Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1575
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
у Вас есть другое мнение?
не сочтёте за труд поделиться им?
Я приверженец такого мнения, что в играх с неполной информацией и вероятностным исходом, и следовательно вероятностными стратегиями, для определения показателей качества стратегий НЕОБХОДИМО учитывать эту самую вероятностную природу.
Другими словами, для определения насколько близок результат игрока на текущей выборке к его результату на бесконечной выборке, необходимо чтобы размер текущей выборки был таков, чтобы отклонение результата с вероятностью допустим не менее 95% было менее допустим 10% (цифры сами какие зададите). По другому не оценить. Это считается с помощью статистич.методов.И поэтому если сделки такие долгосрочные, то форвардом в год не оценить. Когда то считал, если надо поищу.
Я пришёл к выводу, что если стратегия опирается на устойчивые закономерности, то она должна работать и на других рынкам подобной природы. Так мы увеличиваем форвард хотя бы в разы. Если долгосрочная стратегия не может работать на других рынках, значит она не долгосрочная, а подгонка под что-то. Другое дело что эта подгонка может долго приносить прибыль, как повезёт.
Я приверженец такого мнения, что в играх с неполной информацией и вероятностным исходом, и следовательно вероятностными стратегиями, для определения показателей качества стратегий НЕОБХОДИМО учитывать эту самую вероятностную природу.
Другими словами, для определения насколько близок результат игрока на текущей выборке к его результату на бесконечной выборке, необходимо чтобы размер текущей выборки был таков, чтобы отклонение результата с вероятностью допустим не менее 95% было менее допустим 10% (цифры сами какие зададите). По другому не оценить. Это считается с помощью статистич.методов.И поэтому если сделки такие долгосрочные, то форвардом в год не оценить. Когда то считал, если надо поищу.
Я пришёл к выводу, что если стратегия опирается на устойчивые закономерности, то она должна работать и на других рынкам подобной природы. Так мы увеличиваем форвард хотя бы в разы. Если долгосрочная стратегия не может работать на других рынках, значит она не долгосрочная, а подгонка под что-то. Другое дело что эта подгонка может долго приносить прибыль, как повезёт.
мы имеем выборку за 13 лет, с 01.01.2007 года по одному ТФ по всем 28 парам валют
на основании этой выборки по строго определенному шаблону делаются синтетики (комбинации этих валют), которые, будучи некоторое время наблюдаемыми, после периода наблюдения ведут себя, скажем, довольно определенным образом спустя некоторое время
вот это "некоторое время" оказывается довольно велико, скажем, - до 10 месяцев
при этом в месяц оказывается в среднем всего 1,5-2 точки входа, или почти в 2 раза больше, если взять ТФ в 2 раза меньше )) и т.д.
конечно, можно подождать 2 раза по 10 месяцев, чтобы сделать честный форвард-тест
точнее всего 10, т.к. предыдущие данному сообщению 10 месяцев просто не попали в выборку по условиям выборки
тогда у нас будет фактически 2 периода по 10 месяцев - 1-ый от "минус 10 месяцев до сейчас" и 2-ой "от сейчас до плюс 10 месяцев"
почему задан вопрос?
потому что, мне кажется, даже такой форвард-тест не даст ответа на вопрос о переобученности системы
мы же не подгоняли результаты с учетом "последней части" выборки
хотя вполне вероятно, что рынок на таком периоде в 10-12 месяцев вполне может вести себя в соответствии с какими-нибудь глобальными тенденциями, которые легко могут и поменяться, даже после окончания периода наблюдений, скажем, после выборов Трампа (как раз в ноябре 20-го)
конечно, можно попробовать заставить тот же случайный лес найти аналогичное решение, но не факт, что он найдет его, т.к. пока непонятно, "что в него пихать"?
мы имеем выборку за 13 лет, с 01.01.2007 года по одному ТФ по всем 28 парам валют
на основании этой выборки по строго определенному шаблону делаются синтетики (комбинации этих валют), которые, будучи некоторое время наблюдаемыми, после периода наблюдения ведут себя, скажем, довольно определенным образом спустя некоторое время
вот это "некоторое время" оказывается довольно велико, скажем, - до 10 месяцев
при этом в месяц оказывается в среднем всего 1,5-2 точки входа, или почти в 2 раза больше, если взять ТФ в 2 раза меньше )) и т.д.
конечно, можно подождать 2 раза по 10 месяцев, чтобы сделать честный форвард-тест
точнее всего 10, т.к. предыдущие данному сообщению 10 месяцев просто не попали в выборку по условиям выборки
тогда у нас будет фактически 2 периода по 10 месяцев - 1-ый от "минус 10 месяцев до сейчас" и 2-ой "от сейчас до плюс 10 месяцев"
почему задан вопрос?
