Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1287

 
Дмитрий:

Но и ты нас пойми - мы ж "вопили" только оттого, что тебя ждали, когда ты придешь и покажешь нам всем, как прогнозировать цену через ретурны и лог-ретурны.ю предварительно выровняв периодическую гетероскедастичность.

Жги! 

Что Вас возмутило дружище? От чего этот саргазм? Не знаете как цену в лог-ретурны превратить? Я же не говорю что ретурны эти хорошо прогнозируются, увы нет, но НЕ-стационарность это слегка про другое. Удачи Вам, не волнуйтесь.

 
Грааль:

Что Вас возмутило дружище? От чего этот саргазм? Не знаете как цену в лог-ретурны превратить? Я же не говорю что ретурны эти хорошо прогнозируются, увы нет, но НЕ-стационарность это слегка про другое. Удачи Вам, не волнуйтесь.

Понятно.

И этот слился...

 
elibrarius:
Лучше вот сюда добавить условие остановки по кол-ву примеров
//--- to split or not to split
   if(idxbest<0)

Ну и чуть выше можно тоже заблокировать цикл разделения узла (для ускорения), но можно и оставить как есть, он найдет разделение, но его можно проигнорировать.

как-то резко ошибка растет даже при <2

 
Maxim Dmitrievsky:

как-то резко ошибка растет даже при <2

это ж хорошо. А без этого на трейне дерево до ошибки=0 учится, т.е. переобучается. У меня на трейне дерево около 30%, лес понижает до 10 и меньше.
Если samples=10, то ошибка дерева меньше, если 100 то больше. Можно подобрать оптимум. хоть 1000 если строк 1000000.
 
elibrarius:
это ж хорошо. А без этого на трейне дерево до ошибки=0 учится, т.е. переобучается. У меня на трейне дерево около 30%, лес понижает до 10 и меньше.
Если samples=10, то ошибка дерева меньше, если 100 то больше. Можно подобрать оптимум. хоть 1000 если строк 1000000.

ну как-то пока не оценил преимущества, ошибку можно и через r повысить

начиная от 100к строк у меня уже ничему не учится, ошибки в районе 0.5. До 10к прекрасно работатет, но недолго :)  Проблема больше в нестационарности, поиске пердикторов (если таковые существуют). Любые разности (приращения, кумулятивные суммы и проч) не приводят к успеху. На каких-то равномерных кусках или на периодических ф-ях работает идеально. Как только серьезные изменения на рынке то провал. В итоге сделал вывод что пердикторы надо разные смотреть, а какие вообще не представляю, да и лень )

кстати, в mql5 добавлено api новостного календаря, может пока сырое, не проверял. Думаю, есть смысл попробовать попожжа.
 
Дмитрий:

Понятно.

И этот слился...

Что понятно и кто слился? Вы в нормальном состоянии? 

 

Пробовал еще синтетические тайм-фреймы типа ренко или зигзагов на тиках, с разными периодами (без привязки ко времени), в надежде что там есть какие-то интересные распределения по сравнению с обычным временным чартом. +- одинаково, ничего особо интересного не нашел.

т.е. нестационарность не убивается всякими такими хернями и закономерности лучше не находятся

 
Maxim Dmitrievsky:
кстати, в mql5 добавлено api новостного календаря, может пока сырое, не проверял. Думаю, есть смысл попробовать попожжа.

да, тоже читал. Можно будет потестировать.

 
Maxim Dmitrievsky:

т.е. нестационарность не убивается всякими такими хернями и закономерности лучше не находятся

Не надо убивать нестационарность.) Ее убить невозможно, т.к. вы, по определению, не можете абсолютно точно выделить что-либо из любого ВР или выделить из ВР вообще все что шевелится, а только часть этого, и только по вашим критериям, значительная часть всегда останется в ВР, и будет порождать нестационарность.

В общем, стационарность-нестационарность - так себе критерий.

 
Yuriy Asaulenko:

Не надо убивать нестационарность.) Ее убить невозможно, т.к. вы, по определению, не можете абсолютно точно выделить что-либо из любого ВР или выделить из ВР вообще все что шевелится, а только часть этого, и только по вашим критериям, значительная часть всегда останется в ВР, и будет порождать нестационарность.

В общем, стационарность-нестационарность - так себе критерий.

В голом ВР закономерность только в цикличности. Это аксиома. Если циклы выделить невозможно то ничего не работает по определению.

Та же попытка привести к стационарности это попытка выделить постоянный сигнал, которого, как сказал бы Александр, нетути