Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1500

 
Ilya Antipin:

Вроде какой-то грааль у меня наклевывается. Тестирование проводилось на 28 парах и 4 таймфреймах (5-15-30-60). Суммарный результат тестирования приведен ниже. Правда тестировал не в тестере а программно и без спреда. Создал под него эксперт-мультивалютник. Ставлю на демо. Если начнет колбасить в плюс, то выложу сигнал для обозрения.



Это на участке обучения или на тестовом (форварде)?
На обучающем всегда так. А вот на тестовом - ни у кого.
 
Ilya Antipin:

Вроде какой-то грааль у меня наклевывается. Тестирование проводилось на 28 парах и 4 таймфреймах (5-15-30-60). Суммарный результат тестирования приведен ниже. Правда тестировал не в тестере а в программно и без спреда. Создал под него эксперт-мультивалютник. Ставлю на демо. Если начнет колбасить в плюс, то выложу сигнал для обозрения.

Илья, у меня такой же грааль, если  "витерби" oos  считать готовой функцией из пакета, и это один инструмент евра м5

Но если симулировать реальную торговлю где модель получает только посл. данные  то слив ((

Получилось добиться 100% сходства с результатами пакетной функции "витерби"   если обучать модель с данными в скользящем окне, но тогда идет задержка в сигналах +- на размер окна и модель уже не делает деньги


Так что очень рекомендую с симулировать что то типа "реальной торговли" когда данные будут поступать в модель точно так же как и в реальности

 
elibrarius:
Это на участке обучения или на тестовом (форварде)?
На обучающем всегда так. А вот на тестовом - ни у кого.
500 баров вне периода обучения.
 
Ilya Antipin:

Пробовали что то творить с индикатором на машках что я здесь скидывал?

 
Ну вот, в R кнопка "грааль" уже придумана, оказывается, а на mql еще не переписал никто
 
Maxim Dmitrievsky:
Ну вот, в R кнопка "грааль" уже придумана, оказывается, а на mql еще не переписал никто

золотые слова! я уже под сотню раз писал в разных топиках, что самое ценное в МТ4 / МТ5 это тестер стратегий, он быстро разрушит любое Граальное предположение или ТС

))))

ЗЫ: в mql есть Грааль, достаточно Ваши статьи применить ;) , очень жаль, что разработчики MQL всю свою текущую работу свели к оптимизации и ускорению терминала и MQL5 , а стандартные библиотеки много лет не пополняются новыми пакетами МО и НС

 
Igor Makanu:

 очень жаль, что разработчики MQгL всю свою текущую работу свели к оптимизации и ускорению терминала и MQL5 , а стандартные библиотеки много лет не пополняются новыми пакетами МО и НС

В чем проблема? Сделайте обертку ДЛЛ, и все нужные библиотеки ваши. Не мне вам это объяснять.
 
Igor Makanu:

ЗЫ: в mql есть Грааль, достаточно ..........

Можно взглянуть???? ;) 

вопрос риторический ...

 
Yuriy Asaulenko:
В чем проблема? Сделайте обертку ДЛЛ, и все нужные библиотеки ваши. Не мне вам это объяснять.

да понятно все это, но в реале дело обстоит так, что все популярное по МО исключительно на Питоне , Питон изучаю, но времени на все не хватает, да и еще нужно Питон с MQL  подружить - есть готовые реализации.... время - время и еще раз время нужно (((

с MQL или с С++ или с C# все проще, языки и логика написания кода авторами на 90% схожая, но беда - нет ничего нового - все на Питоне, вот даже CNTK от Майкрософт новая библиотека, но даже примеров использования под C#  не стали делать - вон мол есть такой же пакет на Питоне изучайте  (((


mytarmailS:

Можно взглянуть???? ;) 

вопрос риторический ...

откройте статьи Максима, он очень кратко и по сути пишет материал, его работы позволяют получить не плохие результаты, он уже озвучивал проблему при таком подходе - нужна метода которая бы определяла бы необходимость дообучения модели - если разработаете, будете в "2 клика" иметь модель на любой символ, т.е. проблема определения устойчивости ТС в будущем... ну как и везде (((

 
Igor Makanu:

откройте статьи Максима, он очень кратко и по сути пишет материал, его работы позволяют получить не плохие результаты, он уже озвучивал проблему при таком подходе - нужна метода которая бы определяла бы необходимость дообучения модели - если разработаете, будете в "2 клика" иметь модель на любой символ, т.е. проблема определения устойчивости ТС в будущем... ну как и везде (((

Во первых - Не надо прятаться за Максимом ссылаясь на его статьи 

Во вторых - То получаеться что грааля все таки нет? так зачем же писать что он есть??? да еще и приплетать сюда mql ? ))) ах вы маленький врунишка ))) 

В третьих - если решить проблему устойчивости ТС в будущем, то торговать можно и стохастиком зная какие параметры у  него будут прибыльными в будущем