам гарантированных 5 сигналов сразу же после оптимизации значит у Вас нет стратегии. Ну пусть даже 3 из 5 она даёт в плюс этого уже будет достаточно.
Так вот в данной стратеги в этом заложена вся суть что когда ты построился и получил круг. Здесь и сейчас у тебя гарантированно есть три хода за которые ты по любому заработаешь, делаешь их и оптишься дальше. Такой инструмент. Просто когда у меня получился круг правильной формы и он был спиралью вернее если нарисовать две спиральки друг в друге я окуе, она реально проработала не долго в пределах 5 изгибов где первые три были гарантированными, точно не помню. Но к сожалению руками сделать это было просто не возможно. Я хоть и был конкретным задротом по Нейрошелу, не одну мышку сменил, :-) но на такие испытания не был готов. Так что Максим ты меня спроси за НШ, я тебе тебе конкретно за него подъясню. :-) Не..... программ огонь, на самом деле.
реальный котир - 200 тиков EURUSD, одномерные и двумерные диаграммы собственных векторов
О! круто ) Но это же аппроксимация , не прогноз, правде же?
Слушай а как строятся эти двумерные диаграммы? .Мне код интересен
О! круто ) Но это же аппроксимация , не прогноз, правде же?
Слушай а как строятся эти двумерные диаграммы , мне код интересен
берем пару компонент, например 3, 4
по оси х - компонента 3
по оси y - компонента 4
если круглое - цикл
Евген вектор ))))
))))
Херассе, У меня прям первая получилась один в один :-) Я потом вспоминал этот случай и понимаю что мне так крупно повезло, больше я ни разу не смог приблизится к окружности хоть как то ближе чем на зеленом окне.
Именно эта случанйость позволила мне отметить этот инструмент в принципе как рабочий, который я был бы не против повторить. Вы же прекрасно знаете я скептически отношусь к частотникам. Которые ищут в котировке то чего там нет, пытаясь сложить, а главное разложить частоты. Я торгую на бирже, я трейдер. Объёмы, Делты, Интересы, вот мои документы :-))))))) НО вот именно этот метод частотного анализа я бы взял на вооружение и доверил бы ему деньги, естественно после многочисленных тестов и убеждению что это всё таки работает. Потому как сами понимаете единичный случай не может быть основанием для торговли. Во всяком случае когда я покидал Нейрошел этот метод я оставил как единственный полезный из всего разнообразия продукта. Гарантированно 3 сигнала, но не в ручном режиме подбор иначе ты тратишь всё полезное время. Оптимизироваться нужно быстро здесь и сейчас.
берем пару компонент, например 3, 4
по оси х - компонента 3
по оси y - компонента 4
если круглое - цикл
И всего то)) Блин я думал какая то кросс корреляция считается или что то типа
И всего то)) Блин я думал какая то кросс корреляция считается или что то типа
корреляция тоже считается
