Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1471

 
elibrarius:
Относительно каждого бара. Если на его Open открыть сделку.

Куда открыть, как принять решение?

так ТП\СЛ тоже вторичны они имеют смысл только в рамках какой то КОНКРЕТНОЙ стратегии, например можно взять машки с определёнными параметрами и учить лес выставлять ТП\СЛ, в зависимости от ну например 50 последних значений выбраной машки и АТР и тд. меняется стратегия ТП\СЛ "слетают"


PS А вообще среди алготрейдеров бытует мнение что ТП\СЛ это только для ручной импровизации, особенно ТП это касается, МО говорит что бычий рынок стоим в лонгах, медвежий - в шортах, меняется - переворот, ТП\СЛ это когда нет возможности следить за рынком и позиция открыты когда уже не известно что за ситуация на рынке, а робот постоянно в курсе, так что и ТП\СЛ ему ни к чему.
 

Еще пример по мета разметке. Ну они по книге все делают, копипастеры короче

там один приколист вообще опен сорс хедж фонд создать решил по книге ))) но так все и заглохло в 2018-м

https://www.quantopian.com/posts/meta-labeling-advances-in-financial-machine-learning-ch-3-pg-50

Meta-Labeling: Advances in Financial Machine Learning, Ch 3, pg 50.
Meta-Labeling: Advances in Financial Machine Learning, Ch 3, pg 50.
  • www.quantopian.com
This is my first post on the forum and I hope that you find it a useful contribution. Lately I have been playing around with some of ideas from Marcos Lopez de Prado's latest book, Advances in Financial Machine Learning, in particular the idea around meta labeling. For one, if meta labeling works then it has tons of great applications across...
 
Грааль:

Куда открыть, как принять решение?

так ТП\СЛ тоже вторичны они имеют смысл только в рамках какой то КОНКРЕТНОЙ стратегии, например можно взять машки с определёнными параметрами и учить лес выставлять ТП\СЛ, в зависимости от ну например 50 последних значений выбраной машки и АТР и тд. меняется стратегия ТП\СЛ "слетают"


PS А вообще среди алготрейдеров бытует мнение что ТП\СЛ это только для ручной импровизации, особенно ТП это касается, МО говорит что бычий рынок стоим в лонгах, медвежий - в шортах, меняется - переворот, ТП\СЛ это когда нет возможности следить за рынком и позиция открыты когда уже не известно что за ситуация на рынке, а робот постоянно в курсе, так что и ТП\СЛ ему ни к чему.

Я тренирую 2 отдельные модели.

1 купить с параметрами ТП/СЛ
2 продать с параметрами ТП/СЛ

Модели с 3 и более классами (где будет купить/ждать/продать) считаю будут менее эффективны.

Я пока пытаюсь простую задачу решить - посчитать процент выигрышных сделок при фиксированных ТП/СЛ на момент открытия сделки. Слежение за рынком и открытыми сделками намного сложнее и опять же вторичны, изначально надо найти правильные входы. А слежение и обычным трейлингом можно потом прикрутить.

 

А вообще модели любят простые решения. Я тренирую на 2017 годе, а он был в рост. Есть модели которые говорят что весь год на каждом баре надо было покупать)) С прибылью в десятки тыс. пунктов за год. Но там и просадки такие же огромные до 2-3 месяцев.

Но проблема в том, что неизвестно когда закончится глобальный тренд.
А вообще склоняюсь к тому что надо смотреть на глобальные движения и на большие ТФ. Я то все пытался скальпингу на М1 научить модель, но там 50% +-5%.

 

Строят первую модель, которые глобальные режимы рынка кластеризует\прогнозируют

потом вторую подгоняют под конкретные режимы. Возни очень много, но это единственный норм вариант

 
Maxim Dmitrievsky:

заинересовался фичами по ARIMA и всякими подобными. Преобразую котир по хитрому, что бы был более стационарным но не терял уровней, поверх авторегрессия, синим - прогнозированные значения поверх фактических, справа красным чистый прогноз. Пока что вот этот последний рост писечку предсказало норм, сейчас говорит продавай. Поверх МО зафитить посмотреть что получится

Это типа удалить тренд? Из котировки вычесть МА с большим периодом? И получить стратегию для скальпинга?

Ну не МА, а может что-то более хитрое...
 
Maxim Dmitrievsky:

Такой чисто скальперский трейд получился. Хотя на Н4 говорит еще падать будет. Ну мелкие ТФ будет немного перерисовывать на импульсах всегда

хз как это все алгоритмизировать нормально. Как обычно глазами видно, а начнешь кодить шлак всякий получится


Меня смущает, что у вас прогноз на большое время вперед. Тут хорошо бы на 5 бар вперед угадать или на 50 пт. А чем дальше прогноз тем менее вероятна его успешность. Гидрометцентр до сих пол лажает, хоть и накопил большую статистику и новые инструмены в виде МО.
 

пол долбаных дня переписывал свою разросшуюся до небес рл либу под оверсэмплинг, в итоге зафитил и получил такое.. с первого раза (оверсэмплинг на автомате), тогда как раньше приходилось выбирать из списка моделей

с мета разметкой не получилось ничего внятного, очередная чухня книжная скорее всего, или мои кривые руки\мысли

Но, конечно, таких красивых кривых типа обучаем за месяц а потом несколько лет получаем безудержный профит, ка здесь недавно демонстрировалось, пока не получается

 
Maxim Dmitrievsky:

пол долбаных дня переписывал свою разросшуюся до небес рл либу под оверсэмплинг, в итоге зафитил и получил такое.. с первого раза (оверсэмплинг на автомате), тогда как раньше приходилось выбирать из списка моделей

с мета разметкой не получилось ничего внятного, очередная чухня книжная скорее всего, или мои кривые руки\мысли

Но, конечно, таких красивых кривых типа обучаем за месяц а потом несколько лет получаем безудержный профит, ка здесь недавно демонстрировалось, пока не получается

оверсэмплинг - это что? В переводе - передискретизация. Яндекс выдает про обработку аудио.
 
elibrarius:
оверсэмплинг - это что? В переводе - передискретизация. Яндекс выдает про обработку аудио.

там в статье же есть которую вчера кидал, перед метамаркировкой, и ссылка на литературу

цитата оттуда



We deal with this by applying the synthetic minority over-sampling technique to create a new training dataset where the label counts are roughly equal