Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1475
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И что это за критерий, по которому откидывается часть тиков? Или слово "прореживание" несет в себе иную смысловую нагрузку?
Я прореживал по Эрлангу как простейший поток событий. Имеется ряд тиковых котировок, из него оставляется каждая 2-ая котировка - изучаем, не подходит - значит, каждая 3-я, и т.д. До тех пор пока не получится ряд с определенными свойствами.
Я прореживал по Эрлангу. Имеется ряд тиковых событий, из него выкидывается каждая 2-ая котировка - изучаем, не подходит - значит, каждая 3-я, и т.д. До тех пор пока не получится ряд с определенными свойствами.
Допустим, повыкидывали это дело на истории, нашли желаемое распределение, а дальше что? Ведь если мы начнем прореживать не с первого тика а со второго, то уже надо будет выкидывать совсем иные данные, верно? Не пойму, как это можно прореживать в реальном времени с нужной точки.
Допустим, повыкидывали это дело на истории, нашли желаемое распределение, а дальше что? Ведь если мы начнем прореживать не с первого тика а со второго, то уже надо будет выкидывать совсем иные данные, верно? Не пойму, как это можно прореживать в реальном времени с нужной точки.
:))) Ну, на это у меня 1,5 года ушло. Но, без прореживания я вообще не представляю как эту задачу решать.
А дальше - у Дока НС тупо предсказывала знак следующего приращения, а у меня получился процесс Орнштейна-Уленбека с возвратом к средней.
Да.
Несмотря на то, что модель Дока на прореженных тиках давала прекрасные результаты, спред съедал почти всю прибыль. Поэтому, он двинулся дальше прореживать, вплоть до получения события (котировки) примерно раз в 15 мин. Увы, дальнейшая судьба его мне неизвестна. Исчез... Мож почикали как Алёшу - кто знает...
Я же остановился на достигнутом и просто применил к полученным ВР формулы из теории случайных процессов.
Блин... по моему эти шутки про Дока уже не смешные, учитывая что Алёша таки да умер насильственной смертью, как предположительно и Юра Решетов. А DR_TR к счастью живой здоровый, работает за зарплату клерком, выполняет поручения Босса и про весь этот кошмар с рынками даже и не вспоминает, по крайней мере до тех пор пока не зарубцуется душевная рана, после слива примерно трёх килобаксов на криптобирже, а потом, я уверен, вернётся посвежевший и с новыми идеями.
Потому что распределение приростов цен симметрично, и эта симметричность распределения сохраняется в скользящем окне.
Что-то подобное мне и нужно добиваться на M15.
Жёлтая линия - скользящая средняя с окном 100. Почти идеально ровная.
А вот для сравнения EURUSD M1. 10000 последних баров, без прореживания. Среднее значение постоянно уходит далеко в сторону.
Это одна из последних записей у меня в ЛС от Дока... Чё-то я расплакался, вспоминая былые времена...
https://www.hindawi.com/journals/tswj/2015/909231/
Потому что распределение приростов цен симметрично, и эта симметричность распределения сохраняется в скользящем окне.
Что-то подобное мне и нужно добиваться на M15.
Я уже писал об этом, и объяснял что это бред....
Не надо быть гением чтобы сделать ряд с таки ми свойствами , не надо использовать какие то экзотические преобразования итп. Достаточно сделать двойное/тройное дифференциирование ряда....
И да!
1. Мы получим супер стационарный ряд с симметричными приростами и ровной скользящей
2. Мы получим постоянный возврат к нулевой
3. Мы получим отличную прогнозированость такого ряда от любого классификатора , выше 90%
Но применив такой сигнал к рынку нас размажет на первом же тренде, потому что после обратного преобразования этот сигнал не стоит и ломаного гроша!
Так что давай Alexander_K
либо аргументируй мою неправоту с доказательствами (скрин чужой торговли без ников доказательством твоей правоты не считаться)
либо хватит распространять этот маразм в массы, кто то же и поверить может...
Жду предметного разговора
либо аргументируй мою неправоту с доказательствами (скрин чужой торговли без ников доказательством твоей правоты не считаться)
либо хватит распространять этот маразм в массы, кто то же и поверить может...
Жду предметного разговора
это его скрин, проблема в том что там просадки эквивалентны профиту, на этом графике эквити не показан. Поэтому док-во метода весьма сомнительное, при всем ув.
про сильные движения согласен, в последнее время их просто не былоНо применив такой сигнал к рынку нас размажет на первом же тренде, потому что после обратного преобразования этот сигнал не стоит и ломаного гроша!
Так что давай Alexander_K
либо аргументируй мою неправоту с доказательствами (скрин чужой торговли без ников доказательством твоей правоты не считаться)
либо хватит распространять этот маразм в массы, кто то же и поверить может...
Жду предметного разговора
Я ваще могу ничё не говорить - тебе легче станет?
Тем более, что Док исчез и за его работы я не могу ничего сказать, кроме того, что видел его растущий сигнал, а потом бац - и нет ничего...
По поводу моего сигнала:
Я все что можно описал в ветке ТиП. И изначально вся она построена на прореживании тикового потока. Просто на М1, М5, .... никакие формулы из теории случайных процессов не работают. По факту выходит +0% прибыли как на СБ. На прореженных, нелинейных по времени, рядах - работают. Почему именно так, а не иначе - не знаю.
Можно ли прореженные ряды тупо совать в НС и иметь профит? На этот вопрос мог бы дать ответ Док... Мое личное мнение - НЕТ. Я это говорил Максиму. НС должна еще знать теорию случайных процессов и самостоятельно вывести формулу Эйнштейна-Смолуховского для дисперсии процесса... Победить человеческий гений НС не в состоянии. ИМХО. Возможно, я ошибаюсь...
Но, ведь в этой ветке практически никто не занимается предобработкой входных данных. А ведь Колдун еще 1000 страниц назад говорил, что это - самое важное и именно этот этап является самой главной тайной всех мастеров МО. А Колдуна надо уметь слушать.
Я ваще могу ничё не говорить - тебе легче станет?
Окей, допустим прореженные тики можно прогнозировать, но какой смысл из прогноза на 1-2 тика если это размер комисии.
почему не попробовать прореживать большие таймфреймы? например зигзагом или чем то подобным оставляя только экстремумы функции цены, или спектральный анализ подключить для той же цели?
Окей, допустим прореженные тики можно прогнозировать, но какой смысл из прогноза на 1-2 тика если это размер комисии.
почему не попробовать прореживать большие таймфреймы? например зигзагом или чем то подобным оставляя только экстремумы функции цены, или спектральный анализ подключить для той же цели?
Я и говорю, что Док именно с этим и столкнулся - на прореженных рядах имел высокую предсказательную способность, но все съедали спред и комиссия. Поэтому, он стал прореживать все больше и сильнее... Боюсь, при этом, он потерял нелинейность времени, вышел на чистое СБ и разочаровался... Увы, возможно и такое...