Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1716
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В общем задача искать циклы внутри изменений цены, раскладывая ее на различные однотипные движения на мой взгляд имеет перспективы и более правильна, чем искать закономерности просто по цене. Но с другой стороны это сложная вероятностная задача. Даже если будут решения, их точность трудно оценивать.
ну в цене циклов нету, есть циклы в волатильности те в активности участников , но направление бай или сел это не дает
...По Вашей логике количество продукции на складе, производительность станков, количество рабочих и ИТР ФОТ, это технические данные, а заявления и приказы руководства фундаментальные.
Есть у меня идея фикс )) Но нужны данные
Взять все пары в которых есть доллар и взять все пары в которых есть евра
разложить все пары с долларом и все пары с еврой
и в каждой паре с долларом найти компоненту которая повторяется в каждой паре, это как бы и будет истинный индекс доллара
то же самое проделать с еврой
а потом построить график индекса доллара против евры
как вам идея?
Хмии .. только вот хорошо, плохо, катастрофа... это субъективные понятия, а цифра это цифра.
Например рынок упал на 10% для кого то это катастрофа , а для кого то это хорошо потому что он продал, те субъективно получается, а цифра это цифра 10% это 10% !
Есть у меня идея фикс )) Но нужны данные
Взять все пары в которых есть доллар и взять все пары в которых есть евра
разложить все пары с долларом и все пары с еврой
и в каждой паре с долларом найти компоненту которая повторяется в каждой паре, это как бы и будет истинный индекс доллара
то же самое проделать с еврой
а потом построить график индекса доллара против евры
как вам идея?
Любая идея требует подтверждения. Не называл бы найденную компоненту закономерности индексом. А пытался бы связать ее с внешними данными. Вдруг повезет и найдется))))
Конечно более полное исследование по всем курсам даст более полную картинку. И на достаточно большом временном периоде.
По хорошему, почему до сих пор нет сервисов проверки советника по всем имеющимся на сегодня данным. По всем валютам и на всем доступном периоде. Данные то есть.))))
Хмии .. только вот хорошо, плохо, катастрофа... это субъективные понятия, а цифра это цифра.
Например рынок упал на 10% для кого то это катастрофа , а для кого то это хорошо потому что он продал, те субъективно получается, а цифра это цифра 10% это 10% !
Верно, насчет тех.данных, а по фундаментальным поправка. Приказы и инструкции обязательные к выполнению, тоже технические данные, потому что НЕ подразумевают свободу интерпретации и возможность невыполнения, а вот то, как они влияют на сознание - область фундаментального анализа.
Я понял Ваш подход. На сегодня даже цифровые данные не знают как прикрутить к теханализу с достаточной долей вероятности прогноза. А если у Вас получится оцифровать и систематизировать по Вашему ФА, то нобелевка как минимум будет))))
Я понял Ваш подход. На сегодня даже цифровые данные не знают как прикрутить к теханализу с достаточной долей вероятности прогноза. А если у Вас получится оцифровать и систематизировать по Вашему ФА, то нобелевка как минимум будет))))
А так делают уже ученые ....
Разбиение ряда методом главных компонент ( PCA )
котировки в скользящем окне размером 10
компонент получилось 8 штук
алгоритм сам сортирует компоненты на медленно изменяющиеся и быстро изменяющиеся , на те которые вносят существенный вклад и слабые и сортирует их
Сильное свойство разложения (любого фурье , вейвлетов , pca) это аддитивность
то есть если я сложу все компоненты вместе pc1+pc2+...+pc8 то получу обратно ту же цену, это свойство и называется аддитивнстью
А теперь подумайте, если бы мы вместо компонент использовали например те же индикаторы, а потом сложили их вместе, что мы получим? вот именно то что получаем на выходе нейронки когда обучаем ее на стохастике)
Индикаторы уже можно использовать поверх компонент, только представьте сколько фичей можно генерировать и таким разложением
Можно фильтровать данные, находить и выдергивать лишние(плохие компоненты)
Можно изменять какие то компоненты и положить их обратно или наоборот оставлять только их
Можно ускорять какие то компоненты или замедлять их, или изменять амплитуду
Можно анализировать каждую компоненту относительно другой , или их двойки-тройки
Можно прогнозировать компоненты отдельно складывать в общий прогноз (они же аддитивны)
Можно прогнозировать одни компоненты по другим
Можно...
Можно..
Можно..
Можно..
Можно..
Что и делают ученые когда в чем то хотят разобраться
шо ты несешь, какие ученые? это 1-й класс эконометрики
Тренд + циклы + сезоность + шум.
шо ты несешь, какие ученые? это 1-й класс эконометрики
Тренд + циклы + сезоность + шум.а в чем именно ты не согласен в моих словах?