Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1303

 
Maxim Dmitrievsky:

по результатам тестов меня пока все устраивает

реальные тесты покажут остальное

Счет на бирже, светить не хочу т.к. там руками в основном торговалось.. потом может покажу куски где бот работал

С какой периодичностью будите проводить переобучение модели?

 
Aleksey Vyazmikin:

С какой периодичностью будите проводить переобучение модели?

по ситуации

когда дело касается реальной торговли надо смотреть в оба
 
Maxim Dmitrievsky:

по ситуации

Как определите наступление "ситуации"?

 
Aleksey Vyazmikin:

Как определите наступление "ситуации"?

по сносу результативности сделок в негативную сторону, возможно аккуратность\выключение перед новостями, переобучение после них видится тоже вполне нормальным, т.к. конъюнктура рынка меняется 

 
Maxim Dmitrievsky:

по сносу результативности сделок в негативную сторону, возможно аккуратность\выключение перед новостями, переобучение после них видится вполне нормальным, т.к. конъюнктура рынка меняется 

Будет окно в день, неделю или фиксированная просадка?

Какие новости считаете значимыми? По календарю новости статистические постоянно где то выходят, а геополитические так вообще не реально просто отследить...

 
Aleksey Vyazmikin:

Будет окно в день, неделю или фиксированная просадка?

Какие новости считаете значимыми? По календарю новости статистические постоянно где то выходят, а геополитические так вообще не реально просто отследить...

по ситуации, не знаю

в основном новости из штатов, частично из европы типа брекзита, UDP и проч. остальные на фьючи не сильно влияют.. еврофьючом пока ограничусь

1-3 раза в месяц, типа нонфарма, че там еще.. торговый баланс. Не так много на самом деле шоковых новостей.

да и чаще рынок их дисконтирует, к моменту выхода, поэтому ничего криминального может и не происходить

 
Maxim Dmitrievsky:

по ситуации, не знаю

в основном новости из штатов, частично из европы типа брекзита, UDP и проч. остальные на фьючи не сильно влияют.. еврофьючом пока ограничусь

1-3 раза в месяц, типа нонфарма, че там еще.. торговый баланс. Не так много на самом деле шоковых новостей.

да и чаще рынок их дисконтирует, к моменту выхода, поэтому ничего криминального может и не происходить

Я как раз готовлю предикторы с новостями для доллар/рубль. Вы на Moex сейчас запустили советник?

 
Aleksey Vyazmikin:

Я как раз готовлю предикторы с новостями для доллар/рубль. Вы на Moex сейчас запустили советник?

да, но с новостями пока не заморачивался, надо будет провести ресерч, интересная тема. Но пока еще ждут доработки другие

 
Maxim Dmitrievsky:

10% ошибки на тест и трейн для ~10к примеров, при увеличении плавно растет

при такой ошибке модели начали работать на новых данных

на валидации по разному, перебирать варианты надо

Алгоритмы больше не раскрываю, просто общаюсь

Что-то подозрительно мало. Перервенко в своих статьях даже на зигзагах такого не достиг.

А еще подозрительно, что на тесте и трейне по 10%, а валидация - "по разному". Т.е. больше что ли? Самым худшим должен быть тест, а не валидация.

 
elibrarius:

Что-то подозрительно мало. Перервенко в своих статьях даже на зигзагах такого не достиг.

А еще подозрительно, что на тесте и трейне по 10%, а валидация - "по разному". Т.е. больше что ли? Самым худшим должен быть тест, а не валидация.

"Даже на зигзагах" )))

самой худшей может быть только валидация, которая никак не участвовала в обучении, даже опосредованно