Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1723
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По поводу циклов.. если взять отклонения минутных цен закрытия (их приращений с некоторым лагом) от цены открытия некоторого часа:
картинка за год по всем минуткам 7-го часа, как пример
распределение всех минуток
То можно выделить некую mean reversion закономерность, сложив все приращения по сем часам:
видно, в какие минуты конкретного часа есть смысл продавать, а в какие покупать (чисто статистически)
например, на 10-й минуте продавать, на 31-й покупать и т.п. Можно проверить в тестере
Это типа некий стат. паттерн, на который можно натравить МО, и так для минуток каждого конкретного часа
По поводу циклов.. если взять отклонения минутных цен закрытия (их приращений с некоторым лагом) от цены открытия некоторого часа:
картинка за год по всем минуткам 7-го часа, как пример..........
как то криво смотришь
лучше дифференцировать 5 -ти минутки (например) по каждому часу а потом отдельно вывести их кумулятивную сумму
как видим часы "0" , "1" и "23" , имеют типа детерминированый тренд
"0" , "1" надо покупать ,а в "23" продавать
как то криво смотришь
лучше дифференцировать 5 -ти минутки (например) по каждому часу а потом отдельно вывести их кумулятивную суммузачем тогда дифференцировать? :D
ты какую-то фигню сделал
зачем тогда дифференцировать? :D
чтобы они все вместе соединились без разрывов которые возникнут из за абсолютных цен
чтобы они все вместе соединились без разрывов из за абсолютных цен
нет разрывов цен, ровняй по открытию каждого часа, первое приращение = 0
нет разрывов цен, ровняй по открытию каждого часа, первое приращение = 0
Да все у меня там гуд, у меня этот скрипт уже пол года как написан и проверен и тс строил, так что...
проверь у себя лучше )
У меня склейка пятиминуток чисто за какой то отдельный час, потом склейка за другой час итпДа все у меня там гуд, у меня этот скрипт уже пол года как написан и проверен и тс строил, так что...
проверь у себя лучше )
У меня склейка пятиминуток чисто за какой то отдельный час, потом склейка за другой час итпты читал, шо я вообще имел в виду? нафига мне склейка
ты читал, шо я вообще имел в виду? нафига мне склейка
я понял, да я не правильно понял
По поводу циклов.. если взять отклонения минутных цен закрытия (их приращений с некоторым лагом) от цены открытия некоторого часа:
картинка за год по всем минуткам 7-го часа, как пример
распределение всех минуток
То можно выделить некую mean reversion закономерность, сложив все приращения по сем часам:
видно, в какие минуты конкретного часа есть смысл продавать, а в какие покупать (чисто статистически)
например, на 10-й минуте продавать, на 31-й покупать и т.п. Можно проверить в тестере
Это типа некий стат. паттерн, на который можно натравить МО, и так для минуток каждого конкретного часа
не думаю что это сработает
не думаю что это сработает
просто типа а почему бы и нет, тс набросаю посмотрю