Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1374

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky:
есть где че почитать про эти параметры? че гадать

Не обращал раньше внимания на эту вещь

 

Сделал прототип ТС на НС. Открытие сделки по прогнозу НС, время прогноза - 5 м. Закрытие сделки через 5 мин после открытия. Какой либо мониторинг сделки отсутствует.

Вот первый результат:

По х - номер сделки, по у - сумм профит в пп. Комиссии и пр. не учитывались. Интервал теста 3.5 мес.

До 60 сделки и торговать не надо, это до закрытия предыдущего фьючерса, там и прогноз не особо возможен. Резкие скачки, это, подозреваю, междневные гэпы.

Ну, и Питон код. Проще не бывает

def Long(i): # сделка Long
    print('long')
    profLS.append(SD.history[i+5][c.c] - SD.history[i][c.c] )
    return i + 5

def Short(i):  # Сделка Short
    print('short')
    profLS.append(SD.history[i][c.c] - SD.history[i+5][c.c] )
    return i + 5

while i < LenHist:
    x = []
    for j in range(0, 20): #Подготовка данных для НС
        x.append((SD.history[i-j][c.c]/SD.history[i][c.c]-1)*1000)
    out = MLP.Predict([x]) # запрашиваем прогноз НС
    if out >= 3.0:
        i = Long(i)       
        tmp.append('L')
    elif out <= -3.0:
        i = Short(i)        
        tmp.append('S')
    i += 1
 
elibrarius:

Не обращал раньше внимания на эту вещь

не нашел такой настройки на сайте xgboost, ну там есть раздел "тюнинг параметров" и там все про bias-variance trade-off

короче что-то похожее на то что я подумал

не использую его, просто интересно стало

 
Yuriy Asaulenko:

Сделал прототип ТС на НС. Закрытие сделки через 5 мин после открытия (время прогноза). Какой либо мониторинг сделки отсутствует.

Вот первый результат:

По х - номер сделки, по у - сумм профит в пп. Комиссии и пр. не учитывались. Интервал теста 3.5 мес.

До 60 сделки и торговать не надо, это до закрытия предыдущего фьючерса, там и прогноз не особо возможен. Резкие скачки, это, подозреваю, междневные гэпы.

Ну, и Питон код. Проще не бывает

Выглядит интересно, а учитываете закрытие на ночь, и не открытие в 10:00?

 
Aleksey Vyazmikin:

Выглядит интересно, а учитываете закрытие на ночь, и не открытие в 10:00?

Ничего не учитывается. Непрерывный поток истории Close непосредственно на НС. Открываемся по прогнозу НС, через 5 м тупо закрываемся.

 
Maxim Dmitrievsky:

не нашел такой настройки на сайте xgboost, ну там есть раздел "тюнинг параметров" и там все про bias-variance trade-off

короче что-то похожее на то что я подумал

не использую его, просто интересно стало

В PDF описании пакета для ф-ии xgb.train написано:

weight - a vector indicating the weight for each row of the input.

И это все.

В ELM - такой же есть. Где то еще видел.

 
elibrarius:

В PDF описании пакета для ф-ии xgb.train написано:

weight - a vector indicating the weight for each row of the input.

И это все.

спросил у чувака который бустом серьезно занимается, мб ответит позже

 
Yuriy Asaulenko:

Ничего не учитывается. Непрерывный поток истории Close непосредственно на НС. Открываемся по прогнозу, через 5 м тупо закрываемся.

Тогда проверьте эти точки, я как то хорошо на них попал по Si при обучении, но оказалось, что закрыться не реально в 10:00 по стопу без протяжки, что сильно исказило результат.

 
Aleksey Vyazmikin:

Тогда проверьте эти точки, я как то хорошо на них попал по Si при обучении, но оказалось, что закрыться не реально в 10:00 по стопу без протяжки, что сильно исказило результат.

Естественно, все это искажает результаты. Всю эту байду вырезать надо, и из обучения, и из торговли. И с вечеркой НС тоже самостоятельно не справится.

Сейчас это только демонстрация возможности использования только НС для прогнозирования котировок. Вроде заработало.)

 
Yuriy Asaulenko:

Естественно, все это искажает результаты. Всю эту байду вырезать надо, и из обучения, и из торговли. И с вечеркой НС тоже самостоятельно не справится.

Сейчас это только демонстрация возможности использования только НС для прогнозирования котировок. Вроде заработало.)

На Si на вечерке можно справится, в плане ликвидности сейчас не так все плохо, зависит от депозита конечно.

А то, что заработало, это хорошо, не против и про детали послушать :)

1...136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381...3625
Новый комментарий