Баскет-трейдинг, парный трейдинг. - страница 11

[hrenfx]

Пятилетний: GBPUSD ^ (-0.1201) * USDJPY ^ 0.1821 * AUDUSD ^ 0.2978 * USDCAD ^ 0.4

[Dmitry]

а картинки можете выложить, и как подбиралась такая корзина расказать?

[Aleksander]

hrenfx:
Пятилетний: GBPUSD ^ (-0.1201) * USDJPY ^ 0.1821 * AUDUSD ^ 0.2978 * USDCAD ^ 0.4

Хренушкин :-) ты ли это? :-)

засадил в рециклю месячное окно?

[hrenfx]

Загнал тупо (в выложенный давно инструментарий) окно в 8000 H4-мультибаров. Кое-то вручную покрутил, чтобы избавиться от лишних символов. И готово.

P.S. Удивило, кстати, что EURUSD выпал из списка. Первый раз такое большое окно брал.

[Dmitriy Skub]

hrenfx:
Пятилетний: GBPUSD ^ (-0.1201) * USDJPY ^ 0.1821 * AUDUSD ^ 0.2978 * USDCAD ^ 0.4

[Alexey]

hrenfx:

Загнал тупо (в выложенный давно инструментарий) окно в 8000 H4-мультибаров. Кое-то вручную покрутил, чтобы избавиться от лишних символов. И готово.

P.S. Удивило, кстати, что EURUSD выпал из списка. Первый раз такое большое окно брал.

А как долго коэффициенты держатся.

[hrenfx]

Не анализировал в данном случае. Для торговли постоянность коэффициентов не нужна.

[Igor Makanu]

hrenfx:Не анализировал в данном случае. Для торговли постоянность коэффициентов не нужна.

которую неделю гуглю Ваши посты, но почему то думал, что статарбитраж как раз и работает исключительно при подобранных коэффициентах инструментов

[hrenfx]

Далекие от практики торговли кванты, обремененные эконометрическими моделями, многие годы говорят о важности коинтеграции, стационарности и прочих теоретических изысках.

Коэффициенты обязаны быть динамическими. Основная задача - поиск взаимосвязей, которые инерционны - относительно медленно разрушаются (успеть их проторговать ОДИН раз).

Подобрать коэффициенты на любом окне можно под какое угодно вымышленное мат. условие - своего рода "натягивание рынка на формулы". Поэтому подходить к данному процессу нужно  не от того, какого вида график синтетика хотелось бы получить, а от основ - поиск рыночных взаимосвязей.

А при поиске взаимосвязей встает много вопросов. Например, верно ли рассматривать цВР, как ВР цен, взятых через постоянный дискретный шаг времени ?

Возьмите, например, EURUSD и USDCHF. Они отлично взаимосвязыны уже почти год. И это взаимосвязь будет показана классическими методами - анализ обычных (линейных по времени) цВР.

А теперь представьте себе, что EURUSD отстает ~ на час от USDCHF. Классические методы покажут слабую взаимосвязь, хоть она и огромна.

P.S. Высказывать далее свое видение данного вида торговли не буду. Сам мало знаю-умею. 

[Dmitry]

В Code Base опубликованы новые индикаторы для парного трейдинга: "Второй график" и "Spread_Of_Symbols".