потому что, мне кажется, даже такой форвард-тест не даст ответа на вопрос о переобученности системы
мы же не подгоняли результаты с учетом "последней части" выборки
хотя вполне вероятно, что рынок на таком периоде в 10-12 месяцев вполне может вести себя в соответствии с какими-нибудь глобальными тенденциями, которые легко могут и поменяться, даже после окончания периода наблюдений, скажем, после выборов Трампа (как раз в ноябре 20-го)
конечно, можно попробовать заставить тот же случайный лес найти аналогичное решение, но не факт, что он найдет его, т.к. пока непонятно, "что в него пихать"?
Смотря сколько свободных параметров у системы. Например, если 2-3 параметра и все сигналы независимые, то можно вообще без форварда, т.е. будет некоторая статистическая досоверность. Но если сигналов очень мало, то выводов вообще никаких сделать не получится, тогда можно подумать а есть ли за этими сигналами какая-то реальная закономерность, и проанализировать ее.
Лес это просто запоминалка при большом кол-ве параметров, ответов не даст.
мы имеем выборку за 13 лет, с 01.01.2007 года по одному ТФ по всем 28 парам валют
на основании этой выборки по строго определенному шаблону делаются синтетики (комбинации этих валют), которые, будучи некоторое время наблюдаемыми, после периода наблюдения ведут себя, скажем, довольно определенным образом спустя некоторое время
вот это "некоторое время" оказывается довольно велико, скажем, - до 10 месяцев
при этом в месяц оказывается в среднем всего 1,5-2 точки входа, или почти в 2 раза больше, если взять ТФ в 2 раза меньше )) и т.д.
конечно, можно подождать 2 раза по 10 месяцев, чтобы сделать честный форвард-тест
точнее всего 10, т.к. предыдущие данному сообщению 10 месяцев просто не попали в выборку по условиям выборки
тогда у нас будет фактически 2 периода по 10 месяцев - 1-ый от "минус 10 месяцев до сейчас" и 2-ой "от сейчас до плюс 10 месяцев"
почему задан вопрос?
потому что, мне кажется, даже такой форвард-тест не даст ответа на вопрос о переобученности системы
мы же не подгоняли результаты с учетом "последней части" выборки
хотя вполне вероятно, что рынок на таком периоде в 10-12 месяцев вполне может вести себя в соответствии с какими-нибудь глобальными тенденциями, которые легко могут и поменяться, даже после окончания периода наблюдений, скажем, после выборов Трампа (как раз в ноябре 20-го)
конечно, можно попробовать заставить тот же случайный лес найти аналогичное решение, но не факт, что он найдет его, т.к. пока непонятно, "что в него пихать"?
Что-то мне подсказывает, что вы таким образом находите фундаментальные тренды. И как вы сами и пришли к выводу, что да, он может закончиться и через год-два, и завтра. Всё как обычно. Если ваша система даёт настолько редкие входы, то ничего не остается как положиться на неё, предварительно (Как Максим уже заметил) проанализировав и определив закономерности, нет ли в них противоречия и случайности.
https://www.youtube.com/watch?v=aX887X3lAc0&t=677s
полезное видео и сам канал, может до кого то и дойдет...
полезное видео и сам канал, может до кого то и дойдет...
ну и зачем нам реклама курсов?
Смотря сколько свободных параметров у системы. Например, если 2-3 параметра и все сигналы независимые, то можно вообще без форварда, т.е. будет некоторая статистическая досоверность. Но если сигналов очень мало, то выводов вообще никаких сделать не получится, тогда можно подумать а есть ли за этими сигналами какая-то реальная закономерность, и проанализировать ее.
Лес это просто запоминалка при большом кол-ве параметров, ответов не даст.
ну, в общем-то, можно сказать, что да, всего 2-3 параметра, одним из которых является некая широко известная математическая величина ))), вторым - расстояние от точки окончания наблюдения (длина сделки - открытого ордера) и третий - величина периода наблюдения, плюс ещё один параметр, но он постоянен и 146% не зависит от первых трех
второй - постоянен и не зависит от третьего, но может быть разным на разных ТФ
третий - переменной длины (изменяется в некотором диапазоне "от" и "до")
Что-то мне подсказывает, что вы таким образом находите фундаментальные тренды. И как вы сами и пришли к выводу, что да, он может закончиться и через год-два, и завтра. Всё как обычно. Если ваша система даёт настолько редкие входы, то ничего не остается как положиться на неё, предварительно (Как Максим уже заметил) проанализировав и определив закономерности, нет ли в них противоречия и случайности.
проблема в том, что ордер-то мы открываем сегодня, а закрываемся почти через год (10-12 мес)
и тогда о том, закончился ли "фундаментальный тренд" мы рискуем узнать не сразу (((
но это не принципиально
на других ТФ могут быть другие настройки, и мы все равно не знаем, как к ним относится, если настройки не являются какими-то случайными, а работают в довольно большом диапазоне параметров
ну и зачем нам реклама курсов?
зерно видео о применении ЦОС к рынку...
ЦОС отвечает на 99% вопросов которые тут обсуждаются, причем формализировано, научно..