Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1501
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Во первых - Не надо прятаться за Максимом ссылаясь на его статьи
Во вторых - То получаеться что грааля все таки нет? так зачем же писать что он есть??? да еще и приплетать сюда mql ? ))) ах вы маленький врунишка )))
В третьих - если решить проблему устойчивости
1. Не прячусь, его работы прочитал, разобрался и проверил, очень толково и легко "допилить" код - отложил, занялся изучением основ МО, нужно базу знаний подготовить, чтобы методом научного тыка не искать Грааль
2. Грааля нет и не может быть, но Максим в прошлом году хорошо сказал, что это во первых интересно, а во вторых самообучающиеся системы экономят время на поиск и проверку ТС (за дословность не ручаюсь)....я не маленький!
3. да, это и проблема, те кто реально торгуют, проблему устойчивости решают за счет управления капиталом и анализа профитности ТС за периоды торговли, для МО хотелось бы что-нибудь покруче придумать, я писал пару недель назад про логит регрессию, возможно она может выделить вероятность "угадывания ТС" положительного мат.ожидания в будущем
1. Не прячусь, его работы прочитал, разобрался и проверил, очень толково и легко "допилить" код - отложил, занялся изучением основ МО, нужно базу знаний подготовить, чтобы методом научного тыка не искать Грааль
2. Грааля нет и не может быть, но Максим в прошлом году хорошо сказал, что это во первых интересно, а во вторых самообучающиеся системы экономят время на поиск и проверку ТС (за дословность не ручаюсь)....я не маленький!
3. да, это и проблема, те кто реально торгуют, проблему устойчивости решают за счет управления капиталом и анализа профитности ТС за периоды торговли, для МО хотелось бы что-нибудь покруче придумать, я писал пару недель назад про логит регрессию, возможно она может выделить вероятность "угадывания ТС" положительного мат.ожидания в будущем
Проблема в нестационарности и отсутствии циклов, в основном. Методом научного тыка удалось вкусить то, о чем пишется в научных статьях, т.е. "эффективность" рынка. Но есть еще мало исследованные направления в сфере применения МО, мб позже сформулирую и поставлю задачу. То, что мало исследовано - часто там бабос, в открытом доступе этого нет нигде, надо полагать.
Про логит - отправил статью на проверку. Очередное мини исследование.Проблема в нестационарности и отсутствии циклов, в основном.
да, причем не стационарность во всем - во всем!
- считал я время между изломами ЗигЗага - это надо еще изловчиться так придумать как действует рынок, не бывает временных повторов , любые комбинации не будут повторены в ближайшем будущем
- считал и относительно цены открытия бара по всем ТФ высоту бара до хай/лоу, не бывает повторов, всегда будут последовательности отличные от предыдущих
- считал и паттерны разными способами, не бывает после появления паттерна повторяющегося "плана" движения цены в будущем
.... нестационарность и отсутствие циклов - вот это и есть то, что повторяется в будущем , т.е истории про "история повторяется" - нужно с точностью до наоборот читать, то что было вчера, не повторится сегодня, то что было в прошлом месяце не повторится в этом и так по всем ТФ
ЗЫ: имхо, идеальный генератор случайной последовательности это цена ))))
да понятно все это, но в реале дело обстоит так, что все популярное по МО исключительно на Питоне , Питон изучаю, но времени на все не хватает, да и еще нужно Питон с MQL подружить - есть готовые реализации.... время - время и еще раз время нужно (((
с MQL или с С++ или с C# все проще, языки и логика написания кода авторами на 90% схожая, но беда - нет ничего нового - все на Питоне, вот даже CNTK от Майкрософт новая библиотека, но даже примеров использования под C# не стали делать - вон мол есть такой же пакет на Питоне изучайте
Проблема в нестационарности и отсутствии циклов, в основном
да, причем не стационарность во всем - во всем!
в своем посте я как раз и поставил задачу решения проблемы нестацынарности, коряво, но поставил
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1499
внятных коментариев ноль!!! неговоря уже о попытке решения задачи...
в своем посте я как раз и поставил задачу решения проблемы нестацынарности, коряво, но поставил
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1499
внятных коментариев ноль!!! неговоря уже о попытке решения задачи...
какой силы брать линзы что бы увидеть там хоть намек?
и в чем измеряется ширина, высота и скорость рынка, в каких попугаях?какой силы брать линзы что бы увидеть там хоть намек?
и в чем измеряется ширина, высота и скорость рынка, в каких попугаях?АЧХ , что же еще? , больше ничего нет, все остальное субъективная отсебятина
1) У гармоники есть всего три параметра - амплитуда (высота), частота (период) и фаза (нач.точка)
2) суммой гормоник можно описать функцию любой сложности
АЧХ , что же еще? , больше ничего нет, все остальное субъективная отсебятина
1) У гармоники есть всего три параметра - амплитуда (высота), частота (период) и фаза (нач.точка)
2) суммой гормоник можно описать функцию любой сложности
Это к Асауленко и остальным радиолюбителям
Это к Асауленко и остальным радиолюбителям
))))
Это Макс объективная реальность
1) рынок имеет волновую структуру так? так!
2) у волн есть высота (амплитуда) , может быть 10пунктов а может быть 210п. подойдет ли индикатор с фиксироваными параметрами чтобы отыграть эти волны?
3) у волн есть разная ширина (период или частота) у одной 10 баров а у другой 210 , подойдет ли индикатор с фиксироваными параметрами чтобы отыграть эти волны?
4) рыночные волны никогда не повторяются по своим параметрам так? так!
Так каким нужно быть кретином чтобы искать закономерности в индикаторах с фиксированими параметрами ??? наверное круглым , я таким был много лет((
Выход : нужно научить сеть в каждый момент времени находить правильные параметры к индикатору используя "параметры рынка" - АЧХ
Только потом уже можно искать какие то закономерности
Или кто то хочет поспорить об этом?
Выход : нужно научить сеть в каждый момент времени находить правильные параметры к индикатору используя "параметры рынка" - АЧХ
Хммм, интересно, знаю человека, который как раз выбрал этот путь...
Интересно, Вы сами до этого дошли или где то почерпнули?