Баскет-трейдинг, парный трейдинг.

Новый комментарий
 
Выбор наиболее оптимальных пар для парного трейдинга - более-менее простая задача, а вот подбор корзины валют для баскет-трейдинга - это уже трудно. Хочу знать мнения форумян по поводу разработки алгоритма подбора корзины валют. Кстати по парному трейдингу пара GBPCHF и EURCHF по моему убеждению самая оптимальная (конечно же без учёта экзотики). Также приветствуются мнения по поводу алгоритма подбора пар для парной торговли. Жду серьёзного обсуждения...
 

Не уверен, что можно подобрать стабильную корзину валют для парного трейдинга. Имхо

 Хотя на четверке много разговоров было...

 
Есть одна идея для аглоритма подбора пар но пока нет времени чтобы прописать и затестить: берём две пары, дераем CopyRates допустим на месячном таймфрейме, и сравниваем разницы этих валют на нескольких свечках, и так на всех валютах, те пары где изменение этих разниц будет минимальным - самое оно для парного трейдинга. Кстати я говорю о парах с положительной корреляцией. А вот для корзины с тремя и более валютами - не знаю как сделать алгоритм... наверное что-то подобное как и для двух пар, но нужно подумать...
 
Мда уж... видимо "математика, физика..." и "интересное и юмор ..." действительно интереснее торговых агоритмов для форумчан, печально (
 
07041982:
Мда уж... видимо "математика, физика..." и "интересное и юмор ..." действительно интереснее торговых агоритмов для форумчан, печально (

Если цел диферсификация риска - Вам нужни 5-6 пар как минимум...Лучше 10.  

А зачем  хотите только 2 пар ? Алгоритм подбора будеть бесполезен....Результат всегда по разному ....

 

вообще я ждал продолжения дискуссии, т.к. не совсем уловил, что есть парный трейдинг и его полезность, догадываюсь, что вероятно это один из способов диверсификации депо, но это из области управления им, а не алгоритмической торговли.  

для себя  мультивалютную торговлю представляю с позиции что в конкретный момент времени  одна или несколько валют бывают более востребованы относительно некоторых других /допустим в выборке из 5-7 валют - более 10 связанных пар/ именно на таких моментах строю ТС, правда ещё учитываю среднесрочную тенденцию ленты по каждой паре. исходя из этого парный трейдинг как я его себе понимаю - не практикую, но это не значит, что мне не интересны темы связанные с трейдингом, наоборот, но иногда лучше подумать наблюдая.  

Реализация мультивалютного режима в MetaTrader 5
Реализация мультивалютного режима в MetaTrader 5
  • 2011.01.10
  • Konstantin Gruzdev
  • www.mql5.com
Интерес к мультивалютному анализу и мультивалютной торговле существует давно. Но только с выпуском в свет терминала MetaTrader 5 и языка программирования MQL5 появилась возможность реализации полноценного мультивалютного режима. В данной статье предложен способ, позволяющий проводить анализ и обработку всех поступающих тиков по множеству финансовых инструментов. В качестве иллюстрации рассмотрен мультивалютный индикатор RSI для индекса доллара USDx.
 
парный трейдинг и баскет-трейдинг - это рыночно-нейтральные стратегии, предназначенные для получения прибыли, основаны на корреляции торгуемых инструментов, кто не знаком советую почитать на вики и в других местах, очень интересная штука. Обычно эти стратегии применяют на фондавых биржах но можно и на форексе.
 
07041982:
парный трейдинг и баскет-трейдинг - это рыночно-нейтральные стратегии, предназначенные для получения прибыли, основаны на корреляции торгуемых инструментов, кто не знаком советую почитать на вики и в других местах, очень интересная штука. Обычно эти стратегии применяют на фондавых биржах но можно и на форексе.
Можно простой пример на МТ5, для начала?
 
07041982: Выбор наиболее оптимальных пар для парного трейдинга - более-менее простая задача, а вот подбор корзины валют для баскет-трейдинга - это уже трудно.

Почему если выбор пары для парного простая задача, то составление корзины это трудно. Добавите в корзину несколько пар подобраных для парного трейдинга ))

Конечно это шутка но в каждой шутке ... Любую корзинку, реальную или виртуальную, из двух или более пар (если это только не замкнутое кольцо) всегда надо будет ребалансировать для поддержания рыночнно-нейтрального состояния. В этом как бы и проблема.


her.human: Можно простой пример на МТ5, для начала?
07041982: А вот для корзины с тремя и более валютами - не знаю как сделать алгоритм... наверное что-то подобное как и для двух пар, но нужно подумать...
На четвертом форуме полно материала и интересных веток. Вот довольно известная работа
Recycle2
Recycle2
  • голосов: 5
  • 2011.01.26
  • hrenfx
  • www.mql5.com
Лишь вершина айсберга: Статистический арбитраж.
 
Да для тех кто не в теме на википедии сразу не разобраться, приведу простейший пример парного трейдинга: имеются 2 валюты с положительной корреляцией (ходят в одном направлении, например AUDUSD и NZDUSD), если возникло расхождение корреляции как на картинке, то одновременно покупаем синию валюту и таким же объёмом продаём красную, выходим из позиций  - как показано на картинке.
 
GaryKa:

Почему если выбор пары для парного простая задача, то составление корзины это трудно. Добавите в корзину несколько пар подобраных для парного трейдинга ))


кстати да интересная мысль собрать корзину из нескольких пар, подобранных для парной торговли
12345678910111213141516171819
Новый комментарий