Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1567
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Конечно сложнее , заработок на СБ 50 на 50, а на рынке (50 - спред - комиссия).
конечно MO немного не моя тема, просто замечу - спред+комиссия убираются к сожалению только мартингейлом. Он по началу небольшой, но он жесток.
Это при условии что у прочего хотя-бы минимально положительное мат.ожидание и допустимая дисперсия. Тогда можно мартином срезать лишнее.
пока строите модели и стратегии, вообще забудьте про спреды.
По возможности покурю, пока по первому посту АК, у меня сложилось впечатление что основываются все подобные стат.исследования на предположении, что есть история-выборка, которая достаточна большая чтобы там искать что-то.
Если взглянуть философски на это, то можно заметить что невозможно доказать что выборка не является СЛИШКОМ МАЛОЙ, настолько что на ней любые стат.исследования не имеют смысла.
Попросту говоря - какие бы закономерности мы не нашли на всей истории торгов, вероятность того, что в следующий момент(период) времени произойдёт что-то , отчего закономерности на всей истории изменятся, вот вероятность этого не меньше, чем того - что закономерности не изменятся. И опровергнуть это невозможно.
Пожалуй, это относится к любому случайному процессу. Видимо, важна лишь повторяемость и "её" кол-во, которая дает надежду страждущим.
Простой Random walk заполнен такими ситуациями под завязку но, в пределе, их, конечно, нет
Получается, что какая-то конкретная реализация СБ всегда имеет устойчивые закономерности. Может быть, это зависит от начальных условий или еще черт знает от чего. На рынке несколько сложнее, может быть суперпозиция неск. сл. процессов, о чем пишет Александр. Дальше, моих знаний не хватает чтобы что-то теоретически выводить, буду только на практике смотреть.
Неплохая иллюстрация для random walk, по моему мнению:
http://investazy.com/blog/280.php
Пожалуй, это относится к любому случайному процессу. Видимо, важна лишь повторяемость и "её" кол-во, которая дает надежду страждущим.
Простой Random walk заполнен такими ситуациями под завязку но, в пределе, их, конечно, нет
Получается, что какая-то конкретная реализация СБ всегда имеет устойчивые закономерности. Может быть, это зависит от начальных условий или еще черт знает от чего. На рынке несколько сложнее, может быть суперпозиция неск. сл. процессов, о чем пишет Александр. Дальше, моих знаний не хватает чтобы что-то теоретически выводить, буду только на практике смотреть.Вот да, ещё вспомнился нюанс - а как именно все подобные исследователи получают СБ? (может где-то было но упустил или не дошёл)
В том смысле что насколько оно действительно случайно.
Крупнейший покерный сайт в своё время приводил описание своего движка ГСЧ (нехило по тем меркам стоил денег им), так там помимо высокоточных датчиков температуры, давления в нескольких местах серверной и подобных вещей ещё использовались даже данные о последних движениях мыши пользователей за данным конкретным покерным столом. Надеюсь это даёт представление об уровне случайности ГСЧ, который они оценивали в четыре девятки (Всего то!)
И они ведь к этому пришли не от того что хотелось понтануться бюджетом. А потому что все более простые модели ГСЧ имеют практически крайне низкую устойчивость от хака (нахождения закономерностей), и многие были прецеденты именно по взлому ГСЧ покер-румов
в то время. Это более 10 лет назад. Т.е. сейчас модели ГСЧ должны быть ещё на порядок сложнее, т.к. мощность взломщиков выросла. Понимаете к чему клоню.
Вот да, ещё вспомнился нюанс - а как именно все подобные исследователи получают СБ? (может где-то было но упустил или не дошёл)
В том смысле что насколько оно действительно случайно.
Крупнейший покерный сайт в своё время приводил описание своего движка ГСЧ (нехило по тем меркам стоил денег им), так там помимо высокоточных датчиков температуры, давления в нескольких местах серверной и подобных вещей ещё использовались даже данные о последних движениях мыши пользователей за данным конкретным покерным столом. Надеюсь это даёт представление об уровне случайности ГСЧ, который они оценивали в четыре девятки (Всего то!)
И они ведь к этому пришли не от того что хотелось понтануться бюджетом. А потому что все более простые модели ГСЧ имеют практически крайне низкую устойчивость от хака (нахождения закономерностей), и многие были прецеденты именно по взлому ГСЧ покер-румов
в то время. Это более 10 лет назад. Т.е. сейчас модели ГСЧ должны быть ещё на порядок сложнее, т.к. мощность взломщиков выросла. Понимаете к чему клоню.
Да, правда не знаю, какую аналогию можно привести с рынком, идеальный там он или нет
я использую например, такой https://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/random/bit_generators/pcg64.html#r7c40bac0730f-2
и там получается дофига закономерностей, если копнуть
Да, правда не знаю, какую аналогию можно привести с рынком, идеальный там он или нет
я использую например, такой https://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/random/bit_generators/pcg64.html#r7c40bac0730f-2
и там получается дофига закономерностей, если копнуть
т.е. мои догадки оправдались, ГСЧ используемый простыми смертными не может сгенерить действительно случайное блуждание сколько-нибудь близко к его мат.определению.
Если на этой почве (работа со сгенерированным СБ) строились исследования, то это и приводит к внутреннему противоречию. Надо посмотреть под другим углом на задачу.
т.е. мои догадки оправдались, ГСЧ используемый простыми смертными не может сгенерить действительно случайное блуждание сколько-нибудь близко к его мат.определению.
Если на этой почве (работа со сгенерированным СБ) строились исследования, то это и приводит к внутреннему противоречию. Надо посмотреть под другим углом на задачу.
Посчитаем закономерность в условных енотах.
Для СБ за 20 лет:
Для форекс евро:
Ищи свищи, как говорится
Возьмем поменьше, 10 лет:
Тут уже получше, проверим в тестере:
Ну типа да, что-то есть, но логика оч. простая, по ценам закрытия. И, скорее всего, неправильная, на скорую руку набросал
Пересчитал, теперь правильно:
Хахаха, это так тупо и просто.. На СБ будет просто палка в небо
Хахаха, это так тупо и просто.. На СБ будет просто палка в небо
Ну, так в чем проблема? Квартиру закладывай в кредит и иди в казино играть - рулетка, кости являются обычными генераторами СБ.
Ну, так в чем проблема? Квартиру закладывай в кредит и иди в казино играть - рулетка, кости являются обычными генераторами СБ.
Неси ключи и документы, заложим )
лень проверять в тестере на СБ.. надо каст. символ генерить и прочее, но я же сделаю и проверю потом
но, судя по логике и что она приводит к профиту на котировках, на СБ должно быть лучше
Неси ключи и документы, заложим )
лень проверять в тестере на СБ.. надо каст. символ генерить и прочее, но я же сделаю и проверю потом
но, судя по логике и что она приводит к профиту на котировках, на СБ должно быть лучше
Угу, конечно.
Однозначно.
Главное - "удачную" реализацию ряда СБ подобрать и "неудачный" отрезок истории с рынка.