Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1230
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
имхо полный хаос - это цена на высоколиквидных инструментах, там работает все и ничего конкретно )))
Я не пытаюсь никого ни в чем убедить или навязать но паренек делает прибыль в сделках с стопом в 3-4 тика, с точки зрения здешних систем на МО или просто систем построеных на функцыональном анализе цены это черная магия, из разряда невозможного, но это есть, повторю 3-4 тика стоп в хаосе как ты говоришь )))
Я не пытаюсь никого ни в чем убедить или навязать но паренек делает прибыль в сделках с стопом в 3-4 тика, с точки зрения здешних систем на МО или просто систем построеных на функцыональном анализе цены это черная магия, из разряда невозможного, но это есть, повторю 3-4 тика стоп в хаосе как ты говоришь )))
ок, по теме МО что-нибудь есть? из разряда возможного, пожалуйста
как-то скудненько тут очень.. или никто ниче не делает, просто треплется, или от скудного умцаок, по теме МО что-нибудь есть? из разряда возможного, пожалуйста
как-то скудненько тут очень.. или никто ниче не делает, просто треплется, или от скудного умцаДа нет Макс, просто все уже перепробовали то что всем общедоступно и это " все для всех " нифига не работает , надо менять парадигму
Да нет Макс, просто все уже перепробовали то что всем общедоступно и это " все для всех " нифига не работает , надо менять парадигму
в паблике дествительно один кошмарный шлак, даже почитать уже нечего
в паблике дествительно один кошмарный шлак, даже почитать уже нечего
Макс, не надо ничё более читать.
Самое главное у тебя уже есть - владение инструментарием нейросетей и Грааль на функции Вейерштрасса. Не так ли?
В очередной раз говорю - рынок это подобие Laplace motion.
Прикладываю два искусственных ряда Laplace motion. Попробуй получить Грааль либо на самих этих рядах, либо на сумме приращений (типа CUSUM) в скользящем окне. Если это удастся, как и в случае с Вейерштрассом, то останется последний шаг - выделять в реальном ВР участки (кластеры) соответствующие Laplace motion по определенным признакам (эксцесс, асимметрия и т.п. для распределения приращений) и работать только с этими участками. Все.
P.S. Этот пост не означает, что я вернулся на этот форум, полный тупизны, внуков СанСанычей и отчаяния. Просто хочется помочь Максу и таким как он.
Макс, не надо ничё более читать.
Самое главное у тебя уже есть - владение инструментарием нейросетей и Грааль на функции Вейерштрасса. Не так ли?
В очередной раз говорю - рынок это подобие Laplace motion.
Прикладываю два искусственных ряда Laplace motion. Попробуй получить Грааль либо на самих этих рядах, либо на сумме приращений (типа CUSUM) в скользящем окне. Если это удастся, как и в случае с Вейерштрассом, то останется последний шаг - выделять в реальном ВР участки (кластеры) соответствующие Laplace motion по определенным признакам (эксцесс, асимметрия и т.п. для распределения приращений) и работать только с этими участками. Все.
P.S. Этот пост не означает, что я вернулся на этот форум, полный тупизны, внуков СанСанычей и отчаяния. Просто хочется помочь Максу и таким как он.
Спасибо, Александр, загоню попожжа в терминал, посмотрю
Макс, не надо ничё более читать.
Самое главное у тебя уже есть - владение инструментарием нейросетей и Грааль на функции Вейерштрасса. Не так ли?
В очередной раз говорю - рынок это подобие Laplace motion.
Прикладываю два искусственных ряда Laplace motion. Попробуй получить Грааль либо на самих этих рядах, либо на сумме приращений (типа CUSUM) в скользящем окне. Если это удастся, как и в случае с Вейерштрассом, то останется последний шаг - выделять в реальном ВР участки (кластеры) соответствующие Laplace motion по определенным признакам (эксцесс, асимметрия и т.п. для распределения приращений) и работать только с этими участками. Все.
P.S. Этот пост не означает, что я вернулся на этот форум, полный тупизны, внуков СанСанычей и отчаяния. Просто хочется помочь Максу и таким как он.
Еще вопрос.. из этого можно что-то взять взамен? (Лапласа нету) Есть классная статья по моделированию ВР, может быть можно скомпоновать нужное распределение сразу же в терминале
Ну, к примеру, - биномиальное распределение ретурнов подойдет.
Еще раз - очень важно убедится, работает твоя ТС с такими рядами или нет. Моя вероятностная модель прекрасно с ними работает - другой вопрос, что выделить нужные участки на реальном ВР - нетривиальная задача, но, кажись, я и с этой проблемой справился.
Работать же с ВР as-built или пытаться целиком преобразовать его к нужному виду - нерешаемая задача, не стоит на это тратить время. Только работа с теми участками ВР, которые тебе понятны и на которых работает твоя ТС - вот и весь секрет.
P.S. А лопуха Асауленко не стоит слушать - он знает многое и не знает ничего. Аминь.
по идее, уже сейчас могу провести тысячи симуляций, на выборках с опр. стат. характеристиками.. с окном только определиться, хотя и его можно перебирать
Скользящее окно у меня всегда = 3600 значений (определяется как 6х6х10х10, где 6 - квантиль, покрывающий практически любое одномодальное распределение по Петунину-Высоковскому). Можно поварьировать - посмотреть.
Но, сути дела это не меняет - надо во что бы то ни стало убедится, работают нейросети с рядами с жестким распределением вероятности ретурнов или нет. Таблицу результатов исследований - в студию! А потом продолжим.
P.S. А лопуха Асауленко не стоит слушать - он знает многое и не знает ничего. Аминь.
Привет, А_К. Уже, смотрю, оклемался после неудачной премьеры, уже хвостом бьешь.) Возвращайся в свою ветку, там тебя страждущие заждались, и до НГ совсем ничего.
И смени концепцию. Мож повезет.