Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1587
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Про какую библиотеку толкуете, сограждане? Сам пишу свою, может покажете посмотреть готовую.
И кстати вопрос - как мне показалось все стат. исследования и МО в области трейдинга работают с ретурнами. почему?
Были ли попытки применять стат.методы к графическому, свечному анализу и прочим более высокоуровневым вещам?
https://www.mql5.com/ru/code/1146 раздел dataanalysis.mqh
Включена во все терминалы.
Нейросеть/перцептрон там тормозная, поэтому лучше внешнюю подключать.
А вот леса и регрессии можно использовать.
И кстати вопрос - как мне показалось все стат. исследования и МО в области трейдинга работают с ретурнами. почему?
Ретурны -самое первое что просится на анализ, это первичные данные.
Еще можно анализировать индикаторы. Но там уже могут быть потери и задержки, если индикатор на основе МАшек.
Были ли попытки применять стат.методы к графическому, свечному анализу и прочим более высокоуровневым вещам?
Думаю кто-то пытался. Я - нет.
Но 50-100-500 последовательных ретурнов разве не опишут любые графические и свечные фигуры?
как считают досточтимые доны, можно ли "обналичить" такие остатки синтетика, когда он "условно стационарен"?
приведу несколько примеров
это часть графиков остатков синтетика
повторяю, графики сделаны в момент, когда синтетик "условно стационарен",
график начинается, в момент "начала стационарности", заканчивается в момент "окончания стационарности"
причем, этот период может быть от 1 до 2000+ баров
как считают досточтимые доны, можно ли "обналичить" такие остатки синтетика, когда он "условно стационарен"?
приведу несколько примеров
это часть графиков остатков синтетика
повторяю, графики сделаны в момент, когда синтетик "условно стационарен",
график начинается, в момент "начала стационарности", заканчивается в момент "окончания стационарности"
причем, этот период может быть от 1 до 2000+ баров
Не очень понятно, что имеется в виду, но большинство приведённых графиков не выглядит стационарными из-за заметного тренда.
потому что все МО работают со стационарными рядами, начиная с Колмогорова, брошюру по предсказаниям стац. рядов Александр кидал
В нашем случае, содержательно можно работать лишь с той нестационарностью, которая так или иначе сводится к стационарности. Кусочная стационарность, модели авторегрессии, hmm и тд.
Основная причина - всегда известна лишь одна реализация процесса. Например, если взять распознавание речи, там любое слово мы можем произнести сколько угодно раз. Котировки же для конкретного инструмента за конкретный промежуток времени в единственном варианте. Кстати, это видимо и является причиной нечёткого отличия у многих здесь случайного процесса от его реализаций.
Статья мощная, спасибо, если всё там изложенное не выдумка, то подтверждается исконная поговорка про статистику)
Статистика лишь инструмент. Стоит ли ругать молоток за удар по пальцам?
потому что все МО работают со стационарными рядами, начиная с Колмогорова, брошюру по предсказаниям стац. рядов Александр кидал
но Вы же не знаете, когда Ваш ряд перестанет быть стационарным
а это может случиться прям сразу же
что тогда? куда МО включать будем?
Не очень понятно, что имеется в виду, но большинство приведённых графиков не выглядит стационарными из-за заметного тренда.
тем не менее, скрипт выдает их как "стационарные"
недаром везде пишется, что ряд "стационарен" в кавычках
Были ли попытки применять стат.методы к графическому, свечному анализу и прочим более высокоуровневым вещам?
Я не использую ретурны.
Даже если их использовать, как первичные данные (представление графика), то требуются дополнительные предикторы, сжимающие информацию с целью создания пропорций и векторов.
На мой взгляд есть периодические колебания температуры на планете по естественным причинам. В последние лет сто началось естественное потепление, на которое наложились антропогенные факторы.
Если разбирать по тезисно:
1. Парниковый эффект всего лишь один из многих факторов влияющий на среднюю температуру на Земле.
2. Для учета степени антропогенного воздействия важно процентное отношение техногенного СО2, ко всему имеющемуся в атмосфере. Сейчас оно на уровне одного процента, т.е. достаточно небольшое. Гораздо больше его привносят лесные пожары и сжигание травы. Плюс уменьшает связывание СО2, вырубка лесов.
3. Баланс поступления СО2 в атмосферу и его связывания, это почти как баланс спроса и предложения на форексе, множество различных каналов с разным временем инвестирования захоронения. Промоделировать его не совсем просто. Но есть экспериментальные наблюдения.
В конце 20-го века в первую очередь для нужд археологов появились такие машины как AMS-ки - ускорительные масс-спектрометры. Их основная особенность что образцы для определения соотношений изотопов могут быть очень мизерными - миллиграммы. Их быстро приспособили для других целей технологических, медицинских и в частности климатических исследований. На этих машинах очень точно измеряется соотношение С12/С14. При естественном генезисе, оно определяется космическим фоном и это соотношение достаточно стабильно. Но когда началась эпоха ядерных испытаний, концентрация С14 резко возросла, он разносился по всему миру и поглощался деревьями. Места и даты испытаний известны, годовые кольца деревьев легко считаются, можно точно определить как менялась концентрация С14 в том месте где росло дерево. Сделав такие измерения по всему миру можно было отследить как быстро мигрирует СО2 в атмосфере - оказалось очень быстро пол-года-год концентрация выравнивалась по всему миру. И что более важно менее десяти лет требовалось для снижения концентрации до фоновой. Т.е. весь атмосферный СО2 постоянно обновляется. А это означает что текущая концентрация есть баланс выбросов/поглощении в которых роль техногенного СО2, от сжигания угля, нефти, газа не столь существенна как это декларируется в СМИ.
Т.е. на мой взгляд:
а) Количество техногенного СО2 не столь существенно увеличивает естественную его концентрацию, как это пропагандируется.
б) СО2 не единственная причина парникового эффекта.
в) Парниковый эффект далеко не единственная причина изменения температуры на Земле.
Насколько я знаю, водяные пары влияют на парниковый эффект заметно больше чем СО2 и, в любом случае, влияние человека на климат преувеличивается. Но я не это имел в виду, когда говорил про содержательную сторону статьи:
1) Формально детерминированная, но достаточно сложная система не может быть изучена без методов матстата.
2) Ответы даваемые матстатом всегда имеют некоторую неопределённость. Её невозможно избежать полностью, поскольку такова сама природа предмета этой науки.
3) Всегда есть сооблазн использовать эту неопределённость для получения "правильного" ответа
4) Во избежание подгонки ответа к желаемому результату нужно всегда оценивать статистическую значимость выводов.