Кто уже попробовал подписку на Сигналы, чтобы сесть на хвост участникам ATC 2012? - страница 27

 

... и еще вопрос, но скорее всего к организаторам : в профиле пользователя можно увидеть выствленные продукты. А выставленные сигналы можно увидеть?

 
Да, конечно.
 

Renat:
Да, конечно.

Они где-то отдельно (будут) или в пунке "продавец"  ?

 
MetaDriver:
Вот как раз "по всем символам сразу через знак &&",  а не  по каждому отдельно.
MetaDriver:

Дык нет.  Синхронизация - при (1) обнулении позиций, либо (2) все позиции в минусе.  Если хоть одна в плюсе -  Signal    synchronization failed, processing of trade actions disabled

// мой счёт наконец синхронизировался.  Даже уже не ожидал.

// Случайность в принципе - мастер зафиксировал несколько прибыльных позиций и пока они выбирались из спредовой вилки остальные оказались в кратковременном минусе.  Гы.


Mischek:
Неа
St.Vitaliy:

Ренат написал:

Кроме того, начальная синхронизация осуществляется только в том случае, если совокупная плавающая прибыль Источника сигнала не положительна.  

+ коллеги на форуме говорят что не по символьно, а общая. Надеюсь я не прав.



итого имеем ответ


 
sergeev:



итого имеем ответ


Сейчас напишу запрос, чем синхронизация отличается от первичной синхронизации.
 
St.Vitaliy:
Сейчас напишу запрос, чем синхронизация отличается от первичной синхронизации.

Первичная (начальная) синхронизация - у подписчика при подключении к сервису позиций нет, а у провайдера позиции есть.

Совокупная прибыль позиций провайдера сигнала учитывается только в этом случае, т.е. при начальной синхронизации. Во всех остальных случаях позиции синхронизируются (приводятся в соответствие по объемам и направлению) безусловно по текущим ценам без учета профитности позиций провайдера сигнала.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5
 
Renat:

Или синхронизируемся при убыточных позах (тут есть хороший шанс войти по лучшей цене) или душим жабу, отказываясь от работы с таким сигналом. Если провайдер сигналов постоянно в рынке с гирляндой позиций, то у него шансы набрать последователей сильно уменьшаются. И это его личные проблемы.

Задачи подписаться на любой сигнал нет. Задача - как можно лучше огородить трейдера от глупейших и страшненных системных ошибок копировального сервиса.

Речь идет исключительно о защите денег, а не об программистком шапкозакидательстве и наплевательском отношении к последствиям.

Как справедливо было замечено, если сделака убыточна, то это совсем не значит что убыток будет расти и дальше, возможен и переворот. Тоже само нельзя сказать что прибыльная сделка будет увеличивать прибыль и далее.

Поэтому очевидно что критерий входа никак не должен быть связан с текущей прибыльностью сделки. Более того, если согласно стратегии мастер держит сделку в минусе, то он как раз таки ожидает что она перевернется и закроется с прибылью ибо иначе бы он её закрыл. По этой логике как раз-таки нужно открываться на убыточных сделках, а не прибыльных, которые уже достигли своей прибыльности и могут начать падать в будущем.

Поэтому простой здравый смысл говорит что нужно лишь соблюсти пропорцию лотов и разрешенного процента депозита и не заниматься гаданием на кофейной гуще что будет прибыльней трейдеру в будущем чтобы решить какие именно сделки копировать, а какие нет. Никакой защиты денег в данной стратегии синхронизации нет и быть не может в принципе, а скорее всего это будет убыточнее для трейдера относительно полной копировки всех сделок по данным простым соображениям.

Renat:

Нельзя влезать в летящий портфель по заведомо убыточным и опоздавшим входам.

Это принципиальный момент в качественном копировании. А некачественное копирование мы ни в коем случае не хотим предоставлять.

Это спорное утверждение. Объяснение выше.

 
sergeev:

...........

итого имеем ответ

.....

Ну это получше, конечно, чем через &&.  По крайней мере больше шансов на синхронизацию с трендовым мультивалютником (короткие стопы, длинные профит-лимитники).

Но таки в целом бессмысленно введённое ограничение.  Лишние неудобства только для клиентов.

 

 MetaDriver:

Ну это получше, конечно, чем через &&.  По крайней мере больше шансов на синхронизацию с трендовым мультивалютником (короткие стопы, длинные профит-лимитники).

Но таки в целом бессмысленно введённое ограничение.  Лишние неудобства только для клиентов.

я сигнальчик забацаю, с красивой евити и малым количеством сделок, к которому так никто и не сможет подключится, тогда и отменят. 

 
Andrei01:

Как справедливо было замечено, если сделака убыточна, то это совсем не значит что убыток будет расти и дальше, возможен и переворот. Тоже само нельзя сказать что прибыльная сделка будет увеличивать прибыль и далее.

Поэтому очевидно что критерий входа никак не должен быть связан с текущей прибыльностью сделки. Более того, если согласно стратегии мастер держит сделку в минусе, то он как раз таки ожидает что она перевернется и закроется с прибылью ибо иначе бы он её закрыл. По этой логике как раз-таки нужно открываться на убыточных сделках, а не прибыльных, которые уже могли достичь свой прибыльности и могут начать падать в будущем.

Поэтому простой здравый смысл говорит что нужно лишь соблюсти пропорцию лотов и разрешенного процента депозита и не заниматься гаданием на кофейной гуще что будет прибыльней трейдеру в будущем чтобы решить какие именно сделки копировать, а какие нет. Никакой защиты денег в данной стратегии синхронизации нет и быть не может в принципе, а скорее всего это будет убыточнее для трейдера относительно полной копировки всех сделок по данным простым соображениям.

Текущая логика подключения (стартовой синхронизации) фактически делает следующие утверждения: 

(1)  Если сделка в минусе, то скорее всего она улучшится.

(2)  Если сделка в плюсе, то скорее всего она ухудшится.

Однако эти утверждения в точности эквивалентны утверждению, что статистически все (или большинство) кривые эквити имеют контрендовую динамику движения.   Что совершенно не факт и неправда.  

И уж тем более неправда в отношении микширования множества эквити с различных инструментов, ибо при суммировании их персистентность (трендовость) только возрастает, а никак не уменьшается.